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MT4分析のあな

2013年01月12日 23:18

つまらん話だが、一応は書いておかないとね。

MT4はEAばかりでなく、ツールを揃えれば分析用としても相当便利。
しかし、「tickが来ないと4本値が残らない仕様」なんで、複数シンボルの分析を行う場合は注意が必要となる。

■相関分析
例えば相関分析を行う場合。

本来であれば、終値ベース(又はリターンベース)でシンボル間の時間軸を合わせる必要があるのだが、MT4の場合はTickがないとヒストリーデータに4本値が残らない。
単純に指標バッファ同士の比較をしようとすると、Barヌケがあった場合、抜けた時間は「詰められて」計算されてしまうため、そのポイントからは同時刻 [t] の相関ではなく、時刻 [t] と時刻 [t+1] [t+2] ・・・ の相関になってしまう。
そうして得られた相関係数は意図したものとは異なるはず。

FX同士で、ある程度大きなタイムフレームであれば、こうしたことはあまり問題にはならないかもしれないが、例えばFXと商品・株の先物同士、或いはFXでも短いタイムフレームで計測する場合には留意が必要。


■対策
対策としては、 iBarShift で時間軸を揃え、直近価格を参照させる。
逆に、抜けている部分を双方の計算から除外する方法がある。

相関分析の場合、直近価格を参照させる方法をとると、取扱時間外についてはずっとマーケットクローズの値を維持する。
よって片方が止まっている時間帯の相関係数は、もう片割れの自己相関になる。

また、抜けている部分を双方の計算から除外すると、両方のシンボルが動いている以外の時間のトレード根拠がなくなる。

この辺、使い分けはTPO次第ですかね。


■00-Chart_v102の場合
例えばダブルオーさんの00-Chart_v102の場合、抜けたBarのローソクは「描かない」Codeになっていますが・・・

20130112_1.gif

MAとボリバンについてはその処理が適用されていないため、Barが抜けた分だけ「ずれて」しまってます。

このようなことが起こる、ということですね。


■ビックマック・トラップリピート
マック60秒チャレンジ期間に、ビックマックのセットを注文したら・・・

自分が頼んだホットコーヒーを乱暴に置かれ、蓋から中身が溢れ、少しこぼれた。
いや~な顔をしたらコーヒーを新しいのに変えてくれたのだが、結果的には60秒超過でハンバーガー無料券をゲット。

で、ビックマックを平らげた子供が足りないからもう1つ食べたい・・・というので、無料券でもうひとつビックマックを交換してもらったら、またしても60秒超過でハンバーガー無料券をゲットしてきた。

うむ。

低クオリティなオペレートで商品を出され、無料券も貰えない人が不当に損してるって感じ。



60秒チャレンジで頼むならビックマック
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コメント

  1. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re:MT4分析のあな

    くらいそらさん、おはようございます。

    なるほど、途中の抜けがある場合は要注意ですね。チャートを重ねるインジケーターでゼロで割ったエラーとか画面がずれたりすることがあるのはそのせいかな。
    コードは読んでいませんが(笑)。

  2. くらいそら | URL | d8NjtksI

    Tansney Gohn さん、おはようございます。

    ご紹介されてた OverRayChart は Bar抜け未考慮 でしたね。
    分かっていればそういうもんだと思って使うからいいですが、実行ファイルのみで分からないタイプはちょっと怖いですね。
    まぁ、通貨同士で1H以上の枠であればほとんど問題ないとは思いますけど。

  3. WIN | URL | -

    Re:MT4分析のあな

    うぅ。。。私の脳みそが低スペックなので、記事がよく理解できませんでした。。。orz

    でも、バックテストをMT4でできるようになりたいんですよね・・・

    ついでにビックマックリピートもやってみたいですw^^

  4. くらいそら | URL | -

    WINさんへ

    フツーに1つのペアの分析に対して使う分には、理解できてなくて OK です。

    >ビックマックリピートもやってみたいですw^^

    「ポテト塩抜き」なんて人もいるんだとか。
    節度ある範囲にとどめたいもんですね。

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