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エクセルでダウ30寄り引けシステム

2011年11月26日 07:28

Broco版MT4の導入で手軽にダウ30が落とせるようになった。
(ヤフーでも落とせる?! まぁ、いいじゃん)

そこで、ヒストリーセンターからCSVで吐き出させ、「エクセル」にてバックテストを試してみた。

■ロジック
エクセルでのバックテストは「お初」。
練習と言うことでなるべく単純に・・・と思い、「1H足の単純移動平均を使った寄り引け戦略」をチョイス。
エクセル関数と IF文で作成してみた。


◇トレードルール
・買いエントリー:
オープニングプライス>マーケットオープン時のSMA200
・売りエントリー:
オープニングプライス<マーケットオープン時のSMA200
・エグジット
マーケットクローズ時、又はオープニングプライスから-100point逆行でストップ
・手数料
2USD/Trade 固定
・期間
2010.10.14~2011.11.23


◇トレード結果
勝率52% (134勝123敗)
獲得利益:+13,002 USD
被損失:-8,563 USD
総利益:+5,206USD

PF=1.52

たまたま? 調子良かったようです。
(セル計算を間違えてなければ・・・)

計算期間のチャートはこんな感じ。

20111126.jpg
↑DJI30 1H足

なお、ストップの-100point はテキトー。
「ストップなし」だと、ほとんどプラマイゼロに近い水準にパフォーマンス低下。


■MT4があるのに、なぜ「エクセル?」
MT4では出来ない作業をやらせたくて、その為の準備。

しかし、エクセルでカチカチやるのも味わいがあってなかなかよい。
単純なロジックなら充分いけると思うし、プログラムアレルギーの人とかにもいいかも。

テンプレートを配布している親切なブロガーさんもおりますのでね。


■さげぽよ
大橋のぞみちゃん引退の衝撃により、いい値段まで落ちてきてます。
値ごろ感で高金利通貨を買いたくなってくるな。。(危険)

ちなみに、2008年9月時点からの「変化率」で運用系通貨のお買い得順位を並べたら

GBP>EUR>CAD>NZD>AUD

となりました。


おうえんヨロシク ね
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