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豪ドル/円トラリピの最適トラップ幅は?

2010年09月01日 18:11


トラップリピートイフダンでは、『トラップ間隔』がとても重要だ。
トラップ間隔が狭すぎると、相場が行き過ぎたときに強制ロスカットのリスクが高まるし、広く取りすぎるとリピートせずに儲からない。

現在、リアル口座で豪ドル/円で、トラップ間隔・利益確定幅共に1.5円、単純なロングトラリピをやっているが、8月のリピートはたったの2回。過去最低の収益だった。
一方、M2Jデモ口座でまわしているトラップ間隔・利益確定幅共に0.5円の単純なロングトラリピの方は何回もリピート。
月利換算で30%程度の爆益を出している。

後者の方はリスクも高いが、その差は大きい。

■最適トラップ幅の考え方
最適トラップ幅と言っても、唯一無比の正解があるわけではない。
人によってトレードの目的も、許容できるリスクも違うのだから当然だ。
ただ、月10回くらいリピートさせるにはコレくらいの値幅は必要、という議論は出来る。

下記は、豪ドル/円の過去5年の日足高低差(高値-安値の絶対値)データだ。

yajirushi4.gif豪ドル/円 高低差
高低差平均値 1.25円
1σ:68.2% 1.02円
2σ:95.4% 2.05円
3σ:99.7% 3.07円


このデータが示すところは、過去5年間では、豪ドル円は平均すると1日 1.25円 程度上下しているということ。
また高低差の標準偏差、つまり豪ドル/円は 68.2%の確率で 1.02円 以内で上下している。
また、95.4%の確率で 2.05円 以内、99.7%の確率で 3.07円 以内で上下している。

標準偏差・平均値から考えると、トラップ幅・利益確定幅を1円くらいにしておけば、大体2日に1回以上のリピートは期待できる、と言ってよいだろう。

ちなみに、統計期間にリーマンショック時の大激動の期間を含むため、平均値が大きくなってしまっている。
最近の値動きに合わせる上では標準偏差で見たほうが妥当だろう。


■他の通貨でも?
当然同じ解析が可能。
例えば米ドル/円なら下記の通り。

yajirushi4.gif米ドル/円 高低差
高低差平均値 1.10円
1σ:68.2% 0.58円
2σ:95.4% 1.16円
3σ:99.7% 1.74円



毎月10回くらいリピートさせたければ、ざっくり言ってトラップ幅・利益確定幅は50銭くらいだ。

ひまわりFXのCSVダウンロード機能を使えば、エクセルを使って自由自在に解析できる。



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コメント

  1. 魚屋 | URL | -

    Re: 豪ドル/円トラリピの最適トラップ幅は?

    暗いソラさん、こんばんは♪

    50pipsの仕掛けで84.00、84.50、85.00の様に仕掛けると、84.01~84.99の値動きでまったく引っ掛からないとか悔しい事ありますよね~
    なので私は1,000通貨単位で細かく仕掛けています^^

    ところで私の方もリンクしてよろしいですか^^

  2. 暗いソラ | URL | -

    Re: Re: 豪ドル/円トラリピの最適トラップ幅は?

    魚屋さん、こんばんは。

    ご来訪 & コメントありがとうございます。

    色々調べてみると、レンジが狭い割に高低差が大きい通貨、というのがあります。
    そうした通貨は基本形のトラリピ向きですね。
    クロス円で言うとCHF/JPYなどです。

    GBP/JPYなどは高低差がでかい代わりにレンジも広い。

    トラリピは本当に奥が深いです。

    > ところで私の方もリンクしてよろしいですか^^

    うれしいです。
    ぜひ、お願いします。

  3. | |

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