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どいつとふらん子

2012年01月16日 06:40

S&P「ふらん子格下げなんていってるのは、どこのどいつだぁ~い?」
S&P「お前かっ!?」
S&P「アタシだよっ!」

と、相変わらずしょうもないが。

本日はユーロサゲで貿易黒字拡大が見込まれるどいつを買って、女王様にしばかれたふらん子を売る、というアイデアの確認。
元ネタはTansney Gohnさんのこちらの記事より。

■相関
直近2年で 0.92(正相関)と申し分ない数字。
20120116_1.gif
↑クリック拡大
上段 DAX30=ドイツ株価指数 Day 中段 CAC=フランス株価指数 day


■サヤはどうか?
20120116_2.jpg
↑直近2年のサヤ。クリック拡大
閾値として Average±2σライン も乗せてみた。(Ave:2370, -2σ:1096, +2σ:3645)

DAX30ロング、CACショートするには既に結構開いちゃっているかんじだな。
しかし今年8月(米国債格下げ?)でサヤは大きく縮小しており、冒頭の読み通り再び拡大していく可能性はある。


■にしおかすみこ
正直、ネタはつまらないと思うが、掴みの部分のノリは好き。
しかし子供が真似して「この、ブタ野郎!」とかいうのはこまる。


あ"~!!!
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コメント

  1. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: どいつとふらん子

    くらいそらさん、おはようございます。

    >にしおかすみこ
    同じ紐振り回し系?では いとうあさこを最近よく見ます。
    あと隈取り系では椿鬼奴か鉄拳(ちょいマイナー)あたり?

  2. 塩蔵 | URL | -

    Re: どいつとふらん子

    ふらん子ってスペインかと思った私の頭は第二次世界大戦中。
    さや取りって難しいです(-"-)。

  3. WIN | URL | -

    Re: どいつとふらん子

    塩蔵のコメントに思わずニヤリw

    鞘取りって意外と勇気が必要なのでしょうか、まだ手を出せずにいます^^;

  4. ねもどん | URL | -

    こんにちは。

    にしおかさん もはや懐かしい感じもしますね…
    グーグー言うおばさまも見なくなりましたね。

  5. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: どいつとふらん子

    サヤ取りに限りませんが、ネタ本によさげなのは、

    下落相場をチャンスに変える 超・資産運用法
    平田啓著
    技術評論社

    投信、ETF、CFD、ロングアンドショート戦略とか色々載ってます。

  6. くらいそら | URL | -

    Tansney Gohnさん、ダブコメ恐縮です。

    サヤはなかなか興味深いですね。
    まったり出来るのがサラリーマン向けかも・・・と思い、研Q中です。

    ご紹介の本、手にとって見ます。

    >同じ紐振り回し系?では いとうあさこを最近よく見ます。

    リボンとムチは「同じ系」というにはかなり相違があるのでは・・・。
    ここでなにかボケなきゃ、と思いましたが思いつきませんでした。(オィ)

  7. くらいそら | URL | -

    塩蔵さん、こんばんは。

    ふらん子をフラメンコと読み違いですか?
    「ふらんす」と読んでくださいね。

  8. くらいそら | URL | -

    WINさん、こんばんは。

    まさかの呼び捨てですか?(って、書き忘れですね)
    サヤのポイントは、サヤ取りする2つの銘柄の関係だけがわかっていればチャンスがある、ということだと思います。

  9. くらいそら | URL | -

    ねもどんさん、こんばんは。

    にしおかさんは年始のよゐこの無人島生活に出てました。
    ちょっと痛かったかな・・・。

    >グーグー言うおばさまも見なくなりましたね。

    グーグーガンモですか?
    チョ~懐かしいですね。
    最近の流行は「ペンギンの問題」らしいです。ゲーム買わされました。

  10. 仮勘定 | URL | 8w8Th2ek

    Re: どいつとふらん子

    初めまして^^

    サヤ取りに関してはオジ円とキウイで結構検証してみたりしていました。
    僅かなサヤの動きをEA化してトラリピっぽく利益を抜こうかと思ってある方にインジを作ってもらったりしたんですが、瞬間的なサヤの拡大とかで破綻の道を歩みそうだったのでEA化は中止してしまいました。(そのうち記事にまとめないと・・・)

    サヤ取りは中長期保有で行うのが良いと感じました^^;

    それと、ヘッジトラリピの記事などとても参考になりました。
    ありがとうございます。
    統計学に関しては自分は知識があまりないので理解しきれない部分がありますが、細かな分析は凄いと思います。これからも頑張って下さい!

    #小ネタは楽しく拝見させて頂いています(笑

  11. くらいそら | URL | -

    仮勘定さん、はじめまして。

    >サヤ取りに関してはオジ円とキウイで結構検証してみたりしていました。

    つまりAUD/NZDのトレードということですね。
    AUD/NZDは過去20年遡ると max 1.4429 min 1.0265 です。
    クロス円で例えれば値幅42円でトラップを仕掛けるイメージですね。

    >ヘッジトラリピの記事などとても参考になりました。

    お役に立てて良かったです。

  12. 仮勘定 | URL | 8w8Th2ek

    Re: どいつとふらん子

    自分はクロス円しかやったことが無いので、AUD/NZDについては軽く見たことしか無かったのですが、オジ円とキウイのサヤ取りはやはりADU/NZDと同じだったということなんですね^^;
    勉強になります。ありがとうございました。

  13. くらいそら | URL | -

    仮勘定さん

    AUD/JPY Long + NZD/JPY Short = AUD/NZD Long  
    AUD/JPY Short + NZD/JPY Long = AUD/NZD Short  

    です。
    本質的には同じですが、クロス円合成をするとスプレッドコストが高くなったり、リミット・ストップの指値がやりづらいことがあります。
    これははじめのうちは自分もわかりづらく感じました。

  14. ねもどん | URL | -

    こんにちは。

    昨日の夜にテスターを動かそうとしたのですが…動かず。
    設定ミスでしょうか?
    つまらない質問で申し訳ないです。

    今夜また挑戦してみます^^;

    あとこないだのコメントのおばさまは
    ガンモではなく エドはるみでした^^

  15. くらいそら | URL | -

    ねもどんさん、こんばんは。

    >昨日の夜にテスターを動かそうとしたのですが…動かず。
    >設定ミスでしょうか?

    さすがにコレだけでは答えようがないですね。
    よそで動いているEAならば、基本設定かテスト環境に原因があるのでしょうけど。
    操作履歴にどんなエラーメッセージが出ているか、などを書いてくれると答えられるかもしれません。

    >ガンモではなく エドはるみでした

    まぁ、ボケですので…。。。

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