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MA考

2012年04月07日 21:03

最近テクニカルが楽しくてヤバイ。
「手段」が「目的」になってしまったというか・・・。
ヒマがあればこんなサイトを見てフムフムしております。

テクニカルの中で特に気になっているのが「移動平均」ですね。
色々調べてみましたが、やはり「移動平均」には優位性があるようで。

■Moving Average
移動平均は計算によって反応の速さが異なる。
同じ計算期間としたときの反応をザックリ書くと・・・

20120407_4.gif
↑CAD/JPY M15 指標時の動き。AMA以外はPriod=20。 特性の違いは・・・

SMA・単純移動平均 遅い (赤)
EMA・指数平滑移動平均 やや遅い (オレンジ)
LWMA・線形荷重移動平均 やや遅い (ピンク)
DEMA・やや早い (なし)
AMA・早い (紫)
T3・早い (なし)
JMA・早い (白)
TEMA・早い (緑)

こんなかんじに。

早い遅いがナンなのさ? と思う人がいるかもしれないが、あまり遅いと、クロスシグナルが出た時に売り買いしても既に相場が反転してしまったりしてpipsが稼げない・・・ということになる。
逆に早すぎるとダマシにあったり、計算方法によっては平均を見ているはずが最高値を超えてしまったり、といったことが起こりうる。
あちらを立てればこちらが立たずで、移動平均はなかなか難しい。

ちなみにJMA ってのは Jurik Moving Average というものです。
気になる方はこちらを。

その他のものはここを参照。(AMA=適応型移動平均)


■最近使っているもの
こんな移動平均を見てます。

20120407_1.gif
AUD/JPY day

緑は普通のTEMA
色付きシグナルは、ある移動平均をベースに改造したもの。
大きな変動には素早く追従するが、普段は鈍感になるような特性を持たせている。
クロス後の押し目を基本エントリーとしてます。

20120407_2.gif
AUD/NZD day

20120407_3.gif
EUR/USD day

あ!正体がわかったよん、という方はコメントしていただければ正否をお答えします。


■フレッシュメン
話は変わるが。
今年は1人だけ配属。
まぁ、良く採ったよね・・・といいたいが、新人君の反応が鈍すぎる。

なんかこう、こんだけ買い手市場なのに、なんで? という感じが。
打てば響くような新人君は応募してこなかったのだろうか・・・。


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コメント

  1. 仮勘定 | URL | 8w8Th2ek

    Re: MA考

    こんばんは。

    テクニカルは波形インジ以外手を出すつもりは無いのでちょっとコメできませんが・・・^^;

    新人はうちも今年現場に3名ほど採りましたがどうなることやら。
    去年入った3人のうち現場の2人は当初の予想を大きく裏切り一人は大きく成長し、一人は全く責任感の無い人間になってしまいました。(最初は全く逆の評価だったのですが)

    現場はOJTなので教える人にも問題あったとは思いますが・・・
    OFF-JTもやったはずですが、正直あんまり意味無かった気がします。

    今年の新人は使えるといいな、と切に願います^^;;

  2. ねもどん | URL | -

    こんばんは。
    毎年新人さんには
    三年頑張れ そこからだから…
    と言ってますが、なかなか育つ人は少ないですね。

    移動平均にもいろいろあるんですねぇ…
    私は大抵EMA SMA しか見てませぬ^^;

  3. くらいそら | URL | -

    仮勘定さん、おはようございます。

    確かに、下馬評通り伸びていく奴もいるし、最初の評判はダメでもあとから急成長する奴も、逆もいますね。
    そもそも評価が出来るようになる前に消えちゃうのもチラホラいますが。

    どう化けるか(化けさせるか?)は結局廻り次第って所でしょうか。。

  4. くらいそら | URL | -

    ねもどんさん、おはようございます。

    バイトは別として、経歴に傷をつけたくなければたとえ合わないって思っても3年くらいはがんばった方がいいでしょうね。
    いつも思うのですが、辞める時は周りに惜しまれるくらいでないと他所行っても通用しないんじゃないかなぁと。

  5. 時々SE | URL | -

    テクニカルおたく・・・
    私にはあり得ないな・・・
    うちの元会社の新人は、
    毎年可愛いですよ~(^。^)
    でもそれは、私がまたにしかいないからですね。
    いじめないでね(^。^)

  6. くらいそら | URL | -

    時々SEさん、おはようございます。

    テクニカルにハマルのは男子なら仕方ないんですよ。
    そのうち卒業するので、今は見守ってください。

    >うちの元会社の新人は、
    >毎年可愛いですよ~(^。^)

    フーン。。。
    うちも"もっさり男子"じゃなくて"ぴちぴち女子"を入れてくれればよかったのに。

  7. クリス | URL | 9L.cY0cg

    Re: MA考

    はじめまして

    あの・・・

    この正体不明のインジをいただけないでしょうか?
    一見したところ、なんか、良さそうな気がしまして、検証してみたいです。

  8. くらいそら | URL | -

    クリスさん、はじめまして。

    今のところ譲渡・配布は考えてません。
    申し訳ないです。

  9. 葵ただひと | URL | -

    WMA?

    くらいそらさん、はじめまして。

    これ面白いですね。

    始値を使った加重移動平均ですか?

    移動平均線のクロスはダマシや出遅れるとの思い込みがあったのですが、こうやって設定をいじって工夫すればかなり使えそうですね。

    クロス後の戻りも発想にありませんでした。

    勉強になります。

  10. くらいそら | URL | -

    葵ただひとさん、はじめまして。

    ほほぅ。
    広い意味で「正解」です。
    厳密にはWMAの一種ですね。
    ちょっとだけネタバレしますと、クローズプライスの変化率でウェイト計算するようになってます。

  11. 葵ただひと | URL | -

    Re: MA考

    変化率!私が想像してたより少し複雑でしたw

    すごいですね。他にも興味深い記事がたくさん。

    自分にない発想や考察点が随所にあり勉強になりました。ありがとうございます。

  12. くらいそら | URL | -

    葵ただひとさんへ

    この移動平均のよさが理解できる人が出てくれて助かりました。
    当ブログもそろそろネタ切れですが、なにかのお役に立てれば幸いです。

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