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Max Excursion

2011年12月07日 21:38

日本語に訳すと「最大逆行幅」。
略してMAE。
な~に、これ??

■たとえば
「今日はダウ30が上がる」と読んだとする。
「読み通り上がった」とすると、途中最大どの程度まで含み損を抱えたのか? ということを示す数値。

つまり、このデータの統計を取ると、過去における適切なロスカットポイントがわかる、という段取りなワケです。


■実際にやってみた
2005/3/24-2011/11/29 のDJIA30-日足の"MAE"

Ave = 31.4
Max = 405.4
Min = 0.0
1σ = 44.8
2σ = 89.5
3σ = 134.3


※Bull-Bear 全て纏めた結果。データはロシア少女・ぶろ子ちゃんより。

前回ダウ30の寄り引けシステムを組んだとき、テキトーに100USDをロスカットポイントにしたのだが、この数字は2σと3σの中間くらい。
あてずっぽうながら、まあまあ妥当なチョイスだったことがわかる。

で、一通り調べてみたが、ダウ30の場合、MAE=0 の出現頻度が他よりかなり高い。
つまり、「ほとんどスプレッドレベルに近いリスクで、その日一日の値動きがごっそり頂けちゃう機会がまぁまぁある」ということ。
(理論上)

尚、上の計算では始値より終値が1ポイントでも高ければ Bull、逆なら Bear としている。


20111207.jpg
↑DJIA30-OPEN(Day) vs MAE (10日移動平均) のグラフ


■めぐみさん退社
突然話は変わるが。
会社のアイドル&目の保養No.2だったのだけど、専業お母さんになるそうで。。。
忙しくなる割に、更に会社がつまらなく。

なんか、記事にも張りが出ないな。



逆の計算で 過去の最適利喰い幅 もわかり升
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