スポンサーサイト

--年--月--日 --:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

ターキーのヘッジスワップ

2011年08月01日 02:11

OANDA」というサイトでTRY系ペアのcsvを拾えるとの情報を見つけまして。
以前から基本データを収集したいなあ…と思っていたので早速行ってみたのだが、拾えたのは5年分の週足のみ。
ちょっとこれじゃあ物足りない。(訂正:期間を変えれば、5年以上遡ってデータが拾える)
しかし、折角 csvデータをゲットできたので、主要通貨との相関などを軽く調べてみた。


■相関データ

まずはグラフ。
ほい。

20110802.jpg
↑クリック拡大。豆知識だが、グラフは小さく載せた方が見栄えがいいらしいぞ。


続いて相関。

まず最近5年。
Priod: 2006/8/6-2011/7/31

USD/JPY vs TRY/JPY +0.91
USD/JPY vs EUR/JPY +0.89
EUR/JPY vs TRY/JPY +0.96


ドル子ちゃん、ユーロ子ちゃん、どっちでヘッジしてもいい感じだ。

更に直近1.6年。
Priod: 2010/1/3-2011/7/31

USD/JPY vs TRY/JPY +0.87
USD/JPY vs EUR/JPY +0.56
EUR/JPY vs TRY/JPY +0.56


だいぶ様変わりしているな。
ユーロ子ちゃんと七面鳥は仲たがいしたらしい。


■結局
ターキーのヘッジスワップ戦略は今のところ TRY/USD ロング派(*1)が正解だったようだ。
・・・なんか、ひさびさにスワップに関係ある記事を書いた気がする。


■トランスフォーマー
二週連続で放送されていたので、子供と見てしまった。
なんか、とても大味なお話だったが、結構楽しめた。
しかしCGはスゲェ。
自分などはファミコン世代なのでついそう思ってしまうのだが、今の子供は全然感心しないのな。
もう当たり前?



*1 TRY/JPY ロング、USD/JPY ショート で差益を相殺しつつスワップが受け取れるということ

にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ
応援ヨロシク♪でござる




コメント

  1. しんえもん | URL | -

    Re: ターキーのヘッジスワップ

    >「OANDA」というサイトでTRY系ペアのcsvを拾えるとの情報を見つけまして。
    以前から基本データを収集したいなあ…と思っていたので早速行ってみたのだが、拾えたのは5年分の週足のみ。

    あれ?私も前からここ使ってますが、それ以前のもいけますよ。まとめてダウンロードできるのが5年分の週足だと思います。
    TRY/JPYは1998年以降は週足いけました。1990年以降は月足しか無理でしたが。
    1998年は600、1990年は8000超えています・・・。

  2. WIN | URL | -

    Re: ターキーのヘッジスワップ

    USDとTRYは値動きにていますよね
    私もいまさらながら似ているなぁと思っているしだいです

    前回の記事。日本語対応バージョン出てくれると非常に助かるのですが^^;

  3. 暗いそら | URL | -

    しんえもんさん、こんばんは。

    おっ? と思い、色々弄ってみたら出来ました。
    期間の横にあるカレンダーを過去に戻していけばいいのですね。
    色んな通貨の生データがダウンロードが出来てとても便利な感じですが、直近5年くらいは日足で欲しかったなぁ。

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: ターキーのヘッジスワップ

    WIN さん、こんばんは。

    最初ターキーのロングチャート見たとき、ドル円と勘違いしてしまいました。
    こりゃ間違いなく相関高いなぁ、と思ったら、やはりでしたね。

  5. とー子 | URL | -

    Re: ターキーのヘッジスワップ

    TRY/JPYは外コムでできないので気にしたことなかったのですが44円になってましたか。怖い通貨ですね。今のドル円も同じようなもんですけれど^^

  6. ねもどん | URL | -

    おはようございます。
    ついこないだトルコ円が50円割ったので千通貨飛びつきましたが…エラいことに。
    いい勉強になりやした。

  7. まさ | URL | -

    Re: ターキーのヘッジスワップ

    暗いそらさん、おはようございます
    わざわざお越し頂きありがとうございます
    実はずっとROMさせて頂いていました(^^;

    リンクは私の巡回用みたいなもので勝手に張らせて頂いていました
    ご挨拶が遅れ申し訳ありません
    相互リンクはむしろ有難いぐらいですのでよろしくお願いします

    初コメントでなんか申し訳ないのですが、ヘッジに関しては私はどちらかと言うと否定的です
    円の急騰に対してはうまくヘッジできますが、
    その代償としてUSDTRYというよくわからない通貨ペアのリスクを
    取っていることになります

    わかってて使うなら全然いいんですが・・・

  8. 時々SE | URL | -

    トルコにユロ子で、どつぼってます(^_^;)
    レバ規制だしもう切ろうかなぁ…

  9. 暗いそら | URL | -

    とー子さん、おはようございます。

    やはりトレンド逆張りはすばやく切らないとどこまで含み損が膨らむか分からない怖さがありますね。
    高金利通貨とは言え含み損に対してスワップは僅かですし、ドル円はそのスワップもないですし。

  10. 暗いそら | URL | -

    ねもどんさん、おはようございます。

    40-50円ゾーンなら手ごろ、と割り切って低レバで買っていくなら良さそうです。
    自分としてはTRYは良く知らないので手を出しにくいですが、高金利通貨の中では一番のお買い得であるようにも思います。
    …上げに転じてからでも遅くはないかな?

  11. 暗いそら | URL | -

    まさ さん、よろしくお願いします。

    ROMさんも大歓迎ですが、コメントをいただけると嬉しいです。
    リンクはこちらからも張らせて頂きました。

    ヘッジスワップですが、「相関がある」というのは「ある期間において数字的な近似がある」というだけで、実際の因果関係を証明するものではありません。
    相関が高いということはヘッジの必要要件ではあると思いますが、どこまで納得してヘッジかけるかは各人の力量によると思います。
    JPYの強さとUSDの弱さはなんとなく説明できてもトルコの弱さが説明できるかどうか?
    納得できる説明が出来てポジを取ったとしても、長く持っている間にファンダは変わる可能性もあります。

    おっしゃるとおり、単に相関が高い、というだけの理由で飛びつくのは博打にしてもやや分が悪いと思います。

  12. 暗いそら | URL | -

    時々SE さん、おはようございます。

    YEN子よりはユロ子の方が相性良さそうです。
    しかしドルコだと相関も名前のゴロもバッチリです。

    この仲良しぶり、いつまで続くか。

  13. まさ | URL | -

    Re: ターキーのヘッジスワップ

    こんばんは
    リンクありがとうございます

    クロス円同士であれば相関性がある程度以上高いのは当然なので
    その中でどれを選んでヘッジをかけるかは、仰るとおり各人の力量によるのでしょうね

コメントの投稿

(コメント編集・削除に必要)
(管理者にだけ表示を許可する)

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://goldsearch.blog24.fc2.com/tb.php/313-9422da22
この記事へのトラックバック


最新記事


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。