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システムの信頼性

2012年03月03日 06:43

色々な自動トレードツールがありますけど、信頼性は大事ですね。
いざって時、発注できなかった・・・は100歩譲って目を瞑るとしても、決済できなかったは困るし、望まない時に注文されるのも困る。
VBAマクロを使った自動トレードやMT4のEAなどの自動ツールは信頼性確保が最大の課題だと思っている。

で、自分が比較的堅牢だと思っているのがリピートイフダン系や、指値でリミットとストップが入るタイプのEA。
M2Jは最上として、MT4EAのリピートイフダンでもそれ以外でも、指値でリミットとストップが入るタイプなら何らかの原因でEAの動作が出来なくなったり、通信が断絶しても最低限のガードは行われる。
しかし、連続誤発注のリスクはプログラム次第。

こういったことは最低限度の Code が読めないと分からないので、貰ったツールをそのまま使っている人は勉強するか、詳しい人に聞いてみるといいかもしれません。
まあ、Codeがついてない実行ファイルだけだとわからないですけど。


■トラブルの許容頻度?
自動トレードツールはソフトやハードに依存する以上、リスクを「ゼロ」にすることは不可能。
(ソフトやハード自体に固有の故障率がありますので・・・)
では、どの程度のレベルまでリスクは許容できるのか?
答えは人それぞれでしょうが、自分の認識としては 3σ がひとつの目安かと。

1 - 99.7 = 0.03% 以下。
つまり、トレード10000回に対して3回以下。

リスクを下げる対策は色々と考えられるけど、一番確実と思われるのは資金管理 and 出金。
つまり、FX口座に一定額以上入れておかない。
これならプログラムが暴走して口座がパンクするという最悪の事態を迎えても、口座外のマネーはセーブされます。

いざという時はすぐに手動で対応する、という処置もOKですね。


■トレードシステム以外で落ちてはマズい例
・原子炉の冷却機能
・病院で使う生命維持装置
・航空管制塔の管制機能
・東証

他多数。
通常、もっとも重たく考えられるのは多数の人命に関わるものかと。


■円建てのASX200(オーストラリア株価指数)
話は変わりますが。

Tansney Gohn: wrote 2012年02月25日 09:31
>ASX200の単位は豪ドルですか?
>円建てで見ると違って見えるような気がします。


合成して円建てのデータを作ってみました。
単純な生データの比較だと何を見ているかわからなくなるので、2010/5/10を基点とした日足の変化率推移とした。

20120303.gif

相関係数は

ASX(円建て)vs AUD/JPY = 0.81
ASX(豪ドル建て)vs AUD/JPY = 0.38

でした。

なお、CFDの場合、決済した損益に対して為替レートが適用されるので、「利益は利益、損失は損失」。
なので、基本は豪ドル建てのASX200だけを見て Trade しても問題はありません。

任意コンバージョンができる業者の場合はFXと同様です。


ひな祭りは我が家には無関係
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コメント

  1. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: システムの信頼性

    くらいそらさん、おはようございます。

    円建てのチャートの掲載、ありがとうございます。
    やはりコンバージョンの影響で少し乖離が大きくなってますね。
    利益のプラマイが変わらないところは納得です。

    MT4の信頼性ですが、時々注文が通らずにタイムアウトになることがあります。
    完全無人運転はちょっとコワイですね。

    P.S.
    「三空式CFD 稼ぐ法則」をアマゾンの古本で入手しました。^^

  2. WIN | URL | -

    Re: システムの信頼性

    私の後輩が口座開設キャンペーン狙いで、シストレを意味も分からず動かし大火傷してるようです
    ある程度の勉強は必要なようですね^^;

  3. くらいそら | URL | -

    Tansney Gohnさん、こんばんは。

    MT4のサイトを見ていても、ストラテジーの話ばかりで堅牢性の話はほとんど見ませんよね。
    実際のところ皆さんどう考えているんだろう?

    >「三空式CFD 稼ぐ法則」をアマゾンの古本で入手しました。^^

    中古でちょうどいい内容かと思います。
    陳満咲杜氏のCFD本よりはこちらの方がおススメ。

  4. くらいそら | URL | -

    WINさんこんばんは。

    キャンペーンバック以上の被害が出ていなければ良いですけど…。

  5. 時々SE | URL | -

    そうなんですよ、やっぱり読めないソースのプログラムは怖くて動かせませんね
    といってVBAがなかなかリアル稼働できてないです

  6. くらいそら | URL | d8NjtksI

    時々SEさん、おはようございます。

    ソースは非公開。ロジックも単に逆張り系、とかしか書かれていないEAにお金つぎ込めるかというと、買うのも運用任すのも自分には無理です。

    ところで "AIJ" というEAを開発したので、近々に販売したいと思います。
    いつも書き込みを頂いているブロガーさんがお買い上げいただく場合、定価の50%引きです。
    ソースは非公開です。

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