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ATRでトラリピ -レートの鼓動は愛-

2012年08月29日 06:30

タイトルでATRトレールトラリピの話だと思った人、ハズレ。

以下、ATRの定義。


TR(True Range) = max(高値 - 安値, 高値 - 前日終値, 前日終値 - 安値)
ATR = TR の移動平均


つまり、ATRが高いほどレートは大きく振れている、ということ。
トラリピはレートの上下動がないと利益が出ないシステムのため、トラップ設計の一因としてATRについても考慮すべきであります。

■ATR_Multi.mq4
ATRをマルチペアで表示する拙作MT4インジケーターでクロス円の日足のATRを並べてみた。

20120829_1.gif
↑クリック拡大

単純に順位を見ると以下のようになる。

GBP>EUR>AUD>CAD>NZD>SGD>USD>ZAR

基本的に、同じ設定ならATRが大きいペアほどトラップがヒットしやすい傾向にあり、利益確定幅を日足ATRを超えて設定してしまうとリピートしない日が多くなる。

それ以外にも 


・クロス円全般でATRの変動周期は似通っていること (まぁ、当然だが)
・ZAR/JPYのATRはとても低く、安定していること(=トラップ利確幅調整の必要はほとんど無い)
・USD/JPYは狭い値幅ながら意外と動いている



といった情報が読み取れる。

さらに「レンジ性」を考慮すれば、納得いくトラリピ設定ができるのでは。


■ダウンロード
なお、今回使用したインジケーターはここに置きます。

ATR_Multi.txt

テキストをコピーしてメタエディターに貼り付け、コンパイルして使ってください。


-使い方-
インジケーターをドロップしたチャートのATRの他に、任意の最大7ペアのATRを同時に表示。
パラメーター画面で sBuf* にブローカーに対応した通貨ペアのシンボル名を入力。

なお、クロス円とドルスト他では、「値幅の絶対値」が違うので同時表示するとクロス円の動きしかわからない。
混ぜないように使うか、ご自分で補正式を追加して使ってくださいまし。

著作権は放棄しませんが、改造等はご自由にどうぞ。


■劇場版Zガンダム -星の鼓動は愛-
本題。
子供と一緒にレンタルで借りてみたが。
なんだったんだろうな、あのちゃらいラストシーンは…。
途中、「最後はカミーユが大変なことになるんだぞ」って何度も言っちゃったよ。。

ガクトの歌も何か浮いてたし、失望した!


劇場版Zガンダムとはなんだったのか
ttp://dariusnews.blog11.fc2.com/blog-entry-688.html



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コメント

  1. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: ATRでトラリピ -レートの鼓動は愛-

    こんにちは。^^

    >・USD/JPYは狭い値幅ながら意外と動いている

    76円を切ると介入警戒からそこから下げなくなりますのでオイシイかも知れないですね。ちょっとデモ口座の方で試してみます。まぁ、安住がやっているあいだだけかも知れませんけど。

  2. くらいそら | URL | -

    Tansney Gohn さん、おはようございます。

    ドル円でストップ付きのナローバンドトラリピは意外と有効なのではないかなぁ、と思っています。
    例えばアジアンタイム限定で、マーケットクローズで全決済するようなイメージです。

    しかしこれをやるならM2JよりMT4系ブローカーでしょうね。

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