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SGD correlation swap

2012年09月20日 04:37

某国対応は、社内ではもはやババ抜き状態。
前々から言われていたリスクが一気に顕在化しちゃったな。
どこまで行くのか…。



SGD。(シンガポールドル)
ペグではないが、他通貨の動きと比例することになっている。

その比率は公式にはひみつ(ハート)なのだが、クロス円を並べて比較すると、リスク通貨と非リスク通貨の荷重平均を取ったようなウェイトになっているようだ。
そして、金利も低いので高金利通貨のヘッジペアとして安定的である。

個人的検討として再確認してみた。
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クロス円は今

2012年05月31日 04:39

AUD/JPYがだいぶ下がった!
・・・という声がちらほら聞こえますが、2008年に火傷した人からすれば、この程度はまだ序の口といった所でしょう。

本日はおさらいと言うことで、リーマン直後の大巻き返しに遡って「クロス円の今」を再確認してみた。

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年金シミュレーション

2012年04月01日 08:33

シミュレーションとシュミレーション、どっちが正しいの?

・・・色々調べると、実用上はどちらでもあまり問題はないみたいだな。


さて、前回に続いて年金ネタです。
利回り毎の資産増加について、さくっとシミュレートしてみました。

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年金倒産

2012年03月28日 07:55

AIJ問題は根深いな。

http://www.excite.co.jp/News/economy_g/20120324/JCast_126510.html?_p=1

問題点は2つですね。

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日銀レポートと株式売りシグナル

2011年12月20日 06:54

ジョンイル氏亡くなりましたね。
為替市場で起こったのは「円高」ではなく「ドル高」。
売り込まれたのは「豪ドル」でございました。



さて、本日は一部で有名なレポートの紹介を。

「国際商品市況変動の要因分解と市場間連動の背景」
http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/wps_2011/wp11j04.htm/

天下の日銀さまが発行しているレポートです。
(但し日銀としての正式見解ではなく、研究者の成果物としての公開)

読んだことある、という方もかなり居られるのではないかと思いますが、よい内容だと思います。

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ベアファンド

2011年12月17日 08:49

世の中では「アクティブファンド」と「インデックスファンド」 どちらがより儲かるのか? という議論がホットなようです。
しかし株式に投資するファンドなら、リスク局面では基本的にはどちらも含み損。

であれば、「ブルファンド」と「ベアファンド」、いまならどちらをチョイスすべきか? という議論を先行した方がい~んじゃない、とか思いますが。

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