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平均回帰戦略のフィルター

2011年09月11日 09:21

いわゆる裁量トレードは「モメンタム系」と「平均回帰系」の2系統に大別出来るそうな。

ざっくり言うと、

・「モメンタム系」は相場トレンドの勢いを利用した順張り
・「平均回帰系」は相場が行き過ぎた際の反発を狙った逆張り


平均回帰系システムとしては、オシレーターを使ったバンドトレードや移動平均からの乖離率を使った手法などが有名だろう。
というわけで(?)、本日は平均回帰戦略のフィルターについて。

■そもそも「平均回帰」ってなんじゃろ?
Wikiを見ると

「平均回帰とは、2つの関係のある変数を測定したとき、2番目の変数の期待値が1番目の変数の測定値よりも全体の平均値に近づく現象」

と書かれている。

新たに加わった変数が平均値の算定に組み込まれるのであれば、平均値は新たに加わった変数に近づく。
これは、新たな変数が今までの平均からどれほど乖離していようが無関係。

当たり前といえば、当たり前だな。


■平均回帰戦略のフィルター
で、話を戻して平均回帰戦略だが。

平均回帰戦略は「レートが平均値に戻る」前提での逆張りとなっている。

しかし、例えば強いトレンドが出ているときは先に書いたように「平均値がレートに近づく」ことが起き易い。
その確率は、きっとメジャートレンドの強さと比例するのであろう。
こういう場合、下手に逆張りすると損失が増す危険があぶない。


というわけで、この現象を対策するためのフィルターとしては

・短期トレンドに対しては逆張りでも、メジャートレンドに対しては順張りになるようエントリーする
・メジャートレンドに対して逆張りする場合、ストップやリミットをタイトにする


といった処理が有効ではないかと考えられる。

実際、前者のタイプのフィルターを備えるシステムは結構見かける。


■実際やってみた
以前紹介した 3σ-Reversal(3σタッチで逆張り、リミットはトレール) というロジックに対し、

・「ショートエントリーは13単純移動平均線よりClosePriceが上の時のみ」
・「ロングエントリーは13単純移動平均線よりClosePriceが下の時のみ」

というシンプルなフィルターを追加して効果のほどを評価してみた。

◇ノーマルの 3σ-Reversal (テスト条件:EUR/USD,1H,EVREY-TICK,2010/8/1-2011/8/31)
3σReversal
↑ブランカー。安定性があるとはいえないかんじ。

◇MAフィルター設置後の 3σ-Reversal ※テスト条件は上と同じ
3σreversalMAF
↑トレード数は2/3に減ったが、総利益は増加。
PFは1.38→1.59に改善。勝率も32%→35%にアップした。
しかし損益特性はそれほど変わらん。


まぁ、移動平均の傾きを無視したアバウトなフィルターだったが、一定の効果はあったようだ。
もう少しいじる価値はありそうな感じだな。


■ロブ・ブッカー氏の "アメリカ最強のFX理論" 
という著書において、「カワセ君(通貨レート)は800SMAと62EMAの間を行き来する」という表現がある。
しかし現実には、62EMAと800SMAを遥か彼方に置きざりにしてドンドンレートが動き、あとから800SMAと62EMAが追いついてくる、というケースも起こりうる。

このような場合、同書の表現ではやや語弊があるだろう。


■おれの手法は「モメンタム系」でも「平均回帰系」でもないぜ?
他にも色々ありますよね。


■話は変わるが
経産相が就任まもなく辞任とか。

幾らなんでも早すぎね?
あと、いい大人なんだから言ってはまずそうなことくらいわかろうよ。


残暑厳しいですね
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コメント

  1. しんえもん | URL | -

    Re: 平均回帰戦略のフィルター

    <経産相が就任まもなく辞任とか。
    <いい大人なんだから言ってはまずそうなことくらいわかろうよ。

    「放射能分けてやる」だか「放射能つけてやる」だか知りませんが、小学生低学年の「エンガチョ」レベルの発言で・・・。

    あの人達は、小さい頃からいわゆる勉強が出来る人達でエリート街道を歩いてきたので一般常識が欠如しているんでしょうか。

  2. WIN | URL | -

    Re: 平均回帰戦略のフィルター

    ヤフーのコメント欄に書いてありましたが

    記者「大臣(作業服)着替えてないんですか」⇒鉢呂大臣「今福島から戻ったばかりだ、そんな暇ないよ」⇒記者「じゃ福島の放射能ついたままですか」⇒鉢呂大臣やや怒って、一歩近づいて「それがどうした? 放射能つけてやろうか?」

    これって本当でしょうか?^^;

  3. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    しんえもんさん、こんばんは。

    正直情けないですね。
    新卒の新入社員に対して、やめるなら3年は勤めてからにしなよ、とは良く言われますが。 
    国の大臣という極めて重大な職に選ばれし者が、たった9日で放り出すことに恥はないのでしょうかね?

  4. 暗いそら | URL | d8NjtksI

    WINさん、こんばんは

    本当かどうかはわかりませんが、事実だとすれば記者も記者ですな。

    まあ、やめるくらいだから大臣もやましく思っているのは違いはないんでしょうね。

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