スポンサーサイト

--年--月--日 --:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

リスクオン通貨ペアでのトラリピはローリスク?

2011年10月16日 03:02

リスクアペタイトの定義。

・リスクオンでは運用系通貨は買われ、安全通貨は売られる。
・リスクオフでは運用系通貨は売られ、安全通貨が買われる。

AUD/JPYのように運用通貨/安全通貨のペアだと、それぞれ逆方向のベクトルがかかり、振れ幅も大きくなりやすい。
よって含み損的には苦しくなる。
ならば、同一傾向を持った通貨ペアでトラリピをやればローリスクになるといえるか?
どうでしょう。

■目を凝らして長期チャートを…
リスクオンペアの代表サンプルとして下記3つをチョイスした。

・AUD/NZDのオセアニア資源コンビ。
・EUR/GBPの欧州ズルヨワコンビ。
・AUD/GBPのハイブリッドコンビ。


長期チャート (2006/6~ Day) はこちら。

20111015_2.jpg

うむ。
AUD/NZDとEUR/GBPは見るからにフラット。
どの程度のボラがあるかはワカランが、含み損的には間違いなく少なくて済みそう。
即ちローリスクといえそうだ。
よかったよかった。


■あのぅ。AUD/JPYとも比較してくれなぃか?
ま、まぁ、冒頭の流れからして当然ですよね。

・・・

これです。

20111015_1.jpg

クロス円チャートを乗っけると2軸グラフにしなければならないので、0.01掛けしたデータを追加したが。
あれ????
AUD/JPYも・・・それほど・・・大きくはぶれてはいないような・・・??

それはグラフのレンジのせい。


■数字で語れ(By 上司)
これを。
20111015_4.jpg


AUD/NZDとEUR/GBPのレンジは間違いなくAUD/JPYより狭い。
同じ程度のPIPS幅でオールレンジにトラップを張りたいという場合には、AUD/NZDやEUR/GBPの方がローリスクだろう。
AUD/NZDはロングでプラススワップ。
EUR/GBPは低金利ペアだが、MT4口座だとスワップ支払いに注意。


ではGBP/AUDはハイリスクなのか?

同じ程度のPIPS幅でオールレンジにトラップ張れるならそうかも知れないが、現在は最安値付近。
ならば、レンジの下1/3にだけロングトラップを張っても良いのでは?
ボラ的には高そうだし、結構リピートするのではないか。
プラススワップで順張りトレンドに乗るならショートになるが、これは撤退ラインを決めておく必要がありそう。


■まとめ
ローリスクかどうかは通貨ペアの選択も一要素にはなるとおもう。
しかし、トラップの仕掛け方や範囲、ボラの高さによる利益蓄積力はそれを凌駕するのではないでしょうか。

なお、今回の記事はまささんブログの記事の影響を受けて書いております。


■あのう・・・
M2Jでは今回紹介したペアを取り扱っていないようなのですが?

…ないよ。
手動でやるか、全自動がよければ、どこからかトラリピEAを調達してきてMT4口座でやるべし。


おうえんヨロシクね
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ
にほんブログ村




コメント

  1. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: リスクオン通貨ペアでのトラリピはローリスク?

    暗いそらさん、おはようございます。

    いつものことながら、説得力のある記事ですね。(^^

    わたしがトラリピのバックテストでテキトーに試した範囲では、高リスクの通貨ペアは高リターンで低リスクのペアは低リターンになる傾向があるように思いました。

    トラリピに向いているのは audjpy cadjpy nzdjpy でしょうね。eurusd はトラリピよりも普通のトレードに向いているように思いました。

    あと、sgdjpy は、安全ですが時々シンガポール政府が切り下げや切り上げをやるので最近のレンジに全力投球するのは止めておいた方がいいと思いました。

  2. ねもどん | URL | -

    おはようございます。
    昨日の夜中にMT4のテスタをいじってみました。高速で動かすのも楽しいです。
    これに手動で売買出来る機能が付いたら最高ですね…
    EAのテスタでしょうから無理なのでしょうけど。

  3. e | URL | A1vz8dvw

    通貨ペアはローリスクでも、自分がハイリスク

    おはようございます(←今起きた人)

    私も、「まとめ」に尽きると思います。
    私のような負け組の場合、自分を捕えるトラップをセッセと設置している場合が多いです。
    そして、すんごくリピートするんですよ(爆死)

  4. まさ | URL | -

    Re: リスクオン通貨ペアでのトラリピはローリスク?

    ご紹介ありがとうございます

    軽くバックテストしてみましたが、AUDNZDやEURGBPはやはりトラリピ向きですね
    オールレンジにトラップ張るなら、これでもまだドローダウンは大きいとも言えますが・・・

    AUDJPYは、リーマン時のドローダウンが大きすぎて何とも・・・
    AUDGBPはデータが無いのでテストできませんでした

    期間:2007/1/1~2011/10/14
    トラップ幅:50pips
    利確:50pips

    AUDNZD
     確定利益:5208ドル
     終了時含み損:1094ドル
     MAXDD:3640ドル
    AUDJPY
     利益:19556ドル
     終了時含み損:5969ドル
     MAXDD:31858ドル
    EURGBP
     利益:4501ドル
     終了時含み損:2263ドル
     MAXDD:3509ドル

  5. 暗いそら | URL | 60Px5h1E

    Tansney Gohnさん、おはようございます。

    トラリピでもプラススワップの恩恵は可能な限り絡めたいですね。
    EUR/USDは大抵どこでもスプレッドが狭いし、動きが一方的なことが多いのでトレード向きです。(理由は・・・です)
    クロス円で勝てない人はEUR/USDに変えるだけでもだいぶやりやすくなるのではないかとも思います。

    >sgdjpy

    確かに。
    EUR/CHFもそうですが、国の政策に依存したものは方針転換があった際大激変を蒙る可能性がありますから一応は気に掛けたいですね。
    いくら資金プロテクトかけても流動性が低い場合は下手すると追証もん、というのもいやな感じです。

  6. 暗いそら | URL | 60Px5h1E

    ねもどんさん、おはようございます。

    水平線や垂直線、マーク類を置くことが出来るので、それらを置いて目印にするのも一法です。

  7. 暗いそら | URL | 60Px5h1E

    eさん、おはようございます。(←普通におきました)

    トラリピはチキンレースみたいな性質、ありますよね。

  8. 暗いそら | URL | 60Px5h1E

    Re: リスクオン通貨ペアでのトラリピはローリスク?

    まさ さん、おはようございます。

    テストデータのご提供、ありがとうございます。
    話がわかりやすくなりました。
    (やろうと思って挫折したので・・・)

    >AUDJPYは、リーマン時のドローダウンが大きすぎて何とも・・・

    トラップ幅を緩くする、高値ロングをガマンすればドローダウンの絶対値は抑えることが出来ます。
    ただ、それでもドローダウン/リターン比率は変わりませんからね。
    やはりリスクオン通貨ペアのトラリピはメリットはありますね。

  9. 時々SE | URL | -

    クロス円は計算が楽なんですよね~
    脱円に向けて、マズは少数第四位までのレートに慣れないといけませんわ(^_^;)

  10. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    時々SEさん、おはようございます。

    知り合いの占い師によると、×100するとクロス円に近いイメージになっていい感じ、とのことです。

コメントの投稿

(コメント編集・削除に必要)
(管理者にだけ表示を許可する)

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://goldsearch.blog24.fc2.com/tb.php/356-681a96d3
この記事へのトラックバック


最新記事


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。