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代替加重インデックス

2012年05月05日 08:42

投資家がベンチマークにしてきたインデックスの多くは、時価総額加重方式のため、割高な銘柄をオーバーウエイトし、
割安な銘柄をアンダーウエイトしてしまい、集中のリスクが生じてしまうデメリットがあった。この問題を改善するため、FTSE
では代替加重方式のインデックスを開発し、投資家に提供している。


ふむ。
コレはFTSEのレポートからの抜粋だが。


時価総額加重方式の場合は値嵩株の影響を受けやすいが、代替加重方式ではそれが対策されている模様だ。
レポートによると、ファンダメンタル分析などが織り込まれるそうな。

ということは、代替加重インデックスと通常の株価インデックスを使ったサヤ取り、なんてのも考えられたりして・・・。


で、肝心の代替加重インデックスはどこで見れるのかというと、bloomberg で見ることが出来た。


比べると・・・

20120505_3.jpg

20120505_4.jpg

N225 vs FTSE Japan (5year) の比較。
おなじじゃないから。


しかし、少なくともCSVでデータが拾えないと分析できないので、このアイディアはペンディング。


■AUDはNZDに対して先行性がある?
だいぶ前だか、誰かがブログで書いていたが。(逆だったかも)
本当なら勝ち放題じゃん。

念のため、抜き取りで因果性を調べてみたが、AUDがNZDに対して先行性を持つこともあるし、逆もある。
そのパターンがいつどこで変わるかは分からない。

という結果でした。

「AUD/NZDは逆張りするには向いてるペア」くらいは言っていいかも。



■ジョジョリオン
1+2巻を読んでみたのだが、展開についていけてない。
もはや完全に上級者向けマンガだな。



今日は仕事・・・
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コメント

  1. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: 代替加重インデックス

    こんにちは。^^

    FTSEをちょいと調べてみました。
    my INDEX サイトにパフォーマンスが載っていました。
    FTSE ジャパン
    http://myindex.jp/data_i.php?q=FT1108USD

    これに連動する日本株投信やETFはまだ出ていないようですが、FTSE日本グリーンチップ35はあるようですね。
    http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/green

    あと、
    http://myindex.jp/search.php?w=ftse

  2. くらいそら | URL | d8NjtksI

    Tansney Gohnさん、こんばんは。

    いろいろ調べていただいてありがとうございます。
    N225は価格操作が頻繁に行われているというウワサなので、逆手にとって「FTSEとのサヤ取り」は良いのではないかと思ったのですが、レバレッジが掛けられない & コストが高いと使えないか・・・。
    リンク先を見ると、単体でのパフォーマンスは微妙ですね。

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