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USD/HKD Low-analyze

2011年09月20日 05:27

本題の前に、たまには為替無関係のネタということで、どきどきキャンプについて。
場所は神奈川県丹沢湖上流にある「マウントなんとか」っていうオートキャンプ場っす。

20110920_3.jpg
なかなかの清流です。
渓流釣りをしてるおっさんがたくさんいました。
水深が浅いので子供も遊べますよ。

20110920_2.jpg
メイン料理はダッチオーブンで作ったオムライス。
生米から炊き上げるパエリヤ方式。

20110920_1.jpg
完成。
チキンライス部分にニンニク、卵に生クリームとパルミジャーノを入れたのが今回のポイント。
上は"コクのあるふわとろたまご"、下は"ガツン"な男子ごはんとなります。


・・・食った後はカンテラの明かりの下、川のせせらぎをBGMとして飲み語らいました。
夜は涼しかったですね。

なお、テントのペグを打つ時、「レート固定すっぞ」とジョークを飛ばしたが全く理解されなかった。

■USD/HKD の生データ
さて、ペグの前フリが出来た所で本題。
USD/HKDはペグ通貨になっており、基本的に 7.7500~7.8500 の範囲でしか動かない。

しかし取り扱い業者が少なく、なかなか4本値のcsvデータが拾えなかったが、FXDDのMT4口座は取り扱いあり。
ヒストリーセンターで約2.5年分の日足データを入手したのでちょいと解析してみた。

(OANDAだと10年以上遡れるが、週足データになってしまう)


■Low analyze
日足データの簡易分析結果。
データが拾えた期間が短いので ローアナライズ(Low analyze) とした。

期間:2009/2/4-2011/9/19
足種:Day

最高値(高値): 7.8037
最高値(終値): 7.8022
最安値(安値): 7.7448
最安値(終値): 7.7496
平均値(終値): 7.7626
中心値(終値): 7.7585
価格レンジ(最高値-最安値): 0.0589
最大ドローダウン率(最高値/最安値): -0.0075
平均ドローダウン率(平均値/最安値): -0.0023
平均値(変動幅絶対値): 0.0012
標準偏差(変動幅絶対値): 0.0018
2σ: 0.0035
3σ: 0.0053
平均値(高低差絶対値): 0.0027
標準偏差(高低差絶対値): 0.0037
2σ: 0.0074
3σ: 0.0111
価格変動率(価格レンジ/1日の平均高低差): 4.5%

日足の変動幅は 10~20pips といった所ですか。(4桁業者の場合)
価格変動率4.5%はトップレベルではないものの、まずまずの水準。
これでトラリピをやろうという方、ご参考まで。

なお、最安値が 7.7448 となっている所に注目。
ペッグ通貨とは言え、こういうプライスが提示されてしまう事もある、ということは留意した方がいいだろう。


usdhkdch.jpg
↑直近2.5年のチャート (クリック拡大)
下に張り付いてマッタク動かない時期とどう付き合うか。

usdhkdsanpu.jpg
↑高低差と価格の散布図 (クリック拡大)GBP/JPYはマチガイ。無視してください・・・


■メインはトラリピバックテスト!
・・・と思ったが、Order send error でテスターが動かん。
ロット変えたりスリッページをでかくしたり、色々弄ってみたのだがダメ。

最適利確幅出したり、他通貨と資金効率を比較したかったのに。
もぅいいや(おぃ)

ひょっとして 成行Order+Order modify に書き換えないとダメ?



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コメント

  1. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: USD/HKD Low-analyze

    暗いそらさん、おはようございます。

    > Order send error でテスターが動かん。
    エラー番号によりますが、130なら指値が今のレートに近すぎるという意味だったと思います。

  2. ねもどん | URL | -

    Re: USD/HKD Low-analyze

    こんばんは。

     ゴルゴでのMT4、注文に慣れていなくて失敗続きです。
     まともに注文できるようになるところから始めてます。

     パエリヤって鍋の端っこの方の米が硬い場合がありますが
     うまく炊けたようですね。

     ダッチオーブンとは本格的。

  3. 暗いそら | URL | 60Px5h1E

    Tansney Gohn さん、おはようございます。

    Code 131 というヤツでした。
    で、調べたらロット異常という事だったので、おかしぃなぁ…と思って確認したら、下記が原因でした。

    ・FXDD(ODL)_Demo は最小 1lot以上
    ・EAは1lotに直したが、テスターのパラメーターが0.01のままだった

    というわけで、パラメーターをリセットしたら動きました。
    (初歩的過ぎ・・・)
    ザックリと結果です。

    トラップ単位:10万通貨
    トラップ幅:20pips(5Digitの場合200pips)
    利益確定:30pips(5Digitの場合300pips)
    期間:2009/2/4-2011/9/19

    初期資金:10,000USD
    PF:5.26
    総利益:2,403USD
    ドローダウン:46%

    1Lotトラップで証拠金足りてるの?って感じですけど…。

  4. 暗いそら | URL | 60Px5h1E

    ねもどんさん、おはようございます。

    自分もMT4は間違いやすいと感じますね。
    EA使わないならMT4はインジだけの使用に留めて取引は慣れている業者でやるのが良いのでは?

    >パエリヤって鍋の端っこの方の米が硬い場合がありますが

    逆にちょいと緩かったかも?
    パエリヤ方式で作るとコメに芯が残り、独特の食感になりますね。
    結構好きです。

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