スポンサーサイト

--年--月--日 --:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

平均回帰戦略のフィルター(その2)

2011年09月16日 07:51

「平均回帰戦略」はサックリ表現すると「相場が行き過ぎた際の反発を狙った逆張り」である。
なので、強いトレンドが出ているときに逆方向に張ると危険がアブナイと思われる。

前回の記事では、単純な逆張り戦略に対し、「クローズプライスが移動平均の上か?下か?」でエントリーを判断するこれまた単純なフィルターを試してみた。
結果としてはなんとなく良さそうだったので、今回はもうちょいランクアップして、トレンドの向きを考慮したフィルターを試してみた。

20110916.gif
3σ-Reversal の勝ちパターン(左)と負けパターン(右)。
3σのバンドウォークが発生すると連敗しちゃいます。
ブルトレンド→ベアトレンドの転換期にはadxフィルターも効かないようですな。。。
こういう場合、インターロックを掛けるか別条件を入れるのが普通なんだろうが、今回は無視。

■ADX_Filter
ADXはトレンドの強さを計測するインジケーターである。
このADXの計算に使う +DIと-DIの上下関係を見ることでトレンドの方向が判断できる。

で、以前紹介した 3σ-Reversal(3σタッチで逆張り、リミットはトレール)というロジックに対し、下記のフィルターを実装。

・「ロングエントリーは ADX +DI > -DI の時のみ」
・「ショートエントリーは ADX -DI > +DI の時のみ」

効果のほどを評価してみた。
ちなみに、ADX priod=144、初期ストップとトレールストップ幅は共に 30Pips だ。


■けっか
◇ノーマルの 3σ-Reversal (テスト条件:EUR/USD,1H,Evrey-Tick,2010/8/1-2011/8/31)
3σReversal
↑ブランクテスト。フィルターはなんもなし。


◇ADXフィルター設置後の 3σ-Reversal ※テスト条件は上と同じ
201109163SIGMAADXF.jpg
↑総利益は減ったが、PFは1.38→3.81に改善。
勝率は32%→62%にアップ。
ドローダウンも 44%→11% に改善。

利益は落としているが、ADXフィルターを付けた方が間違いなく安心して使える。
(実際は使う気ないけど・・・)


■長期ではどうなの?
2008年8月からスタートした場合、概ね同じような結果を残す。
しかし、2005年8月スタートだと途中ロスカット。
これは2005年~リーマン前まではユーロが長期のブル相場だったため、フィルター効果を加味しても逆張りロスカットが嵩んだためだと思う。
フィルターを設定を弄ったり、さらに何かを追加すればトータルプラスに出来るかもしれないが、あまり意味があるとは思えないのでやめておく。

カーブフィッティングはよく悪者にされるが、大局的な状況に合ったシステムを選ぶ、ということも大切だとおもわれるね。



おうえんヨロシクね
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ
にほんブログ村



コメント

  1. ねもどん | URL | -

    Re: 平均回帰戦略のフィルター(その2)

    こんばんは。
     
     見る足にもよりますが、かなり確率低いはずのバンドウォークが
     結構でたり・・・
     うまい組み合わせってなかなかないもんですね;;
     最近の自分は短期では3連敗したらその日は打ち止めにしてます。
     

  2. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    ねもどんさん、おはようございます。

    ボリバンは標準偏差に基づいて計算してますが、為替相場はファットテールを持っています。
    なので、厳密には 2σ=95% をそのまま鵜呑みにしてはならぬのですよね。

    無理やり例えれば、超進学校の中では偏差値50の生徒でも、全国模試での偏差値は70超えちゃう、みたいな。
    基準が違うだけで、生徒の実力は変わりません。

    もちろん、場合によっては標準偏差に近いこともありますし、大まかには有用だと思ってます。

    >3連敗したらその日は打ち止めにしてます。

    良いリスク管理だと思います。

  3. | |

    管理人のみ閲覧できます

    このコメントは管理人のみ閲覧できます

コメントの投稿

(コメント編集・削除に必要)
(管理者にだけ表示を許可する)

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://goldsearch.blog24.fc2.com/tb.php/340-9aa89e02
この記事へのトラックバック


最新記事


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。