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逆行幅「ゼロ」のシステム

2012年01月06日 07:01

昨年末に上司がアビリティ「とんずら」発動。
やってくれますねぇ!
期末は色々盛りだくさんなんですが、まぁ仕方ない。



ところで、ダウ30。
逆行幅を調べていると 0 pips という事が結構ある。

その数、なんと、2005/3/24~2011/11/29の期間、合計1688日中、324日。
発生率は19%。 
この数値は FXの高金利通貨のデータ と比べても圧倒的に高い。

■逆行幅 0 pips っておいしいの?
逆行幅 0 pipsってことは、「始値=安値」 or 「始値=高値」 ということ。
つまり、オープニングプライスでスプレッド程度のきついストップで両建てしておけば、ミニマムなリスクでその日一日の値動きがごっそりいただけちゃいます。


■仮にシステムを組んでみる
オープニングで両建てエントリー。
それぞれ -10pips でストップ、マーケットクローズでエグジット という超単純なシステムを検証すると・・・


システム名: DJIA30_Square_MAE_ZERO

評価期間: 2005/3/24~2011/11/29
総獲得利益: +47,890 pips
総損失: -30,520 pips
総利益: +15,750 pips
PF: 1.56

1トレード当りの獲得Pips: 9.3pips/Trade 
手数料無し。スプレッド 10pips 固定。
データソース: Broco Treader


PF だけ見るとへぇ~って感じだが、このシステム、5連敗・10連敗 は当たり前。
メンタル的には厳しいシステムだと思われます。

また、スプレッド10pipsはまぁ妥当だと思うが、スリッページは考慮してない。
「実際やってみたい」という場合は自己責任で試行錯誤ください。

しかし、トラリピとは180°逆の発想だなこれは。。


■アビリティ「とんずら」って?
ここでは退職するの意味。
しばらくは アビリティ「ものまね」で凌ぐしかない。

あ、FF5遊んだことない人には意味不明か。


■ユーロ/円
超ヤバイですね。
FXロングの人もだけど、企業的にも。
このペースでは、今年も製造業の海外移転は止まることがないだろう。



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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: 逆行幅「ゼロ」のシステム

    アビリティって、なんか久しぶりに聞いたような気がして新鮮でした
    私は『強運』とか『勝ち逃げ』のアビリティがほしいです♪

    ユロ、本当にどうなるのでしょうね
    大恐慌などは勘弁してほしいです

  2. くらいそら | URL | d8NjtksI

    WINさん、おはようございます。

    『レベル55デス』なんてどうでしょう?
    これは豪ドルが55円になったときに強制ロスカットされるというアビリティです。

  3. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: 逆行幅「ゼロ」のシステム

    くらいそらさん、おはようございます。

    この方法は経済指標発表の直前に仕掛けておくのが良さそうですね。大きく動けば上げでも下げでもリターンが出ますし、動かなくてもスプレッド分のみの損失で済みますからオイシイかも知れないです。

  4. くらいそら | URL | d8NjtksI

    Tansney Gohnさん、おはようございます。

    FXの指標は何度か挑戦したことありますけど結構ムズかったですね。
    最初期はいったこいが激しかったりしますが、いける可能性はあります。
    まずは指標前後のデータ調査ですかね・・・。

  5. 時々SE | URL | -

    ユロ円100円切りが普通になってきましたね
    やめといて良かった(^。^)

  6. くらいそら | URL | -

    時々SEさん、こんばんは。

    売っとけば良かった、と書くとより貪欲な感じに。
    体調はよろしいのですか?

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