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MAクロス売買の考察(その2)

2011年08月04日 06:47

米債務問題もとりあえず一段落だがモリモリ円高は止まらず。
USD/JPYショートというよりは USD INDEXロング、JPY INDEXロングな流れに思う。

・・・新たに まささん のブログと相互リンクしました。
急激な相場変動でトラリピの含み損をカットできる可能性がある「逆指値トラリピEA」などを開発しておられます。
興味がありましたら訪問してみてください。



さて、今回はMAクロス売買の続編として、クロス円について。
前回記事(EUR/USD編)はこちら

■クロス円
前回の EUR/USD は割とトレンドが出やすいペアなのでMAクロスは通用しやすい、と予想した。
しかし、結果としては予想は半分はずれ、半分当たり。

今回はクロス円ということで、ボラティリティに違いがあるUSD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPYをチョイスした。

クロス円全般に見られる傾向として、誰かが頻繁に逆張りと利益確定する為、トレンド中の反発することが多いイメージ。
全般的には苦戦しそうだが?


■テストロジック
前回同様、Case1として「SMA同士のクロス」。Case2として「SMAとチャートのクロス」。
この2パターンで実施した。
(口座資金は10,000ドル、Lotは10,000通貨固定)


Case1
◇ トレードロジック・SMA同士のクロス

FastSMAがSlowSMAを下から上に抜いたらロング
FastSMAがSlowSMAを上から下に抜いたらショート

最初にエントリーした後は常にドテントレードでポジションは持つ。

◇テスト条件
EA:MA2Cross (Toyolab製) 
モデル:Open Price


Case2

◇トレードロジック・SMAとチャートのクロス
チャートがSMAを下から上に抜いたらロング
チャートがSMAを上から下に抜いたらショート

最初にエントリーした後は常にドテントレードでポジションは持つ。

◇テスト条件
EA:MACross1 (Toyolab製) 



■短期結果
期間:2011.1.28-2011.7.30
時間足:1H
モデル:Open Price
20110804_1.jpg
↑クリック拡大

上の表の中で最も成績が良かった組み合わせについて、同テスト条件で長期評価した。

Case-1 USD/JPY SMA20*SMA40
2009.7.28~2011.7.30 →ロスカット 

Case-2 GBP/JPY SMA80
2009.7.28~2011.7.30 →ロスカット 


■長期結果
期間:2009.7.28-2011.7.30
時間足:1day
モデル:Control point

20110804_2.jpg
↑クリック拡大。Case-2 は割愛


上の表の中で最も成績が良かった組み合わせについて、同テスト条件で長期評価した。

Case-1 USD/JPY SMA40*SMA60

2006.7.28~2011.7.30 →微益。安定性はあまりない。
USDJPYDAYMA40MA60.gif
Total net profit 1619.39
Profit factor 1.40
Absolute drawdown 2978.41
Maximal drawdown 4695.29 (40.07%)
Relative drawdown 40.07% (4695.29)
Total trades 40
Short positions (won %) 22 (68.18%)
Long positions (won %) 18 (55.56%)


Case-1 EUR/JPY SMA60*SMA80
2005.7.28~2011.7.30 →まずまず微益。
Total net profit 5206.18
Profit factor 1.91
Absolute drawdown 1222.35
Maximal drawdown 5587.73 (38.90%)
Relative drawdown 38.90% (5587.73)
Total trades 25
Short positions (won %) 13 (46.15%)
Long positions (won %) 12 (66.67%)

Case-1 GBP/JPY SMA40*SMA60
2005.7.28~2011.7.30 →そこそこの利益だが、安定性はあまりない。
GBPJPYDAYMA40MA60.gif

Total net profit 15561.19
Gross profit 29655.26
Gross loss -14094.07
Profit factor 2.10
Absolute drawdown 5349.28
Maximal drawdown 12957.09 (54.45%)
Relative drawdown 63.99% (8262.71)
Total trades 48
Short positions (won %) 26 (53.85%)
Long positions (won %) 22 (40.91%)

比較的長期だとトレンドに乗りやすいのかな??
テスト上では一応利益は出ているが、ドローダウンが大きくて厳しいかんじだ。


■考察
単純なSMAクロスで勝てるほど甘くはない…が、勝っちゃう場合もある。
最適化グラフ(割愛)を見る限り、MA_Crossの幅がトレンドの波と波長が合うと強い、というカンジか。
雰囲気はなんとなく理解。

