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トラリピをはじめる人へ

2011年07月26日 06:31

本日は久しぶりにトラリピの話。
自分は原則運用非公開なので、トラリピのガイダンス的な記事は意識して書かないようにしてきた。
しかし、なんか仕掛けがぐちゃぐちゃになっている人を時折見かけるので、やはり軽く書いておこうかな、と思った。

レギュラー読者様には申し訳ないですが、本日は実験的に多少鬱陶しい構成になっております。

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■トラリピを分解すると?
トラリピは「Trap Repeat If-done」の略である。
トラップと呼ばれる利少損大のIf-done注文を沢山並べ、利益確定後の再発注を機械的に繰り返すことで相場の上下動から得たリターンを積み重ねる戦術だ。

ミニマムで見れば利益の源泉は「キャピタルゲイン」だが、リターンを積み上げるためには相場の「ボラティリティ(変動)」が重要であることがわかる。
さらに、含み損ポシジョンを基本持ち続けるので、「スワップポイント」のウェートも大きい。
ヘッジを掛けたり、両建てにするとますます複雑になる。

・・・このような特性なので、ボラに軸足をおくか、キャピタルゲインに軸足を置くかは始めに決める必要があると思う。

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■その1 ボラティリティに賭ける
相場が上がるか下がるかはわからないけど、動くことは間違いないからそこに賭けたい、という考え方。
普通はこっちだと思う。

例)
・普通のトラリピ
・両建てトラリピ
・ヘッジトラリピ

-コメント-
趣旨からして、資金の範囲内で極力相場の上下動を取りにいける仕掛けが望ましい。
とにかくリピート回転を止めないこと。

ボラに賭ける場合、ヘッジをかける第一の目的は、ロスカットのリスクを抑えて回転を維持させることになる。
特に資金を絞った高回転型トラリピの場合、含み損が増した時はしっかりヘッジポジを乗せていかないとすぐ死んでしまう。



■その2 キャピタルゲインに賭ける
基本は裁量トレード。
大まかにはどっちに動くかわかっているが、揉み合いもありそうなので、トラリピの概念を交える事によって途中のボラティリティも利益に変えたい、と言う考え方。

例)
・ヘッジポジションのキャピタルゲインにウェートを置いたヘッジトラリピ
・順張リトラリピ

-コメント-
多少の相場観が必要。
逆行したときどうするか (ロスカットするか、確定益が積み上がるまで粘るか) は事前に決めておく必要がある。


■その3 スワップポイントも頂きたい
1か2の考えに加え、スワップ受け取りとなるよう、高金利通貨でのロングトラリピにするアイデア。
含み損中でもスワップで収益が改善するのがポイント。


例)
・高金利通貨ロングトラリピ
・高金利通貨ロングヘッジ+低金利通貨ショートトラリピ(くるくるワイド)


-コメント-
いいとことりのようだが、高スワップ=経済減速リスクを取ることに対するプレミアム、ということは認識しておこう。
つまりは、スワップが貰える方向のポジションは急落するリスクがあるよ、ということだ。
まぁ、スワップを払ったから上がるリスクがない、と言うものでもないが。

豪ドルでのロングトラリピは一番人気といえるかもしれない。


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■ぐちゃぐちゃになるとは?
変にヘッジを掛けたり、トラップを外したり、両建てにしたりして、オーバーレバレッジになって当初と比較して強制ロスカットのリスクが高まること。
自分にも経験があるから、このような話をしている。

なお、通貨相場では 総推移>>>>高低差 の関係が成り立つ。→通貨分析
よって、どちらに軸足を置こうが、ロスカットを免れつつリピートを続ければ、理論上いつかはプラスになる。


■その他の部分
通貨の選定や、トラップ幅を決めたりとか、利益確定を決めたりとか、ヘッジの有無なども考える必要がある。
これらの要素については、自分が今までに書いた記事や他のブロガーさんの記事をサンコウにしていただきたい。


■全然関係ないが
カイジの限定ジャンケンゲーム編を読み返しているが・・・何度読んでも癒される。

大衆心理とは?
本当の逆張りとは?
最後のどんでん返しもいい。

示唆に富んだ名作だ。


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なお、次回更新からはいつも通りになりますのでご安心ください(笑



コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: トラリピをはじめる人へ

    私はランドのトラップが一番好調です
    値動きも小さいので小額でできますし^^
    ところで78円割りましたね^^;

  2. ねもどん | URL | -

    こんばんは。
    本業でピンチヒッターをする事に…

    なかなかの忙しさです。

    とらりぴ記事久々ですね。
    仕掛けがぐちゃぐちゃ…耳が痛いですよ

  3. 暗いそら | URL | -

    WINさん、こんばんは。

    ランドは資源国だし、いい感じですね。
    ズボッと底が抜けそうですが、抜けたとしてもたかが知れてますからね。

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: トラリピをはじめる人へ

    ねもどんさん、こんばんは。

    ピンチヒッティングは出来る男の宿命ですね。
    本業重視はやむをえないですね。

    昨日は応援乞食をしてみましたが、たくさんお恵みを頂いていい感じ!です。

  5. とー子 | URL | -

    Re: トラリピをはじめる人へ

    ドル円トラリピ組も結構存在していると思うのですがどこまで想定してますかね。私でしたら77円は設定外かもしれません。回らなくてスワップもないドル円は結構つらいかもです。

  6. 暗いそら | URL | -

    とー子さん、おはようございます。

    自分は77円はリピート設定内です。
    でもご指摘の通り、今はドル円トラリピはお勧めではありませんね。
    大分円高が来ちゃったのでそろそろ救済計画を発動しないと。

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