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通貨の相関

2011年11月03日 20:41

日足ベースの各通貨の「前日比対数変化率の相関関係」を抽象化した図。
毎日複数通貨のチャートを見ている人は「ぱっと見」でしっくり来ると思うが。

20111103.gif

青が正相関で赤が逆相関。
線が太くなるほど相関係数が 1 又は -1 に近くなる。
線が繋がっていないのは、相関関係が0に近いことを意味する。

さて何が言えるでしょう?

■基本的なところ
・「JPY」はリスク局面では一方的に買われやすい。
・「USD」と「CHF」もリスク局面で買われやすくなる傾向がある。
・「AUD」は主要な運用系通貨である。
・「EUR」「GBP」は運用系通貨だが「AUD」「CAD」とはそれほど連動していない。

・逆相関のペアはトレンドが出やすくトレード向き。逆張りトラリピではドローダウンが大きくなりやすい。
・クロス円の「ロング」は逆相関だがトレードしづらい傾向がある。
・CADとAUDが正相関なのはおそらくリーマン後のコモディティの伸びと関係がある。

ちなみに NZD が抜けているけど、CADやAUDと同じような扱いで良いと思われる。


■通貨の相対性
JPYとUSDが売られてAUDが買われているとき、USD/JPYのチャートを見ると「見掛けほとんど動いていない」と言うことがありえる。
例えるなら、宇宙遊泳をしている宇宙飛行士は宇宙ステーションから見るとふんわり止まって見えるけど、地上から見ると両方とも秒速○○Kmという猛烈な速さで動いている、というような話。
なので、そんな時トレンドを捕まえたいなら素直に AUD/USD か AUD/JPY をトレードすべし、ということになる。


■これってアレですよね?
ハィ、たぶん「それ」です。
他にも色々調べているところ。



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コメント

  1. ねもどん | URL | -

    Re: 通貨の相関

    こんばんは。

     いろんなペアを試したいですが、怖いのでデモから。
     マネパでの通貨種類増加に期待です。
     
     昨日今日と短期は2連敗・・・アイヤー;;

     

  2. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: 通貨の相関

    > 例えるなら、宇宙遊泳をしている宇宙飛行士は宇宙ステーションから見るとふんわり止まって見えるけど、地上から見ると両方とも秒速○○Kmという猛烈な速さで動いている、というような話。

    なるほど、相対性ですね。^^

    ちなみに私は学生のころ早退性でしたけど(ここトリビアの高橋克実風でお願いします)

  3. WIN | URL | -

    Re: 通貨の相関

    私のメインのオジ円はハイリスクなわけですね^^;
    オジカナダが面白そうですね

  4. 時々SE | URL | -

    円抜きペア模索中です(^_^)v
    スワップをもらいつつ、ドキドキしないトラリピ希望、とすると、オジカナは有力候補ですね。

  5. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    ねもどんさん、おはようございます。

    「ペア試す」というよりは時々で「戦い易いペアを探す」という感じですかね。

    >昨日今日と短期は2連敗・・・アイヤー;;

    2敗で想定外とは、かなりの高勝率なシステムなんですね。

  6. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    Tansney Gohnさん、おはようございます。

    投資世界では トリビア で戦う投資法を「アノマリー戦術」と言うらしいです。
    (ちがうか・・・)

  7. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    WINさん、おはようございます。

    実際ハイリスクかどうかは「通貨ペア」より「トラップの仕掛け」の要素の方が大きいと思います。
    仕掛け方によっては豪円トラリピより破綻確率の高いドルホントラリピ、というものも作れるはずです。

  8. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    時々SEさん、おはようございます。

    オジカナって言い方はあまり聞きませんが・・・マナカナみたいですね。
    AUDをCADでカバーするのは良さそうです。

  9. 窮鼠 | URL | -

    Re: 通貨の相関

    はじめまして、通貨の相関というタイトルに惹かれて訪問しました。
    今、AUDUSDロングトラリピとUSDCADロングトラリピの組み合わせを試しています。AUDUSDの両建てトラリピのイメージですが、マイナススワップがCADの方が少ないのでいい感じです。相互に補い合っています。

  10. クロスライン | URL | -

    Re: 通貨の相関

    暗いそらさん、こんばんは☆相関係数面白いですね!サヤ取りに使えそうな気もします。

  11. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    窮鼠さん、はじめまして。

    お名前は良く存じております。
    さて、CADですが、リーマン後、クロス円でみちゃうとボチボチですが、その他の通貨に対してはかなり強いですね。
    AUDとファンダメンタル的な連動があって金利差がついてますから、トラップにしてもスワップにしてもかなり安心できるペアである、と自分も思います。

  12. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    クロスラインさん、おはようございます。

    ピュアな意味でのサヤ取りは難しい気がしますが、リバーサルで入りやすいとか、ブレイクを狙いやすい、などの参考にはなるかと。
    今回の記事は書くべきかどうか少々迷いました。。。

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