スポンサーサイト

--年--月--日 --:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

見て分かる!トラリピ破綻リスクとヘッジ効果

2010年08月26日 21:44

トラップリピートイフダンは誰でも超高勝率が取れる素晴らしい投資法だが、仕掛け方次第では簡単に破産する。
それに対してヘッジをするのが有効であるが、どの程度の効果があるのか?
自分の勉強も兼ねて損益をグラフ化してみたので、ご覧頂きたい。

■まずはトラリピ基本形の損益
無題
①:豪ドル1万ドルを75円でロングを仕掛けた場合
②:豪ドル75円からトラップ1本1万円、値幅1円で計20本の逆張りロングトラップを仕掛けた場合
 

上のグラフは75円から一気に±20円、円安・円高になった時の損益となっている。
現実にはそのような相場はありえないが、最悪のリスクとして捉えて欲しい。
またスワップも無視している。

さて、トラリピの損益は円高進行と共に加速度的に悪化していく。
55円で 口座評価額は-210万円。
単なるロングポジションでは-20万円だから、10.5倍の開きがある。

リピートで損益改善するにしても、1豪ドル=55円の水準で元本を確保するためには、55円から75円のレンジ内で210回リピートする必要がある。
1円刻みだと、さすがに1年以上はかかってしまいそうだ。

基本形トラリピの強制ロスカットリスクを下げる方法は、以下の5つが基本となる。

1.証拠金を追加
2.トラップ1本の通貨量を下げる
3.トラップ間隔を広げる
4.トラップ本数を減らす
5.プラススワップが入る通貨でトラップを仕掛ける


2~4の方法を取る場合、リスクの低下に応じて利回りも下がる。
■ヘッジをかけた時の損益
無題2
③:②+豪ドル75円で5万ドルのショートポジションを取りヘッジをかけた場合

続いて豪ドル75円で5万ドルのショートポジションを取ってからトラリピをスタートしたケース。
円高が進んだとしても、66円まではヘッジ効果で損益がプラスになる。
75~66円の間のレンジ相場が続くかぎり、FX口座の損益は常にプラスだ。

また、史上最安値の55円まで円高が進んだとしても、損益は-110万円。
②の基本形の半分で済む。
ヘッジ効果はかなりデカイことが分かる。

一方、円安に進んだ場合は損益マイナス。しかもスワップも支払い発生してしまい、苦しい展開だ。
早めのロスカットが必要だろう。

■ヘッジをかけ、更に順張りの買いトラリピを追加した時の損益無題3
④:③+豪ドル75円からトラップ1本1万円、値幅1円で計20本の順張りロングトラップを仕掛けた場合

このケースでも円安に進んだ場合は損益マイナスになるが、順張りのロングトラップが20円分ヒットしているため、③のケースより若干損益は改善されている。

また、実際の相場では75円から95円まで円安が進む間に何度も上下してリピートするので、現実的には損益は③とは比べ物にならないくらい改善されるだろう。

■ヘッジをかけて円安になり、その後一気に円高になったら?
無題4
⑤:④の仕掛けで、95円まで到達した後、一気に55円まで円高が進行した場合の損益

豪ドル75円で5万通貨のショートヘッジをかけて円安に振れた後、急激な円高に見舞われたケース。
これはとんでもないことになってくる。
55円での損益は -630万円。
それでもヘッジをかけている分、95円から基本形のトラリピを始めるよりは若干マシだ。

ヘッジをかけて順張りのトラリピを始める時は、揺り戻しに注意、ということだな。


■ヘッジをかけて円安になり、更にヘッジしてその後一気に円高になったら?
無題5
⑤':⑤の仕掛けで、95円まで到達した時、更に5万ドルのショートポジションでヘッジをかけた場合の損益

これで最後。
円高リスクに備えるため、95円で更に5万ドルのショートポジションを追加で構築した場合。
75円で建てた5万豪ドル+95円で建てた5万豪ドル = 計10万豪ドル のショートポジションだ。

