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ブル相場とベア相場。高低差はどれくらい違うか?

2010年08月23日 21:53


「ブルはゆっくり階段を上がってくる。ベアは窓から飛び降りる」
という言葉がある。

上げ相場は割とゆっくり、下げ相場は急激に下がる。
ある程度相場と向き合ってきた人なら、なんとなく分かるだろう。
では、実際どの程度違うのか?というのが今日のテーマ。

例によって、ひまわりFXの4本値CSVダウンロード機能を使い、エクセルで解析した数字だ。

■高低差比較!
下記は通貨別の過去5年の日足値の高低差(高値-安値)の平均値だ。
始値より終値が高い日をブル相場の日、逆をベア相場の日としている。

yajirushi2.gifUSD/JPY
ブル相場:+1.10
ベア相場:-1.15

yajirushi2.gifAUD/JPY
ブル相場:+1.05
ベア相場:-1.15

yajirushi2.gifGBP/JPY
ブル相場:+2.15
ベア相場:-2.41

yajirushi2.gifZAR/JPY
ブル相場:+0.29
ベア相場:-0.33

確かに、どの通貨でもブル相場より、ベア相場時の方が高低差は大きくなっている。
統計的にみても間違いはないようだ。

ちなみに、最近の値動きと比較すると、やや数字が大きく感じるかもしれない。
それはリーマンショック後の大変動の時期も統計に含まれているためだ。


■でも意外と差は少なくない?
平均値で見るとそれほど違わないが、1日当たりの高低差の最大値で見ると全然違う。

GBP/JPYを引き合いに出すと、ベア相場時には最大 -21.00円も下げている。(2008/10/24に記録)
一方、ブル相場時には +13.39円だ。(2008/10/28に記録)

標準偏差でデータを集計したらもう少し顕著な違いが出たかもな。



■で、このデータ、どういう風に活用できるの?

もちろんトラリピ。
「ベア相場時に順張りでエントリーする売りのトラリピはリピートしやすい」ということだ。

売りのトラリピは大抵スワップ支払いが発生するので抵抗に感じる人も多いだろうが、一か月当たり1~2回リピートが増えれば、スワップ分払ってもお釣りが来る。

魚屋さんが開発したトラリピ応用法である「くるくるワイド」は、ベア相場トラリピの利点を最大限に生かしつつ、ロングポジションでヘッジをかけていく高等戦術。
中級以上の方は一度は検討しておきたい。


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コメント

  1. 魚屋 | URL | -

    Re: ブル相場とベア相場。高低差はどれくらい違うか?

    暗いソラさん、こんばんは♪

    そうなんですよね~♪
    下げは足が速く、上げはゆっくり。

    なので…
    買いトラップだと、下げ相場時に含み損の増加に確定益が追いつかない事が多い。
    売りトラップだと、上げ相場時に含み損の増加に確定益で追いつく事が多い。

    実際、売りトラップの方が安心出来ますよね~
    更にヘッジまで掛ければ大分安心ですよね^^

    データで見ると分かり易いですね♪

  2. 暗いソラ | URL | -

    Re: ブル相場とベア相場。高低差はどれくらい違うか?

    魚屋さん

    またまたのご来訪&コメント、ありがとうございます。

    基本、日本人は円売り好きですから、ショートは抵抗があるんですね。
    ミセスワタナベでもショートポジションを持っているのは全体の1~2割とか。
    円高局面では絶対ショートトラップの方が効率よいでしょうね。

    ヘッジ効果のグラフ化もしてみましたので、見ていってくださいませ。

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