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米国ボラティテリィ指数トラップリピート戦術

2010年07月14日 23:33

買いのトラリピとかスワップ戦略を取っていると困るのが、行き過ぎた円高や株暴落だ。
一時的にではあっても、含み損が嵩むのは気持ちいいものではない。

そんなわけで、ローコストで利用できて、そこそこヘッジ効果が大きい商品はないかなぁ、とずっと探していたのだが、ようやく見つけた。

それがVIXだ。

■VIXとは??
米国ボラティテリィ指数先物。アメリカのS&P500種の価格変動に応じて上下する指数のこと。
S&P500は耳慣れない人もいるかもしれないが、アメリカ版の日経225指数だと思えばいい。
こいつは平常時はゆっくりと下降していき、暴騰・暴落時には激しく上下動する。

暴騰でも暴落でも上昇するというところがミソで、為替や株の様に方向を読む必要はない。
相場の加速度を売買する、と言えばわかりやすいか。

トレード方法は単純。
今後相場が荒れると思ったら買い。
逆に沈静化に向かうと思ったら売りでいい。


■ポイント
VIXの特徴として、株価のように底なしに上下することはない。
大体、過去のレンジは@10~40といったところ。
平常時は大体@20前後。相場が荒れてくると@30を超えてくる感じ。

2010/5/6のNYダウ大暴落(史上最大)のときでも @20→@40 程度の変動で済んでいる。

レンジが抑えられていて、かつ値動きが激しい。
とくれば、最適な投資法がトラリピ。

リスクが限定されているので、かなり安心して仕掛けられるはずだ。

vixtrend.jpg
↑VIXの日足チャート(クリックで拡大)。
FXや株価のチャートとはまったく異なるのが分かるだろう。


■取引コスト
下記はインヴァストCFDの場合のコスト。

証拠金:VIX 1枚当たり 500円 
値動き:@0.01ポイント で、1枚につき 1円
スプレッド:@0.10ポイント前後
手数料:なし

FXに比べるとスプレッドは大きいが、充分トラリピに耐えられる水準だろう。


■実践例

■買いトラップ
証拠金:5 万円
トラップ間隔: 1@
利益確定幅: 1@
トラップ開始レート: 30@
トラップ本数: 20本
トラップ1本当りの枚数: 1枚/トラップ

@10ポイントまで下落した時の含み損:-2.1 万円

@10~30のレンジをカバーする買いトラップ。
1回リピートするたびに100円の確定利益。
値幅は 1@ は、かなりリピートしやすい値幅だ。

ちなみに上記ケースで想定している最悪の含み損は、VIXが @10 になった時で、-2.1万円。

最小単位でやるなら証拠金は3万円もあれば充分か。


■注意点

インヴァスト証券の場合、夜の11時からでないと取引できない。

また、買いポジを持っていると、現時点(2010/7月)では金利調整費が毎日口座からマイナスされる。
FXとまったく逆だが、日本円より金利が高い米ドルを借りてVIXを買う形になるため。
売りポジを持っていると逆に金利調整が入金される。

限月があり、ロールオーバーが必要なことにも注意。


■売りか?買いか?

株価(為替)急落の保険としたいなら、VIXが低い時に、逆指値で買いトラップを仕掛けておく。
積極的に儲けたいなら、金利調整費がかからない売りトラップを積極的に仕掛けていくなど。

最小売買単位も少ないし、色々な応用法も考えられる。

非常に面白い商品だ。


<参考記事>
ボラティテリィ・インデックスと強制ロスカット




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