この場合、ヘッジ効果が強烈に効いて、95円から55円まで一気に暴落しても、-400万で済んでいる。

ヘッジの更にヘッジで強制ロスカットリスクが大幅に低減できた。

ヘッジ通貨をもっと増やせば、円高が進んだ時、損益をプラスにすることも出来る。
その変わり、円安に行った時は更に苦しくなるが…


■リスクの下げ方は色々!
応用例も無数にあり。一例をあげると・・・

・円安方向に進む間は細かくショートポジションを構築していく
・高値圏で仕掛けるロングトラップにはややキツ目のロスカット注文を入れておく
・ショートポジションでヘッジを立てた後、円安方向に進んでしまったら一旦ロスカットして仕切り直す
・ロングの通貨を底値圏の通貨に、ショートの通貨を相関が高い、高値圏の通貨に変える


などなど。

ま、いずれにせよ、なにかしらは対策しておかないと強制ロスカットになる。
ロスカットになんないにしても、含み損で動けなくなる。

勝率99.9%でも0.1%の負けトレードで全資産を失いかねない。
それがトラリピだ。


■くるくるワイド
魚屋さんが開発した高等ワザ。
逆張りのショートトラリピで攻めつつ、ロングポジションのスワップでヘッジしていく。
上の例とはまったく正反対の仕掛け方となる。
基本的にベア相場では相場の値動きが荒くなるため、ショートのトラリピはリピートしやすい。
つまり、暴落局面で粘り強く利益が上がる。

美味しいスワップの受け取り方様では、くるくるワイドをはじめとしたトラリピ応用ワザについて活発に議論されているので、参考にされたい。


<参考記事>
ブル相場とベア相場。高低差はどれくらい違うか?


↓全自動トラリピ・M2Jの口座開設はコチラからどうぞ。



ヘッジいいねぇ…と思ったらClick応援ヨロピク!
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ
にほんブログ村


コメント

  1. 魚屋 | URL | -

    Re: 見て分かる!トラリピ破綻リスクとヘッジ効果

    暗いソラさん、こんばんは♪

    分かり易い記事ですね~
    75~66円の間の損益は常にプラスだ。って表現が好きです^^

    やはり数年に1度クラスの、急激なゆり戻しは注意ですね…
    リスクヘッジ、順張りトラップの使い方が大きなポイントですね!!

  2. 暗いソラ | URL | -

    Re: Re: 見て分かる!トラリピ破綻リスクとヘッジ効果

    魚屋さん、こんばんは。

    ご来訪&コメントありがとうございます。

    貴ブログに影響され、ちょっと勉強してみました。
    結果、順張りトラップの処理を間違えるととんでもない事になりますね。

    小刻みに1000通貨でヘッジしていくか、ロスカットを入れるのが普通の対応でしょうか??

  3. 魚屋 | URL | -

    Re: 見て分かる!トラリピ破綻リスクとヘッジ効果

    暗いソラさん、こんばんは♪

    ですね~

    通常、小まめな1,000通貨ヘッジ。
    不利な状況になってきたら順張りトラップ追加。
    追加トラップ分は、全体が有利になった時点で手仕舞い。

    もしくは、

    一度プラスになった口座残高がマイナスになりかけたら手仕舞い。

    このどちらかだと思っています^^

  4. 暗いソラ | URL | -

    Re: Re: 見て分かる!トラリピ破綻リスクとヘッジ効果

    魚屋さんこんばんは。


    手仕舞い方法、参考になります。

    トラリピやっている人は、ほったらかしで儲けたい、という人も多いでしょうが、少額資金で頑張らなければならない人もいます。

    プラスで撤退できれば、次回仕掛けるときのヘッジトラップの証拠金に充てることも出来ますね。


コメントの投稿

(コメント編集・削除に必要)
(管理者にだけ表示を許可する)

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://goldsearch.blog24.fc2.com/tb.php/90-1e2fd9db
この記事へのトラックバック


最新記事


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。