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EUR/USDトレンドフォローシステムの検討(その1)

2011年06月27日 04:01

先月緊急入院した同僚が退院。
出社時期は未定だが、ようやく普段の忙しさに戻る目処が付いてきた。
症状としては肺に膿が溜まったそうだが、詳細な原因は未だに不明だとか。
怖いなぁ。

さて、本日はEUR/USD専用のトレンドフォロー型デイトレシステムの検討について。
対応するEAがまだ組めてないので手動での短期評価のみだが、なかなか良い感触なのでロジックなどを軽く紹介したい。

■トレードルール
◇エントリー
・日本時間 7:00 の始値の値より、60pips動いたらその方向に順張りエントリー
 Limit 20pips / Stop 60 pips 

◇エグジット
・1日経って日本時間 6:00 の始値になった時にポジションが残っていたら決済
 また、エントリーしなかった場合は注文取消

1日最大1ポジションのみ。
エントリールールについてもテクニカルやチャートアクションも無しと、気持ちよいほどシンプル。
朝7時にIFDOCO注文を入れれば良いので、メタトレーダーが使えない多忙なお父さんでもご安心?!

20110626eurusd.gif
↑EUR/USD 1Hチャート。調子がいいときのパターン。クリックで拡大


■解説

ブレイクアウト型のロジック。
アジアンセッション開始前のプライスをトリガにして、1日の間に発生する大きなトレンドを取りに行くというもの。
EUR/USDは1度トレンドが発生すると長く続くことは良く知られているので、そこを利用しているものと思われる。
フィルター60pips、Limitが20pipsなので、頭に近い方の身を取りにいくイメージかな。

エントリーフィルターの60pipsは小さな値動きの時のダマシを避ける役割を果たす。
フィルターに掛からなかった場合はノントレードとなる。

典型的勝ちパターンは強いトレンドが出て一瞬で20pips抜くような時。
逆に負けパターンはNYタイムで逆トレンドが出た時。

なお、エントリーフィルターの60pipsは、EUR/USDの日足変動幅(始値-終値)の1σに相当する。


■軽めのバックテスト結果(2011/3/31~6/25)
直近約3ヶ月のデフォルト設定のLimit/Stopでの結果。

【累積損益(スプレッド2pips):+16pips 勝率:72% PF:1.02 トレード数=54】

勝率はそれなりだが、3ヶ月で僅か+16pipsとほとんど儲かってない。
これでは意味が無いので、値動きを見ながらペイオフレシオの設定を変えたところ

【累積損益(スプレッド2pips):+420pips 勝率 59% PF:2.91 トレード数=54】

と稼げるシステムに変貌した。

一般的に PF:2.91 はかなり優れているが、短期間の評価であるのでオーバーフィッティングの可能性も高い。
よって、設定などの詳細は長期評価後に改めてアップさせて頂く予定だ。

なお、ノントレードの日は勝率のカウントから外してある。


■まとめ
骨となるロジックは納得出来るものだし、心理的負担が少ないのも宜しい。
気に入ったので、評価を継続しつつ色々試行してみたいと思う。
今後考えられる調整項目としては

・Limit/Stopの調整
・トレールストップの導入
・トリガータイムの変更
・エントリーフィルタの調整
・通貨ペアの変更


など。
各設定値をその時々のボラティリティと関連付けられれば、安定して勝てるシステムに化けてくれそうだ。


サンプル数(N)すくないからもうちょっとデータとろうかと思ったけど、途中で子供が来ちゃったので今回これで勘弁。
手動バックテストは間違いなくやる価値はあるが、大変だ。
ロブはえらいな。


■謝辞
システムの出典は2chの名も無き敏腕トレーダーさま。
検証はご自由にどうぞ、という事なのでやらせて頂きました。

Thanksです!


良さそだね。
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コメント

  1. 塩蔵 | URL | -

    Re: EUR/USDトレンドフォローシステムの検討(その1)

    株や為替に限らずいろいろなチャートを見ていて、
    複雑なロジックより単純な仕組みの方が儲かるんじゃないかと
    常々感じています。
    なかなか検証ができないんですけどね(汗)。

    エントリポイントとLimit/Stopの調整だけで
    案外簡単に勝てるシステムができそうな気がしてきました(^_^;)。

  2. WIN | URL | -

    Re: EUR/USDトレンドフォローシステムの検討(その1)

    記事とあまり関係ないのですが・・・

    『子供ができちゃって・・・』と読んでしまい。
    びっくりして読み返した私は老眼鏡を買うべきでしょうか^^;

  3. 暗いそら | URL | -

    塩蔵さん、こんばんは。

    案外そんなものかもしれません。
    しかし、その検証ってやつがなかなかの難物なんですよね。

  4. 暗いそら | URL | -

    WINさん、こんばんは。

    どちらかというと、目というよりは思考回路的な問題かと…。
    間違って出来たとしたら、次は女の子がいいなぁ~。

  5. ねもどん | URL | -

    Re: EUR/USDトレンドフォローシステムの検討(その1)

    こんばんは。

     なんだか指標の時の待ち伏せ打法に似てるなと思いました。
     通貨によって当然適正値は変わるんでしょうから
     検証しがいがありそうですね。
     ロブさんみたいに1000回もやってたらボラとかも変わってそうですけど。

  6. 暗いそら | URL | -

    ねもどんさん、こんばんは。

    この手法に関しては指標時はノントレにした方がいいと思いますが、コンセプトは同じですね。
    まだ試してませんが、GBP/USD や AUD/CAD などのファンダ的に遠い通貨ペアには比較的通用するんじゃないかな、と思ってます。

  7. とー子 | URL | -

    Re: EUR/USDトレンドフォローシステムの検討(その1)

    シンプルなルールでいいですよね。ちょっと違うのですが似たようなのに9時の時点でその日の中値より上なら買い、下なら売りなんていうのも聞いたことがあります。

  8. 暗いそら | URL | -

    とー子さん、おはようございます。

    どうも、シンプルなシステムに何かを「チョイ足し」してやるといい感じになるみたいです。
    その、中値システムもなにかちょっと改造すると強いシステムになりそうですね。

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