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知っておきたい? ランダムトレード

2011年11月28日 06:10

「基礎から学ぶシステムトレード」豊嶋教授のランダムトレードに関する記事が面白い。
ランダムエントリー&エグジットでも2割程度の確率で儲かる?!

ランダムウォークでも、うまくレバレッジを掛け、且つ引き際を知っていれば億万長者可能。
やはり FX(CFD) は宝くじとは比べ物にならないほど高い確率で「夢がある」と言えそうだ。

■試してみました
実際にランダムエントリー&エグジットのEAで試した結果。
2006/11/22-2011/11/22 の5年間の日足トレードで、利益が出た確率は

EUR/USD
17/100

AUD/USD
17/100

EUR/GBP
14/100

EUR/JPY
12/100

AUD/JPY
12/100

USD/JPY
11/100

USD/CAD
6/100

AUD/NZD
0/100

業者は Forex MT4。
ペアは「傾向毎」にチョイスしたつもり。

20111128.gif
↑EUS/USD Day 勝っています

20111128_2.gif
↑EUS/USD Day 負けています。ロジックは上下「同一」。

どうもリーマンショックの値動きに乗れたかどうかで差がついたっぽい。
テスト結果の記録は残してないが、「利益が出た」とは言っても PF1.01~1.20 といったパッとしない成績がほとんど。


■値動きが激しいペアほど勝ちやすい
つまり、リスクオンで買われるものと売られるもの同士のペア。
逆にリスクオン・オフ局面で正相関のペアほど成績を落とすようだ。

スプレッド起因…というには、USD/JPYの成績は悪い。


■ちなみに
EUR/USD、AUD/USD でも "1H足" に切り替えるとマッタク勝てなくなる。
理由は下記のように予測。

・サンプルの "n" が大きくなったため、結局スプレッド分のマイナスに成績が収束
・1H足だと、日本時間早朝など値動きの少ない時間があり、その時間はスプレッド負けしやすい



■東大駒場祭に行ってきた
話は変わるけど。
20111127.jpg
入るだけならタダなので。
さすがに日本最高学府だけあり、展示にも文化の香りが感じられた。

しかし露店で売ってた飲食物がやたら高かったなぁ~。
入場料だと思って、少し買ったけど。

ムスコはロボコンに夢中でした。


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コメント

  1. 時々SE | URL | -

    Re: 知っておきたい? ランダムトレード

    以前のボリバンの、不倫版と恋愛版。
    わかりやすかったような、気がしますが。
    それをfxにフィードバックはできなさそうです。
    使う人間の問題です・・・。

  2. WIN | URL | -

    Re: 知っておきたい? ランダムトレード

    期待や勘定が入るトレードは、サルがダーツを投げたほうが、下手な裁量よりも勝てるという話と同じ理屈なのでしょうか

    トレードで勝てるように努力すればするほど勝てないと迷言を言った後輩を思い出しました

  3. くらいそら | URL | d8NjtksI

    時々SEさん、おはようございます。

    オジドル子ちゃんは人間と違い、「ここまでが許されるギリギリの一線」というポイントがかなり明確に見えます。
    なので人間相手よりやりやすいのではないかなぁ、と思ってます。

  4. くらいそら | URL | d8NjtksI

    WINさん、おはようございます。

    サルの方がまし、というより、5年くらいのスパンなら、サルにやらせても10-20%の確率でトータルでプラスになっちゃうことがある、と表現した方が適切でしょうね。

    >トレードで勝てるように努力すればするほど勝てないと迷言

    スプレッドがあるので、ずっとサルのままではいつか負ける日が来ると思います。
    「正しい」努力は必要なのでは・・・。

  5. ねもどん | URL | -

    Re: 知っておきたい? ランダムトレード

    こんばんは。
     私の場合、仮に2勝でトータル勝てるとしても8割の負けに耐えられそうにないですね^^;メンタル弱し。

     ところでもうすぐクリスマス・・

     娘達はト○ざらスのカタログに大はしゃぎです。

  6. くらいそら | URL | d8NjtksI

    ねもどんさん、おはようございます。

    どうも、人間心理としては、「勝ちを伸ばす」より「負けを減らす」方に傾きやすいみたいですね。

    >ト○ざらス

    我が家周辺のサンタはアマゾンポイントでプレゼントを調達するらしい(笑)

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