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ロバストなシステム

2011年07月21日 00:38

ロバスト(robust) とは "強靭性" の意。
ロバストなシステムとは、強靭性を持ったシステム、即ち環境の変化に強いシステムを表す。

直接の金儲けではないが、安定して稼ぐためにはかなり大切なファクターだ。

■環境の変化に強いとは…
普遍性が高い、とも取れる。

・どのような時期でも
・どのようなマーケット(通貨ペア)でも

安定して利益が出せるシステムならロバストといえる。 
ん、まあマーケット依存性は高くても問題ないか。

ロバストとは主観的概念なので、数字的にどの程度のPFを維持したらロバストである、という定義があるわけではない。
個人の目標リターンやメンテナンス頻度に応じて許容できるロバスト性は定まってくるものだと思う。

*1 PF=期間総利益/期間総損失


■ロバストなシステムとは?
具体的にはどんなのがロバストか?
管理人の主観的な認識としては、ダウ理論に基づいたトレンドフォロー、ラインプレー系のシステムなどはわりとそうかな・・・と思う。
また、ボラティリティもダウ理論同様、どのマーケットにも必ず存在するため、コストと初期資金の折り合いがつけば、トラリピ系もロバストなシステムになりうるのではないかと思う。

逆に、あまりロバストでなさそうなのはアービトラージ系。
一方的に投資家有利なものほど閉じられ易いから、必然でもある。
脱出経路の確保は必須だろう。

また、アノマリー系のトレードもかなり個体差があるが、全般的にはロバストとは言いづらいと思う。


■ロバスト性の計測
EAであれば、バックテストの資産カーブが長期間に亘って安定的に上昇していることで判断がつく。
また、相関の高い通貨ペア同士でテストした時、収益カーブが似た特性を示すことでも判断できるだろう。

20110719.gif
↑わりとロバストな感じ(最後のカックンは除く)

20110721boba.jpg
↑あまりロバストじゃない感じ(儲かってはいるが・・・)

なお、トラリピ系はMT4バックテストで一直線に利益が伸ていくが、堅牢性は自己資金に大きく依存するので注意。


■ロバスト性を敢えて数値化すれば?
裁量系システムの場合、マンスリー単位で最低 PF>1.00 以上。平均 PF>1.50 以上。
トラリピ系システムの場合、半年タームで 全決済時にプラス決済。(リーマンクラスのリスク局面時は除く)

自分の場合、こんなところが許容限界だろうか。


■高ロバスト=正義というわけでもない
ロバストなシステムは長く安定して使えるので、メンテナンス頻度が低くてすむ、ということが最大のメリット。
逆に言えば、例えパフォーマンスにムラがあるシステムでも、パフォーマンスが低下したときにきちんと対応出来ればなんら問題はない。
期間限定的な手法の方が資産増加の瞬発力が高い、ということは充分考えられるし。

また、複数システムでポートフォリオを組んで補完しあい、トータルでロバストなシステムに仕立て上げる、というのもよく行われる手法である。


10年来のモー娘ファン、これもロバスト
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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: ロバストなシステム

    安定して利益を出せるシステム・・・
    投資家の憧れですね
    私も安定化を目指しているのですがなかなか^^;

  2. 暗いそら | URL | -

    WINさん、おはようございます。

    記事にも書きましたが、互いに補完できる性質の投資を織り交ぜると良い感じみたいです。

    ロングトラリピ+ショートスキャルシステムとか。

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