スポンサーサイト

--年--月--日 --:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

中期トレンドフォローシステム

2011年11月06日 08:48

「マーケットの魔術師」に載っていたトレーダーのコメントを参考にして試してみたロジック。
中期のトレンドフォローシステムで、カーブフィット対策として自由度は「2」。
つまり、可変パラメーターは2つだけ。

■EUR/USD
20111106_32.gif
TP:総利益 TT:トレード回数 PF:総利益/総損失 EP:平均獲得利益 DD:ドローダウン

20111106_22eur.jpg


■AUD/USD
20111106_4.gif
TP:総利益 TT:トレード回数 PF:総利益/総損失 EP:平均獲得利益 DD:ドローダウン

20111106_1aud.jpg


テストLotはすべて1万通貨固定。
見ての通りパラメーター依存はそれほどでもなく、なかなか "ロバ" な感じ。
「よい意味」で鈍感なシステム。
ドローダウンもギリギリ我慢できる・・・ってところですかね。

他のドルストレートでも試してみたが、概ね似たような傾向を残す。
一方、クロス円では勝てないことはないが、成績にかなりムラが出てカーブフィット臭くなる。

前回記事と関係があるが、トレンドの出やすいペアを選ぶのが「ミソ」だろう。


■資産カーブ?
なんとなくわかると思うが、キレイな右肩上がりの上昇を描く、とは言いがたい。
レンジでモミモミされるとジリジリと苦しくなっていく。
対策としては、相関の薄いマーケット間でポートフォリオを組むとか、トラリピとヘッジ的に組み合わせるとか。

もちろんシステムそのものもブラシアップしてみるつもりだけど。


(追記) ちなみに、ロジックには 移動平均 を使用している。


■猫の恩返し
話は変わるが。
子供がお気に入りのDVD作品。
英題はなぜか「The Cat Returns」。

http://www.youtube.com/watch?v=rq7NQ0qs7N0

猫王様とハルのやり取りが楽しくていい感じ。
なんだか日常に疲れている人にオススメ。

・・・そのうちトラリピと掛けたパロディを書きます。



夜明けまでにトラリピの国を出ないとロスカットになっちゃうんだよ!
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ
にほんブログ村
・・・応援ヨロシクです。


コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: 中期トレンドフォローシステム

    ある程度鈍感なほうがシステムも人間もいいのかもですね

    人生は長いんですから^^

    私は亀さんのスピードでいいから前進していきたいと思っています

  2. 暗いそら | URL | -

    WINさん、こんばんは。

    そう言われれば、例え雑な仕事しか出来なくても、鈍感というか、精神的にタフな人のほうが長期的には安定した成果を出す傾向がありますね。

    EAやトレードシステムも同じかも。

コメントの投稿

(コメント編集・削除に必要)
(管理者にだけ表示を許可する)

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://goldsearch.blog24.fc2.com/tb.php/364-a5ba49cb
この記事へのトラックバック


最新記事


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。