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両建てトラリピの出口は狭く…

2011年06月05日 19:59

このブログの検索No.1ワード「両建てトラリピ」。
両建てトラリピの記事は以前にも書いたが、ニーズがある以上は記事にしておこうと思う。
今回は特に「両建てトラリピの出口戦略」について。


■仕掛けるのは簡単だが…?

トラリピは、
「為替相場の総推移は高低差より大きい事を利用して相場の上下動を確定利益に変換する」手法。

ボラティリティに賭けるタイプの投資で、仕掛けたレンジ内で延々とリピートを繰り返す、というのが理想的なパターンだ。
それを単純に両建てで行うのが「両建てトラリピ」。
確かにリピート確定益は2倍になるのだが・・・しかし自分は難しいと思うよ、これ。


■構造上、常に大きな含み損を抱えがち
ちょっと考えればわかるが、両建てトラリピは構造上大きな含み損を抱えやすい。
仮に、ある通貨の史上最安値から史上最高値の全レンジまで、均等に両建てトラリピをセットして、中心値からスタートしたとしよう。

・大きく円高が進んだ場合 
ロングトラップがナンピン状態になり、大きな含み損になる。

・大きく円高が進んだあと、一気に仕掛けたポイントに戻した場合 
ショートトラップがナンピン状態になり、大きな含み損になる。

・大きく円安が進んだ場合
 
ショートトラップがナンピン状態になり、大きな含み損になる。

・大きく円安が進んだあと、一気に仕掛けたポイントに戻した場合 
ロングトラップがナンピン状態になり、大きな含み損になる。

・仕掛けたポイントから大きく円高に進み、その後大きく円安に動いて仕掛けたポイントに戻った場合
ロングトラップ・ショートトラップがWナンピン状態になり、特大含み損になる。
RPG的に言えば、ハマッた状態。


つまり、両建てトラリピが比較的小さい含み損でリピートをガンガン積み重ねる事が出来るのは、「相場がトラリピを仕掛けたポイントから大きく離れないで激しく動くパターンのみ」だ。


■もちろん含み損対策は可能でござる

幾つかあげてみよう。

・片ヘッジを掛ける
つまり、「両建てトラリピ+ヘッジポジション」という構成。
例えばレンジの中心値を境に、円安圏ではロングヘッジ。円高圏ではショートヘッジ。
これで含み損を抑えつつ、ガンガンリピートしていける。
この方法はとー子さんが使っていたな。

ヘッジ量は総資金量やトラップ密度と相談だが、例え1000通貨だけでも効果はある。
また、M2Jのように両建てで証拠金が相殺される業者の場合には資金効率が高まる。

魚屋さんのくるくるワイド風に、一定のリピート確定益で複利ヘッジを掛ける、という手もいいだろう。


・片ユルトラップ
ロングとショートのトラップ密度を変える。
(例:ロングトラリピ50銭幅+ショートトラリピ1円幅)

上の例は、全体的にはレンジ相場だが、徐々に円安に進む、と読んだ場合に嵌る仕掛け。

ある程度大きな相場観が持てるならお勧め。


・全決済霧隠れの術
大激変を予感したときに一旦全決済し、再びレンジ相場が現れるまで緊急避難するトラリピ忍術。
ただし、必要なチャクラが大きいため中忍以上でないと使えない。

自分の場合、大き目のペナントを確認するとこの術を発動させる。

・・・ちなみに、JoJo風に例えるなら、「ザ・ワールド」。

全決済の時に「トラリピよ、止まれー」とDIO風に言おう。(但し止るのは自分)
暴落・暴騰中は「フハハハハハ、最高にハイな気分ってやつだぁ~」とでも呟いておこう。
再びレンジ相場になったら、「そしてトラリピは動き出す」と言いつつトラリピを再スタートしよう。


・通貨を選ぶ
CHF/JPY とか SGD/JPY とか USD/HKD とか USD/CAD とか AUD/NZD とか。

前にも書いたけど、さまざまな理由である程度上下が抑えられたペアであれば比較的安心だ。
ただし、スワップ支払いには注意。


■べからずのこと
一時的に含み損が嵩んでも悲しみのあまりトラップを外さないようにはちういしたい。
何の意味もない。

とにかく廻し続けること。
そうすればいつかはリピート確定益が含み損を上回る。(はず…)
トラリピはとにかく廻し続けるしかない。


■まとめ

自分としては、トラリピはやはり順張りのほうが好みだなぁ。
時間軸が長引くほど、仕掛けたレートと乖離する可能性は高まるわけだし。

ちなみに両建てトラリピはフォワードテストでもいまいちの成績。
ロスカットにならない限りいつかはプラスになるはずだが、長い目で見る事が必要だろう。


トラリピ記事はそろそろ打ち止めです
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コメント

  1. とー子 | URL | -

    Re: 両建てトラリピの出口は狭く…

    今思えばはじめのポンドのトラリピをそのまま継続していればよかったという感じです。下手な相場感はかえってトラリピの邪魔をするかもしれません。広めに取って放置が良いという結論に達している方も結構いるようですね^^

