スポンサーサイト

--年--月--日 --:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

Day Break【EA】

2011年10月20日 07:13

以前紹介した 2ch (おぃ) で拾ってきた EUR/USD のトレンドフォローシステム を EA化 した。
自分はこのEAを、仮に「Day Break」と名付けたよ。
うん。

…さて、オリジナルのロジックは 朝7:00の時点から ±60pips 離れたらエントリー。
Limit 固定、利確しないと翌日6:00に成行決済という、頑固一徹のシステムだった。
バックテストをしてみたら、パラメーター次第で勝つ事は勝つが、安定して使える感じではない。

しかし基本はトレンドフォローだから、素性は悪くないと思う。
ならば、せめてエントリフィルターくらい可変にしたら多少は安定するんじゃない?と思い、やってみた。

■改変版は2タイプをお試し。
・エントリーフィルターを直近1H足のHi・Low-Band化。
・エントリーフィルターを直近1H足のATRと連動。

両者とも鉄板的なフィルターだが、EUR/USDとは相性良さそうに思った。

両タイプとも算出期間は可変パラメーターとして変更可能。
ATRタイプは倍率設定も可能とした。


■Hi・Low-Bandタイプテスト結果
EA:Day Break(HL-Band)
テスト期間:2010/10/1-2011/10/1
時間足:5min
モード:Every tick
Lot:1万通貨

20111020_1.gif
↑クリック拡大。 でも見る価値なし!


■ATRタイプテスト結果
EA:Day Break(ATR)
テスト期間:2011/1/1-2011/8/31 (期間を間違えた…)
時間足:5min
モード:Every tick
Lot:1万通貨

20111020_2.gif
↑クリック拡大。 総利益トップテンまで。

20111020_3.gif
↑いちおうの最適化チャート


期間の問題はあるが、ATRは全体的に安定。
傾向としては、ボラ高め・リミット低め・ストップ広めだと成績が良くなるようだ。
一方、HL-bandは全然ダメだった。

しかしロバストなのか?と聞かれれば、成績の良いものを個別に拾うとやはりカーブフィットなかんじはする。
やはりもうふた工夫くらいは要りますな。


■DayBreak
http://www.youtube.com/watch?v=n_vtsBDkkCY

カッコイイ。(古すぎ?)


応援よろしくオネガイシマス。
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ
にほんブログ村


コメント

  1. ねもどん | URL | -

    こんにちは。ちょっと難解な所もありそうなんでゆっくり読みます。
    ボラ高めでリミット低め…
    ブツブツ…

  2. hajime | URL | -

    Re: Day Break【EA】

    暗いそらさん、
    お久しぶりです。

    最近、EUR/CHFの手動ロングトラップが一番堅く稼げるかなと思っていますが、
    どう思われますか?
    スイ銀を信じれば、底400pipsと知れているので10pips幅で仕掛けて
    かなり美味しい状態です。

  3. 時々SE | URL | -

    DAY BREAK…
    男闘呼組のシングル曲にそんなのありましたよね♪
    意味なくてすいません…

  4. 暗いそら | URL | -

    ねもどんさん、こんばんは。

    「Day break」はトレンド系指標もオシレーター系指標も使ってないのが何気に「ミソ」です。
    本日の記事は業務連絡も兼ねてますのであまり気にしないでください。

  5. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    hajimeさん、おひさしぶりでごわす。(おぃ)

    >スイ銀を信じれば、

    まさにここがキモですね。
    日経によると今の所、スイス国内は更なるフラン安希望の声が大きいようですが、いざフラン安が進みすぎたらどう変わることやら。
    またユーロリスクが本格化したとき、フランを売り支え続けられるか? という点もどうかなあ?とも思います。
    仕掛けるなら様子を伺いながら慎重に、という所でしょうか。

    私のスタンスとしては、「ようすをみている」です。

  6. 暗いそら | URL | 60Px5h1E

    時々SEさん、こんばんは。

    本日はケータイからのアクセスでしょうか?
    異常なシンクロ率にちょっとビビってます。(同年代なだけ?)

    「Day Break」のカセットテープ、持ってましたよ。

  7. hajime | URL | -

    Re: Day Break【EA】

    ユロスイ動いたのですが、一方的に下げてトラップ回転しません(涙)
    この1ヶ月、鉄壁だったのですが、書き込んだ瞬間これです(笑い)

  8. | |

    管理人のみ閲覧できます

    このコメントは管理人のみ閲覧できます

  9. 暗いそら | URL | 60Px5h1E

    hajime さん、おはようございます。

    うちらの業界では「トラブルがないねぇ」、と言うとトラブルが起きる、というアノマリーがありますが。
    でもスィ銀は一応約束を守っていますね。 (1.2000は破られていない)

  10. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    ○々○Eさん、おはようございます。

    当ブログはしょぼいコメント大歓迎です。
    もりもりオネガイします。

    男闘呼組、カッコイイですよね。
    それだけにその後が・・・。

コメントの投稿

(コメント編集・削除に必要)
(管理者にだけ表示を許可する)

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://goldsearch.blog24.fc2.com/tb.php/358-a2ec8b36
この記事へのトラックバック


最新記事


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。