スポンサーサイト

--年--月--日 --:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

ジュンコちゃんのトラリピ利確幅診断

2011年12月25日 10:53

ジュンコちゃん(最大順行幅)は「自分のポジが有利な方向に最大どのくらい動いたか?」を示す。
計算は単純で、例えば寄り引けロングの場合 "最大順行幅 = クローズまでの最高値-始値" でよい。

ところで、この概念は「トラリピの利益確定幅の算定」にも活用できる。
一般的には、トラリピEAを使ってMT4のストラテジテスターによる最適化を行うのだろうけど。

■最大順行幅を用いるメリット
通貨ペアの最適利益確定幅の傾向が「見た目で確認できる」ということ。

例えば、ある通貨の直近半年の順行幅が急激に低下している場合。
「直近3年のバックテスト結果から算出された利益確定幅」では明らかに回転しないし、テスト並みのリターンも望めない。
それならば、そこそこ利確できる利益確定幅に修正するか、いっそそのペアはやめるとか、そういう判断を入れることが出来るようになる。

もちろんMT4のストラテジテスターでも確認できないことは無いが、段階を踏んでテストを繰り返す必要がある。
組み合わせるのがいいかな。


■MFE_Trap.mq4
上記の考えに基づいて作ってみたのがこちら。

20111225_1.gif
↑AUD/JPY日足  (Priod=200, σ=1, Bull_MFE= 53pips, Bear_MFE= 58pips )

20111225_2.gif
↑USD/JPY日足  (Priod=200, σ=1, Bull_MFE= 40pips, Bear_MFE= 23pips )

緑が買いトラップに対応する順行幅(Bull_MFE)で、赤が売りトラップに対応する順行幅(Bear_MFE)。
太線はそれぞれの一定期間における標準偏差(Sigma)を示している。
(期間と標準偏差倍率は外部変数で変更可能)

とりあえず、利益確定幅は日足順行幅の1標準偏差(1Sigma=68%)以下に設定しておけばそこそこリピートするかと。
インジケーターのソースは下記におきますが、使われる場合は「自己責」でお願いします。

MFE_Trap.txt

なお、オレは細かいこと気にしないぜ、って人は利確幅50銭くらいにしとけば大体OKでしょう。


■利益確定幅適応型トラリピEA
上記概念を組み込めば、「利益確定幅適応型トラリピEA」なるものも作れるハズ。
[指値搭載型Code]ではダメだろうけど。


■クリスマスプレゼント
アマゾンで注文するのをすっかり忘れてて(オィ)、結局昨日はプレゼント探しに奔走。
この時期って、売れ線の商品以外はあまり店頭に置いてないから探すの大変だった。
なんとか見つける事が出来たが、通販って偉大・・・。



宜しければご支援願いま~す
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ
にほんブログ村


コメント

  1. 塩蔵 | URL | -

    Re: ジュンコちゃんのトラリピ利確幅診断

    ドル円ロングの標準偏差が介入のたびにレベルが上昇してるのが気になります。
    体感的に介入後は値動きは極端に乏しくなってるはずなので、
    介入時のデータで値が歪んでいるのでしょうか。

    豪ドル円は上昇時はロングの順行幅が広がりショートは狭まる。
    下落時はショートの順行幅が広がるがロングは狭まる、ということですよね。
    50銭トラップ&利確でもあまりリピートせず、
    一方向にポジ増、または利確増の結果と符合します。
    いっそ、1円利確の方が良いみたい。

  2. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: ジュンコちゃんのトラリピ利確幅診断

    くらいそらさん、こんばんは。

    > [指値搭載型Code]ではダメだろうけど。

    24時間走らせる環境(VPSなど)があれば所定の値段になれば成り行き注文で、所定の利確幅になれば成り行き決済にすればOKでしょうね。これだとステルス行動が出来ます(だれも気にしてないとは思いますが)。

    利確幅は頻繁に変更しないでしょうから、ときどきチェックして決済値変更でも行けそうな気がします。

  3. くらいそら | URL | -

    塩蔵 さん、おはようございます。

    >ドル円ロングの標準偏差が介入のたびにレベルが上昇してるのが気になります。

    標準偏差は算出するのに内部で平均値を使うので、介入のような動きで影響を受けてしまうのはどうしようもないですね。
    どうしても気になるなら、介入日のデータを消すか平均値に変更しちゃえば済みます。

    >いっそ、1円利確の方が良いみたい。

    最近に関して言えば、確かに1円くらいの方が成績良いかも知れません。
    中期トレンドで生じるSwingに対応して順行幅も大きく変動するので、トレンドが変わるたびに利益確定幅も変えていく、という戦略もアリかも。。
    (面倒でなければ)

  4. くらいそら | URL | -

    Tansney Gohnさん、おはようございます。

    おっしゃるように、そう頻繁に変える必要があるものでもないでしょうから、手作業で指値を書き換えちゃうのが簡単確実ですね。

    >これだとステルス行動が出来ます(だれも気にしてないとは思いますが)。

    真偽のほどはわかりませんが、これは色々怪しげな話を聞きます。
    多分MT4口座で爆益を出したらわかるんじゃないかと思いますが。。

    成行決済が安心ですね。

  5. 時々SE | URL | -

    Re: ジュンコちゃんのトラリピ利確幅診断

    細かいことは気にしない、に一票です(^。^)
    ワカチコワカチコ♪

  6. くらいそら | URL | -

    時々SEさん、こんばんは。

    もうめまいは大丈夫なのですか?
    ゆってぃって今でもテレビ出てるんですか?
    (テレビあんまり見ないんで・・・)

コメントの投稿

(コメント編集・削除に必要)
(管理者にだけ表示を許可する)

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://goldsearch.blog24.fc2.com/tb.php/383-d96cd4dc
この記事へのトラックバック


最新記事


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。