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ボリバンは使えない?

2011年11月23日 08:07

「ながら系の相場妄想中」さんのボリバン考察が面白いのでご紹介。


ボリンジャーバンドの謎(驚愕の?事実編)
http://hkawa.blogspot.com/2009/11/blog-post_24.html

ボリンジャーバンドの謎 その2(統計学??)
http://hkawa.blogspot.com/2009/12/blog-post_08.html


「価格そのもの」について標準偏差を適用するのは無意味だが、対数変動率に適用することについてはそこそこ妥当という〆。
このブログでも標準偏差を使った確率計算を時折ネタにしているが、これらは「生データの期間変動率」に基づいたもの。
今後は対数変動率にした方がよいのでしょうかね。

でも対数変動率って直感的にはわかりづらいんだよな。

■AUD/USDの変動幅分布
人の記事紹介だけだとショボイのでちょいと実例を。

直近5年のAUD/USDの基本統計結果と(対数でない)日足の変動幅の分布。

期間: 2006/7/6-2011/11/22
最安値 0.480
最高値(高値) 1.108
最高値(終値) 1.103
最安値(安値) 0.602
最安値(終値) 0.602
平均値(終値) 0.874
中心値(終値) 0.881
尖度 -0.570
歪度 -0.146
価格レンジ(最高値-最安値) 0.506
最大ドローダウン率(最高値/最安値) -46%
平均ドローダウン率(平均値/最安値) -31%
平均値(変動幅絶対値) 0.006(60pips)
標準偏差(変動幅絶対値) 0.006(60pips)
2σ 0.012(120pips)
3σ 0.018(180pips)

* pipsは4桁業者の場合
* 変動幅: 始値-終値

20111123_1.jpg

3σ(99.7%範囲)で閾値を設定すると、±180pips。
実際にカウントすると、この期間で±180pipsに入っていた確率は 96.1%。
どちらかというと2σ(95%範囲)に近い数字になるが、多少サバを読んでおけば参考程度には当てになった、と言っていいだろう。

逆に言うと、4%の確率で180pips以上のファットテールな値動きが発生しているので、これより先の領域では「何が起こるかわからない」。
なので、『変動率として』(←これ大事) 3σ以上の動きが発生したら順張りで乗る、という戦略も優位性あるかも。

オプションの売りでぶっ飛んじゃう人もこのパターンなんでしょうね。たぶん。


■リンクのご紹介
新たにFXクロスラインさんとリンクしました。
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「ボラ」を見るのにはボリバンはいいと思います
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コメント

  1. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: ボリバンは使えない?

    暗いそらさん、おはようございます。

    ボリバンが予想に使えるかどうかは別問題として・・

    ツチヤさんによれば下限がゼロ円なのでボリバンは使えないとか。でもボリバンを見ている人は10年とかでなくてもっと短期でしょうから下限ゼロは影響が少ないでしょうね。

  2. 暗いそら | URL | -

    Tansney Gohn さん、こんばんは。

    以前も記事にしましたが、基軸通貨の場合は「ゼロ」に達する前に実需筋が買いを入れるレートがあると(思う)ので、そのポイントが事実上の「底」になると思います。
    同じ理由で、全てのリスクマネーが1点に集中した場合のレートが運用系通貨の理論上の「天井」になるのかな、なんて考えてます。
    そういうポイント付近ではきっとオシレーターが有効なんでしょうね。

    ところで、ツチヤ先生のブログはホントに完全に見れなくなってしまいましたね。

  3. WIN | URL | -

    Re: ボリバンは使えない?

    私には解読不能な漢字熟語が。。。orz
    勉強して出直します^^;

  4. 塩蔵 | URL | -

    Re: ボリバンは使えない?

    変動率に着目した分析は面白いです。
    以前株価の分析をしてた頃は
    銘柄毎に株価水準も違えば
    同一銘柄でも株価水準が変わってしまうことがよくあったので
    変動率を重視していました。
    自分流の分析で一定の成果がありましたが、
    それに基づいた半年間の取引結果が
    TOPIXと同レベルのパフォーマンスに
    何かが切れましたw

    中学・高校時代、2山になるテスト結果などよくあったものですが、
    それに偏差値を当てはめる不合理さを改めて痛感。

  5. 時々SE | URL | -

    だーかーらー
    難しいですっばー(^^;;

  6. 暗いそら | URL | -

    WINさん、こんばんは。

    なるほど。
    では、わかりやすいようにAUD/USDのデイトレを「不倫」に例えますと…

    ・180pips逆行する前に奥さんに土下座
    →当面肩身の狭い思いはするが家庭崩壊は免れる

    ・180pips以上逆行しても不倫継続
    →良くて別居、悪ければそれ以上の泥沼地獄

    こんな感じです。

  7. 暗いそら | URL | -

    塩蔵さん、こんばんは。

    インデックスファンドとアクティブファンドはどちらがよかったか、という話ですか?
    (ちがうか)

    ある程度FXや先物の経験を積んだ人がオプションに流れていくのはなんとなくわかるような気がします。

  8. 暗いそら | URL | -

    時々SEさん、こんばんは。

    なるほど。
    では、わかりやすいようにAUD/USDのデイトレを「恋愛」に例えますと…

    ・180pips逆行する前に喧嘩したカレシと仲直り
    →ツンデレ

    ・180pips以上逆行しても喧嘩したカレシを無視
    →他の女にカレシを取られる

    こんな感じです。

  9. はたふり川 | URL | VqPl0Rho

    Re: ボリバンは使えない?

    こんにちわ。

    変動率の比較的小さい為替の場合、数か月とか数年とか長期でなければ対数じゃなくてもいいと思います。
    前日比とか、前週比とか、基準が一定であれば単純に変動率でも同じような結果になるように思います。
    (ちなみに、対数変動率というより対数正規分布でしょうかね。)

    私もあんまり詳しくないんですが、正規分布になってようなものに標準偏差とか当てても意味ないんじゃないの?的なことです。
    そもそも、相場なんでそんな話(小理屈)自体がナンセンスという思いもありますが、、、。

  10. くらいそら | URL | d8NjtksI

    はたふり川さん、コメント恐れ入ります。

    確かに、短期だと変動率でもほとんどかわりないですね。

    実際、対数変化率チャートに置き換えた為替チャートに対してボリバンを適用するMT4ツールも作ってみましたが、短い時間足ではやはり正規分布にはならないみたいです。

    まぁ、どうしてもボリバンを使わないとダメ、ということでもないのですが・・・。

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