スポンサーサイト

--年--月--日 --:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

ヘッジトラリピの論理問題

2012年04月01日 09:43

10万通貨のロングスワップポジを建てて、1000通貨のショートトラップをロングポジの上下50本づつ散らしていくトラリピ仕掛けを考えたとします。

円安方向に進むとスワップポジは含み益になりますが、ショートトラップの分だけ含み益は減っていきます。
円高方向に進むとスワップポジは含み損になりますが、ショートトラップの分だけ確定利益が増えていきます。

基本的に、円安方向に動くことについてはリスクはありません。
さて、ここで敢えてショートトラップを入れる理由はナンでしょう。

一種の論理問題?

ちなみに、小島よしおに聞いたら 「そんなの関係ねぇ!」 という答えが返ってきました。



おうえんよろしくね
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ
にほんブログ村



コメント

  1. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: ヘッジトラリピの論理問題

    くらいそらさん、こんばんは。

    それは、エイプリルフールだから。(は、冗談として)
    下のフタじゃないですか?

    しかし、ロングヘッジから下半分だけで考えると、随分重心が高いように見えます。
    ロングヘッジ1本より下半分に分散した方が良くないですか?
    ですから、上半分はショートトラップだけで、下半分はロングヘッジが2に対してショートトラップが1の割合のトラップになります。ロングヘッジの平均は下半分の中央付近になります。(割合は2対1でなくても良いかも)

    あと、ロングヘッジを止めて、下半分はロングトラップにするとか?


    # ストラテジテスタで試験しようとしたら、なぜか両建部が delete になりました。原因不明です。片張りは大丈夫です。

  2. 時々SE | URL | -

    狼と羊とキャベツで、もうヤラれました・・・(^^;;
    根気がいるなぁ

  3. 仮勘定 | URL | 8w8Th2ek

    Re: ヘッジトラリピの論理問題

    こんばんは。

    うーん、これって難しい問題ですね。
    スワップポジより上は利確のツナギだからレンジの推移を拾うために必要で、下にショートトラップを置くのは個人的にはマイナスのツナギの利確なので使いたくないというのが本音です。

    下がった後の上昇である揺り戻しの時が辛いんですよね^^;

    #波形インジのキャプチャ等については非公開ブログとかそういうのでコッソリまとめてご報告したいと思います(笑

  4. くらいそら | URL | d8NjtksI

    Tansney Gohnさん、おはようございます。

    この問題では「相場状況に関する情報」が与えられていないので、正解に近いものは存在しなくて、「単に論理的に説明できるかどうか」を問うているだけです。。。

    ちなみに自分としてはヘッジトラリピはロスカット確率を下げるための1法という認識です。
    ボラに賭けるならロング側にもショートトラップを入れて行きますし、強いブル相場でヌルッと上昇すると思うならトラップは入れません。
    ロングヘッジについてはおっしゃるように「分割」も大いにありですね。

    http://goldsearch.blog24.fc2.com/blog-entry-207.html

  5. くらいそら | URL | d8NjtksI

    時々SEさん、いちいち面倒なこと考えたくもねぇよ、という方は意外と多いものです。

    しかし考えるのをやめて人任せにすると AIJ みたいなとこに投資されても自己責任になってしまうし、困ったもんです。

  6. くらいそら | URL | d8NjtksI

    仮勘定さん、本文記事には投資通貨ペアも相場状況も書かれていません。

    自分なら1AUD=50円のときにはショートトラップカバーは入れなくてもいいかなぁとか思いますし、1AUD=110円のときで上げ止まっている状態ならここからの一括ロングはやめとこうかな・・・などと考えるような気がします。

コメントの投稿

(コメント編集・削除に必要)
(管理者にだけ表示を許可する)

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://goldsearch.blog24.fc2.com/tb.php/410-67c7d45d
この記事へのトラックバック


最新記事


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。