で、これがナンなのか?という話だが、基本的なMAクロスがどこまで通用するのかを一応知っておきたいと思ってのこと。
基礎検討というやつ。
次回はブレイクアウトを予定。

なお、長期データはFXDDの1分足をコンバートしたものを使用してます。


■バックテストの精度

最近気になっているのが、TICKレートに依存するような短期型EAのテスト時のモデリング品質が悪いということ。
モデル精度が悪いんじゃあ結果も信頼できないが、無償配布されているものは1分足までだし。
結構大きな問題だな。

検索かけたらその辺の対応が幾つか出て来たので、改善に挑戦してみたい。


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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: MAクロス売買の考察(その2)

    単純なMAクロスでもそこそこいけるんですね
    ところでこれはひたすらクロスを追いかけていくのでしょうか
    長期トレンドなどの考慮なしですか?

  2. しんえもん | URL | -

    いやー、スイスが強すぎで参りました。
    最近ポジションが多くなりすぎているなと思っていたところにこの異常な強さで・・・。上値98円程を想定していましたが、あっさり100円超え。
    スイス/円トラリピ全部、豪/スイス(合成)、カナダ/スイス(合成)の一部を昨日損切りしました。60万円程の損切りでしょうか。
    ポジション半分くらいになりだいぶ身軽になりました。
    そして・・・、普段資産全額をネット銀行に入金していて、FXにどんどん注ぎ込んでしまいそうなので、逆に使おうかと。
    来年あたりに買い替えを予定していた妻の車を検討中です。

  3. ねもどん | URL | -

    Re: MAクロス売買の考察(その2)

    こんばんは。
    ピンチヒッターのつもりが一週間以上勤めてしまって
    本来の担当を先輩に代わって頂いてるところです。
    介入で鼻血が出るのは回避できそうですが・・

  4. まさ | URL | -

    Re: MAクロス売買の考察(その2)

    リンク&ご紹介ありがとうございます

    MAクロスだけでは長期間の運用は厳しそうですね
    ゴールデンクロスっていったい・・・

  5. 暗いそら | URL | -

    WINさん、おはようございます。

    本当に単純なクロスです。
    WINさんのイメージだと、チャートが長期SMAの上にあるときはロングのみ、下にあるときにはショートのみ、とかそんな感じでしょうか?
    シンプルなフィルターについても一応は試しておきたいですね。

  6. 暗いそら | URL | -

    しんえもんさん、おはようございます。

    最悪の状況を避けるためには仕方ない経費ですが結構いっちゃいましたね。
    60万で1000通貨50銭利確だと1200回リピート…まぁ、通貨のチョイス次第では中期か比較的短期で取り返せる水準だと思います。

    増やすばかりじゃなく、たまにはお金を大きく使うのも良いですね。

  7. 暗いそら | URL | -

    ねもどんさん、おはようございます。

    代打ちはサラリメンの宿命みたいなものですね。
    自らの株価上昇の絶好の機会と思ってがんばりませう。
    じぶんはちょっと燃え尽きてます。

    >介入で鼻血が出るのは回避できそうですが・・

    なんか、戻り売りの機会っぽい感じになってますが。。。

  8. 暗いそら | URL | -

    まささん、おはようございます。

    MAクロスだけで勝てるなら、有料EAは要らなくなっちゃいますね。
    でも、自分は逆にひと工夫すれば使えそう、という印象を持ちました。

    色々なアイデアをEAにして試してますが、今回の結果は利益が多く出たほうですので。。。

  9. しんえもん | URL | -

    Re: MAクロス売買の考察(その2)

    >増やすばかりじゃなく、たまにはお金を大きく使うのも良いですね。

    本当は複利で廻すのが王道なんでしょうがね~。
    同僚がパチンコで勝ったら、「何かを買って物に替える、現金のままだと結局全額負けて何も残らない」と言っていた意味が分かりました。

    豪/スイスはリーマンショック級、カナダ/スイスはそれ以上の下落ですねー。
    2009、2010年はいい感じでしたがしばらく厳しいかな。

  10. 暗いそら | URL | -

    しんえもんさん、こんばんは。

    オカネを増やす目的というのは人によって様々でしょうが、ある程度は使っていかないとですね。
    死んだ後でもオレの口座はガンガンにリピートしてますよ、なんて無意味ですから。

    大きく上げようが下げようが、ボラに賭ける。
    それがトラだと思います。

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