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乖離率のトレード

2012年03月19日 07:34

乖離率は、一般的には移動平均からの終値の差を移動平均で割って百分率にして算出される。
計算式は以下の通り。

乖離率=(終値-移動平均)÷移動平均×100[%]

これの上昇・下降が意味するところは、「ゼロからの乖離率上昇=相場上昇」「ゼロからの乖離率下降=相場下降」でよいが、「移動平均からの乖離」という特性を忘れると、恥ずかしい勘違いをしかねない。

20120319_1.gif
↑俺が乖離率だ! ・・・設定は上も下も SMA = 13 です。

■あくまでも「移動平均線」からの乖離です
例えば、相場が(設定された)移動平均と同じペースで緩やかに上昇している場合。
相場は上昇するが、ほとんど乖離は起きない。(=乖離率は0付近をウロウロ)

逆に、相場が(設定された)移動平均と比較して一時的に急上昇し、上昇レート付近でピタッと停止しつづけた場合。
乖離率は一旦上昇した後、徐々に0に向かって下がっていく。
これは移動平均線がレートに追いついて来ていることを意味するので、実際に相場が下がっているわけではない。

どこかで誰かが後者の現象を「ダマシ」といっていたが、ダマシではなくて「そういう特性」。
こう言うこと書いちゃうと「なにもわかってないなぁ」と思われても仕方がないですよ。

なお、MACDも乖離率の兄弟みたいなもんなので似たような特性。


■使い方
ちょっと検索したところ、一般的なオシレーターのように使うのが普通らしい。
つまり、○日移動平均の乖離率+5% Over で買われすぎ・・・とか。

自分の考えとしては、「根拠のある数字」を使えば、順張りと逆張りどちらにでも使えるのではないかと思う。

例えば△△の条件で乖離率が 0 から+○%上昇したらブレイクと見做して順張りロング。
或いは乖離率が +○% に到達して□□の条件ならリバーサル狙いのショートとか。

「根拠のある数字」はどうするか? ということについては各人の調査による、という事になってくるのでしょう。


■宣伝
拙作 7JPYCross を使うと、クロス円7ペアの乖離率が同時監視できるので、もっとも有利(と思われる)クロス円ペアをひと目で判断できます。
便利でしょ?

20120319_2.gif
↑7JPYCross.mq4 乖離Mode
このようなケースでは、タイミングさえ早ければどのクロス円をロングしてもプラス。
リスク要素一服だとこうなりやすいですね。

20120319_3.gif
↑7JPYCross.mq4 乖離Mode
介入でフランが乱高下した時。
スイスとオセアニアの動きが逆転しているのは、「スイス」と「オセアニア」間のレートが大きく動いたため。
それを「円からの目線」で見ていることになる。


まぁ、わたくしは使ってませんけど・・・。

以上、最近は乖離率で当ブログを検索してこられるお客様が多いようなので少し書いてみました。


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コメント

  1. 仮勘定 | URL | 8w8Th2ek

    Re: 乖離率のトレード

    おはようございます。

    実は数日前にコメしたのですが何故か消えていたのでもう一度。
    一度目は自分のミスで消しちゃって、2回目の投稿しておいたのですが。。謎

    TradingPointですが、入金してすぐ出金したため相殺されちゃったみたいでカードの履歴からは完全に抹消されていました^^;
    その後に入金したものだけ載ってたので判明しました。
    あとどうされるかはくらいそらさんにお任せいたします。

    また、波形インジですが現在時刻からどんどん変化していって大変でした。
    この一週間頻繁に見てましたが、1時間後には波形が全然変わっていたりと。
    さらに驚いたのが過去に渡って波形を書きかえる点ですね。

    まだ使用を諦めていませんが今の波形を信じて良いか?という
    フィルターをもうちょっと強固にしないとやられる気がします^^;

  2. くらいそら | URL | -

    仮勘定さん、二度の書き込み恐れ入ります。

    TradingPointはきちんと出金できたと言うことですね。
    報告ありがとうございました。
    10通貨と言わなくとも、100でも200でもよいのでしょうから、マネパNanoの代替としてトラリピしてもいいでしょうね。

    >波形インジ

    あのインジケーターは、その時々の相場を解析してもっとも当てはまりのいい余弦波を自動選択して表示するようになってます。
    つまり、相場に波がないときでもムリヤリ波形を出してしまいますし、計算上、大きなBarが1つ追加になっただけで波形がガラリと変わることもあるわけです。
    うまく活用するためにはプラスアルファの工夫が要ると思ってます。

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