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非効率だから、効率なんだよ

2012年12月23日 10:39

トレンドフォローで扱いやすいのは相場のランダムな動きが少ない時だが、そういう時はトラリピでは効率悪い。

トラリピで効率がいいのは「平均価格が横這い」で、「高値と安値の幅」が広い時。
含み損は増えず、売り切れることもなく、リピート確定益だけが積みあがりますんでね。

■効率化レシオ
では、そういう銘柄・相場をどうやって定量的に評価しましょうか? というときに使えるものあり。
カウフマンという人が考えた「効率化レシオ」という指標。


価格変動速度=昨日の終値-X日前の終値
ボラティリティ=(今日の終値-昨日の終値)の絶対値のX日間の和 (X=10がデフォルト)

効率化レシオ=価格変動速度/ボラティリティ



効率化レシオの計算結果は 1-0 の間になる。
1に近いほど相場はランダム性なし(=効率的)。逆に0がほぼランダム(=非効率的) といった風に読む。

基本的にはシグナルが出た際、ランダムな動きをフィルターしてダマシに会うのを防ぐ使われ方が多いようだが、トラリピの場合は逆。

つまり、「非効率な銘柄 or 相場」の時のみ仕掛ける。
逆にある程度まで効率化が進んだら(値が大きくなったら) ヘッジを仕掛ける or 仕切り直す。

こんなイメージでどうかと。

当然、長い期間に仕掛けると効率的な時も、そうでない時も乗り越えなければならないので、こういうものを見る意味合いは薄れてくると思うが、現在はタイムスケールの短いトラリピを考えているので、こういうものも取り入れ余地ありかと考えた次第です。


20121223_11.gif
MT4で実際に表示させた所。(X=10)
難しい計算ではないので Excelでも ok だが、やはりインジケーター形式が便利。

最近ボラタイルな EUR/JPY 日足 で表示させてみたが、やはり大きくなりやすいな。

なお、いわゆるオシレーターとは違い、上昇=ノイズ減少。下降=ノイズ増大。
「相場の上げ下げ」とは直接的には関係ないので勘違いしないように。



20121223_21.gif
ペグ解除のEUR/CHF。
ペグだった時期がずっと0でないところに着目。
Ratioなので、あくまでもルックバック期間内での効率性を示す。

ポイントは設定値をどこにおくか? だが、0.5近辺が普通のようだ。
しかし、一律のパラメーターだと相場つきの変化に対応できないので、平均値や統計計算を使った方が自分としては好み。

そこで、標準偏差を表示するよう改造したものがこれ。

20121223_31.gif
週足効率化レシオの2標準偏差を閾値として リピートON-OFF (or ヘッジ ON-OFF) する・・・とか。

参考として、最下段にATR(10)を表示させてみたが、別物であることが分かる。
当然、ATRは高く、効率化レシオは低い方がいいですよ。

なお、このインジケーターが欲しい人はこちら。

b_Kaufman_Efficiency_Ratio_STD.txt

barmenterosという方の作品を微改造したものです。


<類似記事>
1Bar当たりの価格推移


■ヨシヒコ2期終了
おわっちゃったな。
面白かったが、前作に比べれば、ややインパクト薄かったか。


先日、ブックオフの中古ゲームコーナーでドラクエ5のパッケージを発見した子供が

「この人ヨシヒコに似てる!」

・・・逆ですよぉ。



年内最終更新です。今年一年愛読いただきありがとうございました。
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