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1Bar当たりの価格推移

2012年11月01日 07:44

本題の前に…。

再生エネルギー賦課金の上乗せに加え、東電以外でも続々電気代が値上げ見込み。
家庭なら1~2割の固定費増加で終了だが、製造業の場合は自社で支払う電気代に加え、国内調達の資材・調達品の原価もアップする。
もちろん、水面下では値上げ攻防のハードネゴがあるのだが、原則的に赤で入れろという理屈は成り立たないしな。
通常の調達品は電気代のように製造原価の変動を自動で受け入れる契約にはなっていないので、上げる側も、受ける側も厳しい話だ。

ちなみに、311震災で避難や建物損傷などの被害を受けた場合、再生エネルギー賦課金については減免を受けることが出来る。
市役所の防災課に工事の見積りや被害状況を示す写真を出せば被災証明を発行してくれるので、それを東京電力に持ち込めばいい。
平成24年8月分から平成25年4月分限定だが、払った電気代の1~2%(厳密には1Kwhあたり0.28円) が返ってくる。

コストが上がる話ばっかりだから、手続きの手間が減額分に見合うと思うならやったほうがいいですよ。


・Tepco減免申請について
ttp://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/shin-ene/saiene/pdf/info.pdf


■微分的トラリピ
で、本題。

トラリピは総推移より高低差が少ない相場特性を利用して利益を上げるシステムなので、ドローダウンに耐えることができれば、大抵利益を上げることが出来る。
(例外:銘柄の取引停止)

問題点は、ドローダウン耐性を上げるほどレバレッジが低くなり、多くの資金がロックされてしまうことだ。
充分にレバレッジが低い条件であれば、確定利益分だけを利息のように引き出して使うという手もあるにはあるが、本質的には同じこと。

しかし落ち着いて考えれば、総推移より高低差が少ない相場特性は時間足に関わらず示現する傾向があるはずだから、微分的な考えを持ち込めば、例えば「東京タイム限定の極めて短い保有期間のトラリピ」となんてのもありかと思われる。
この場合はオーバーナイトしないので、連敗に備えて資金管理するとしてもロックされる資金は少なく済み、且つ長期保有型よりレバレッジを上げることが出来る見込みがある。

ペア選択とレンジ設定をどうするか、スプレッドや手数料が安くなくてはならない、当然自動がいい…。

まぁ実際に考えることは色々あるが、まずはBar1本当たりの価格推移を算出し、実際どの程度リピートが見込めるのかという確認作業からはじめてみる。



■1Bar当たりの価格推移
総推移は本来Tickカウントづつ積算していくのが正しいのだろうが、トラリピの場合は1pipsでのリピートは通常ありえない。
よって、下記の簡易式を採用した。


TotalShift = 高低差(高値-安値)+[(高低差)-(始値-終値)の絶対値]


実際の総推移よりは低く出るが、便宜上ということで。

さらに1Barあたりの値を計算すれば、基準化されるので比較できる。


・日足 TotalShift/Bar のランキング

GBPJPY 2.9982
EURJPY 2.2429
AUDJPY 1.7091
NZDJPY 1.6351
CHFJPY 1.3414
USDJPY 1.3025
SGDJPY 1.1064
ZARJPY 0.3880

GBPUSD 0.0231
AUDNZD 0.0183
EURUSD 0.0174
USDCAD 0.0159
AUDUSD 0.0157


ドルストは100倍すればクロス円と同列比較可能。

スプレッドと変動のバランスでは、やはりユーロペア、ドル円あたりが筆頭候補かと。

これ以外に長期型のトラリピ同様、高低差やレンジ性は考慮もしなければならないと思うが、ひとまず上の数字は参考として頭に入れておくということで。

なお、csv に落としてきて計算するのが面倒なので、今回の計算はMT4インジケーター化している。

20121101_2.gif
Total-Shift_v00.mq4

1回作っちゃえばドロップするだけなので簡単。
欲しい、という方は以下からダウンロード可能。(Passなし)


http://kie.nu/wvv


ご利用は自己責任で使える方のみとします。



つづく?
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コメント

  1. ねもどん | URL | -

    ノートパソコンが遂に壊れました…;;

    想定レンジを最適化してズラしてくれる事が出来ればなあと妄想してます。

  2. くらいそら | URL | -

    ねもどんさんへ

    想定レンジを最適化・・・ボリバン or 移動平均+ATRバンドの中で仕掛けていくとか、どうでしょう?

    ノートはアキバ行けば、リース落ちでそこそこのSPECのが数千円からあります。
    安すぎですね。

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