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MAクロス売買の考察(その1)

2011年07月07日 06:55

MA:Moving Average(移動平均)は、大抵の人が最初に覚えるテクニカルインジケーターだろう。


FastMAがSlowMAを下から上に抜いたら「ゴールデンクロス」でロング
FastMAがSlowMAを上から下に抜いたら「デッドクロス」でショート


これは大抵の教科書に載っているが、このままトレードしたのでは損をする、とも良く言われる。
・・・そうなの?

■MA Cross が通用しないと言われる理由
トレンドが発生すると、まず Fast MA がトレンド方向に動き出す。
そのトレンドが継続すると、Slow MA にぶつかってクロスし、更に Slow MAも上がりだす。
トレンドが弱ってくると、Fast MAの傾きが徐々に減じ、反転すると Slow MA と再びクロスする。

ゴールデンクロスしたポイントとデッドクロスしたポイントの間で差益が発生しないと儲からない。
つまりは、MAの設定に対し、ある程度大きなトレンドが発生しないと利益が上がらない仕組みになっている。

相場は80%がレンジ場と言われるように、トレンドが出ているタイミングが少ないことが、クロストレードは使えない、といわれる由縁なのだろうと思う。


■ではトレンドが出やすいペアで試してみたら?
逆に考えれば、トレンドが出やすいペアであればMaCrossはある程度頑張れるはずだ。
というわけで、いつもトレンドが出ていることで有名な? EUR/USD で SMA Cross を試してみた。

◇トレードロジック
FastSMAがSlowSMAを下から上に抜いたらロング
FastSMAがSlowSMAを上から下に抜いたらショート

最初にエントリーした後は常にドテントレードでポジションは持つ。

◇テスト条件
通貨ペア:EUR/USD
EA:MA2Cross (Toyolab製) 
期間:2011.1.1-2011.7.5
時間足:4H
モデル:Control point


結果は…

20110707_1.jpg
↑クリック拡大。

ナンジャこりゃ、だな。
Fast MA Priod が Slow MA Priod を上回る方が好成績となっている。(* Priod=期間)
つまりは、当該期間においては「ゴールデンクロス=売り」「デッドクロス=買い」の方が成績が良い、ということだ。
しかも一番良好な組み合わせだと PF=3.10 。(PF=期間総利益/期間総損失)
これは相当なもんだ。

逆に、正統派のクロストレード「ゴールデンクロス=買い」「デッドクロス=売り」では今回試したどの組み合わせでも利益を出すことは出来なかった。


20110707_4.jpg
↑クリック拡大。「ゴールデンクロス=売り」「デッドクロス=買い」のイメージ。青がロング、赤がショート。


■MAとチャートのクロス
アンチクロスで利益が出る、というのは面白い結果だが、予想には反した。

そこで、もう一例としてMAとチャートのクロスで売買するロジックでの評価をしてみた。
今回はチャートとMAとのクロスで売買を行うので、MA同士のクロスよりは早くシグナルが出るはずだ。


◇トレードロジック
チャートがSMAを下から上に抜いたらロング
チャートがSMAを上から下に抜いたらショート

最初にエントリーした後は常にドテントレードでポジションは持つ。

◇テスト条件
通貨ペア:EUR/USD
EA:MACross1 (Toyolab製) 
期間:2011.1.1-2011.7.5
時間足:4H
モデル:Control point


結果は…
20110707_5.jpg
↑クリック拡大。MA Priod=20 で PF=2.18 とまずまず

こちらは予想通り、割と手堅い成績を出してくれた。
MA Priod =20で好成績ということは、ここ最近のEUR/USD は 20*4H=80Hサイクルで潮目が変わっている、とも読み取れる。


20110707_2.jpg
一番よかったMA Priod=20 の損益曲線を見ると、それでも凸凹があり微妙な感じだ。


■長期テストの結果はどうか?
気になる長期テストの結果だが・・・。
上記2つの一番成績がよかった組み合わせで過去5年間のテストを行った所、残念ながら両者とも結果はマイナスであった。
オーバーフィッティングというか、堅牢性の低い設定だったようだ。
(詳細は割愛)

もともと単純すぎるロジックだし、過去5年ではファンダメンタルでも大きな変化があっただけに、致し方ないところか。


■中締め
とりあえずの感触だが…
EUR/USDのようなトレンドの出やすいペアに対しては、設定がハマれば強い。
ゆえに、単純なロジックでも、適切なフィードバックによって最適値を入れてやれば勝てる、というのが今回の感想だ。
まぁ、当然といえば当然か。

次回は他の通貨ペア(クロス円、ファンダ的に近い通貨ペア)での基礎検討もやってみたい。(たぶん)



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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: MAクロス売買の考察(その1)

    実は今テクニカルを基礎から勉強やり直しています
    しかも。今は初歩の初歩の移動平均です

    ある程度経験をつんで本を読むと意外と初心者のころと違う面が見え面白いですね

  2. とー子 | URL | -

    Re: MAクロス売買の考察(その1)

    そらさん
    ゴールデンクロスはダマシが厄介ですが、大相場が取れるので魅力あります^^

  3. 暗いそら | URL | -

    WINさん、確かに。

    初心者の頃にはゴールデンクロスなんてぜんぜん気にしてなかったですが、今はなんとか使えないかなぁ?
    などと考えてしまいますね。

  4. 暗いそら | URL | -

    とー子さん、こんばんは。

    スキャルピングだと、でかいトレンドが出ている時の押しでクロスを使うといい感じです。
    レンジだと・・・アンチクロスがいいのですかね?

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