  2. 暗いそら | URL | -

    Re: 両建てトラリピの出口は狭く…

    とー子さん、おはようございます。

    そもそも相場が読めないという理由でトラリピに入ってくる人も多いですしね。
    放置ユルトラリピは、元本保証の利回りより良ければいい、という程度の需要ならお勧めだと思います。
    気持ち的にも楽でいいし、仕掛け方次第ですがリターンもそれほど悪くないですし。

  3. きょろたろ | URL | -

    Re: 両建てトラリピの出口は狭く…

    暗いそらさん、おはようございます。

    最近は資金に合わせて、ゆるめのトラリピをはじめ
    てみようかと考えてます。
    両建は私にはハイリスク過ぎてケアできそうにないです。

    ジョジョはセリフの言い回しがおもしろすぎです^^
    承太郎の話が一番好きです。

  4. WIN | URL | -

    Re: 両建てトラリピの出口は狭く…

    私もトラリピは末永く見守る長期運用のほうがいいかなと思っています
    相場って想定外の荒波が結構あるようなので、レンジを狭く考えると損きり貧乏になりそうな気がするのです

  5. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: 両建てトラリピの出口は狭く…

    確かに全域両建にすると出口作戦が面倒です。
    下でショート外し、上でロング外しが必要になりますから現金封筒ののりづけみたいですね。
    (^^;

  6. ねもどん | URL | -

    Re: 両建てトラリピの出口は狭く…

    こんばんは。
    裁量いらずの便利な機能だと挑戦しましたが現在は一旦停止中です。
    自分の場合は利確の手前でそっぽむかれるのが嫌で毎日毎日チェックしてしまい、
    お任せとはいきませんでした。もちろん資金が少ないせいもあるのですが、
    1円幅位なら手動でも問題ないと気付きました。
     今度はまったり運用にするか検討中です。
    忍法教えてください(笑)

  7. 暗いそら | URL | -

    Re: 両建てトラリピの出口は狭く…

    きょろたろさん、おはようございます。

    新たに始めるのであれば、ローリスクトラリピの場合、トラップが全部ヒットした時、平均価格で見てお買い得な水準だなぁ…と思える程度の張り方が宜しいのではないかと思います。

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 両建てトラリピの出口は狭く…

    Tansney Gohnさん、おはようございます。

    あらかじめヘッジを指値対応する事も出来ますが、面倒は面倒ですよね・・・。

    記事タイトルに反してあまり出口戦略について書いてない気がしましたが、結局リピート確定益で含み損に打ち勝つしかないのですね。

  9. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 両建てトラリピの出口は狭く…

    ねもどんさん、おはようございます。

    自分はここ半年程度、ローリスクなトラリピについてずっと考えてきました。

    ・ロスカットを入れつつ、ロスカットに追いつかれないよう廻し続ける
    ・裁量を交える
    ・レバレッジを下げる

    自分なりの結論は、上の3つのうちどれか1つを取り入れることです。(単体でのトラリピの場合)

    やや高等な作戦として、相関ヘッジを掛けたロング・ショート的なトラリピポートフォリオを構築する、というアイデアも考えていますが、それとて絶対ではないので。

    >忍法教えてください(笑)

    自分の使うリスク回避パターンは幾つかありますが、テクニカル分析とレジスタンス+サポートラインの見分けが基本になります。
    忍法と言うほどのものではないですね。。。

  10. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 両建てトラリピの出口は狭く…

    WINさん、おはようございます。

    普通に考えれば、時間が長くなるほど仕掛けたポイントからレートが大きく動く確率は高まります。
    なので、逆に考えると現行レート付近で細かく高回転させるのも理には叶っているはずです。
    くるくるワイドはこうした考え方に基づいてますね。
    (損切ではなく、ヘッジを掛けてますが…)

    長期運用なら、ファンダが不利な方向に大崩れしないよう祈りつつ、まったり放置でしょうね。
    方向性に自信がなければ、資金運用的なプロテクションも加えるべきでしょうね。

  11. 時々SE | URL | -

    最近、ゆるゆるちゃんの効率の悪さにちょっと困ってます(^_^;)
    VPSのの半年払いも7月末で終わるし…
    「短期間で高速回転&全決済で勝ち逃げ」をうまくやれると良いのですが、なかなか自信ないです。

  12. 暗いそら | URL | -

    時々SEさん、おはようございます。

    高回転リピートはオペミスすると簡単に口座とんじゃいますから怖いですね。

    ゆるトラップはボラが高くなった時に真価を発揮するシステムだと思いますので、平和な時はあまり仕事をしなくても仕方ないのではないでしょうか?

  13. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: 両建てトラリピの出口は狭く…

    時々SEさんへ
    わたしのトラリピもかなりゆる~いです。(笑)
    あまり頻繁に決済がありませんので朝と夜にEAを走らせるだけで大丈夫ですよ。

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