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3σ-Reversal

2011年09月04日 09:53

ボリンジャーバンドのバンドに沿って値が動くことを「バンドウォーク」という。
2σのバンドウォークは良く発生するが、流石に3σに到達すると反転することが多い気がした。

ツウわけで、3σにタッチしたら逆張りする "3σ-Reversal" ってのを考えてみた。
いわゆる「平均回帰戦略」ってヤツですね。

20110904_3.gif
↑クリック拡大 矢印のところで "えんとりぃ"

■トレードルール
クローズプライスが3σバンドを抜けたら逆張りエントリー。
リミットはトレールストップ(ノーマルタイプ)。
ストップは固定(テストでは 30-80pispの範囲で最適化)。

以上。

こんなんでいいの? ってくらい単純。


■テスト結果
MT4での直近一年(2010/8/1-2011/8/31)のテスト結果だが。
利益が出たのは EUR/USD と GPB/USDのみ。
それもかなりの微益。
クロス円全般ではダメだった。

まぁ、ルールがルールだけに、これでも上出来なのかも。

ちなみに 期間:1H, Model:controle point。
トレール設定は 30pips 固定、ボリバン Priod=24。

20110904eurusd.jpg
↑EUR/USD クリック拡大
20110904gbpusd.jpg
↑GBP/USD クリック拡大


■改善案など
3シグマ over は「エントリーフィルター」として扱い、「なにか」で逆行を確認してからエントリーする。
ストップをATRストップ、HLストップなどに変更する。

ちょっと考えてみたい。


■その方法ではオレもトレードしているよ
真似になってしまう?
では、4σ・5σ・6σ-Reversal で…。


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コメント

  1. とー子 | URL | -

    Re: 3σ-Reversal

    わたしもボリバン4σを超えてきたときは逆張りできるというのは過去チャートを見てわかっていたのですが、この前の格下げ騒ぎのときは結局怖くて入れなかったです。おっしゃるように3σではちょっと不安で4σならと思いますが、年に1度あるかどうかですね^^

  2. WIN | URL | -

    Re: 3σ-Reversal

    ご心配をおかけしましたがどうにか無事に退院できました
    それから暖かい励ましのコメントありがとうございました
    ブログの更新は体調が整うまでのんびりペースになるとおもいますが、訪問は欠かさず頑張りたいと思います
    これからもよろしくお願いします

  3. 暗いそら | URL | -

    とー子さん、おはようございます。

    ちょっとヒントを貰ったので、マイナーチェンジした手法をアップしてみたいです。

  4. 暗いそら | URL | -

    WINさん、おはようございます。

    無事の退院、おめでとうございます。
    …寂しかった(おぃ)

    体調が復活するまで、ブログ巡りで時間をつぶしてくださいね。

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