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「金額目標」と「Pips目標」の違い

2011年05月30日 22:14

どちらも投資における各人の目標達成を実現させるためには有用なアイデアだが、トレードに与える影響は大きく異なることがある。


Pips目標
→ 未達の場合、トレードシステムの改善を促しやすい。
マネーマネジメントポシジョンサイズコントロールと両立しやすい。

金額目標
→ 未達の場合、単純にポジションを大きくする、ストップをかけずナンピンするといった危険な方向にシフトしやすい。
トレードシステムの改善よりは、マネーマネジメントやポシジョンサイズコントロールをラフにしたハイリスクトレードに陥りやすい。


「金額目標」がダメだと言うつもりはないが、一般的にリスクとリターンは比例する。
初期資金によって、安定的に得られる絶対的なリターンというものは自ずと決まってくる。
資金が尽きたらおしまいだから、ちういしたい。

■安定的なリターンとはどれくらいなんでしょうか?
ヘッジファンドでは年利20%の成績であれば大抵の顧客は満足するという。
これは月利換算すると1.66%。

これより稼げる、と言う人も多いだろうが、とりあえずはこれくらいが常識的な目標だろう。

100万の資金の場合、
金額目標なら16,600円/月。
Pips目標なら、10,000通貨単位のトレードなら 166pips/月。
営業日を20日とすると、1日平均8Pips前後を目指すことになる。


■目標は定めない。常にベストなトレードを心かければ結果は付いて来る、と言う人もいますが?

アプローチが違うだけで、結果的には同じことになる。


・「金額目標」又は「Pips目標」を建てる場合
Pips目標が達成できなかった→手法改善→Pips獲得パフォーマンスを最適化

・「ベストなトレードをすれば結果は付いて来る、という人の場合」
常にベストな手法を追求→Pips獲得パフォーマンスは常に最適化

つまり、矛盾はしてない。


■稼がなければならないトレーダーは稼げない、という言葉もありますが?
専業トレーダーという状況を経験したことはないのでなんともいえないが、まぁそうかなぁ? と思う。

サラリーマン投資家は、最悪投資に失敗して資産がゼロになっても生活できるサラリーは得られる。
一方、専業は原資を溶かしたら終わり。
かつ一定額以上稼がなければならないとなると、不調時は焦りで無駄なトレードをしてしまいそう。

まぁ、実際には専業でしっかりと身を立ててらっしゃる方も多数居られるので、人に依るのだろうな。



10pipsをなめるな! By ロブ・ブッカー
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コメント

  1. ねもどん | URL | -

    Re: 「金額目標」と「Pips目標」の違い

    こんばんは。
     
    自分は金額で成績つけてる方ですが、取引量が一定なので
    スワップを除いたおおまかなpipsは計算できます。
    Nanoなら月利1.5%達成できそうです。
    問題は達成してしまったあとかも・・・

  2. 暗いそら | URL | -

    Re: 「金額目標」と「Pips目標」の違い

    ねもどんさん、おはようございます。

    年利20%の場合、月利1.5%→1.66%だったのでなおしました。
    ごめんなさい。
    年利20%で10年複利運用すると元本は約5倍になりますね。
    かなり良いペースだと思います。

    >問題は達成してしまったあとかも・・・

    ん?
    この~木何の木気になる木~? です。

  3. とー子 | URL | -

    Re: 「金額目標」と「Pips目標」の違い

    目標はとくにないです。今は月単位で大きなマイナスにならず年単位でプラスになっていればいい程度です。今は期待値の高いパターンを見つけることのほうが目標ですね。私の場合Pipsとか金額の目標を立てると無理なトレード増えていいことがあまりないですから^^

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: 「金額目標」と「Pips目標」の違い

    とー子さん、おはようございます。

    「ベストなトレードをすれば結果は付いて来る」タイプですね。
    その人の個性によるのでしょうけど、自分もそのような考え方の方がしっくりきます。

    ただ、運用スタイルが完全に固まった段階では定期点検の意味でパフォーマンスの効果測定をした方が良いと思います。
    大きな潮目の変動で手法そのものが陳腐化・又は通用しなくなることもありえますので。。

  5. きょろたろ | URL | -

    Re: 「金額目標」と「Pips目標」の違い

    暗いそらさん、おはようございます。

    ドルストレートでのトレードもするのであまり金額で
    考えてないですね。pipsを意識してました。
    けど、目標pipsを決めてやるのが自分にはよさそうです。

  6. WIN | URL | -

    Re: 「金額目標」と「Pips目標」の違い

    個人的に、目標はないです
    増えればいいかなぁ程度でしょうか^^;

    散在の趣味も、子供たちに財産を残す考えもないので、ちょっとでも老後が豊かに・・・という気持ちです^^

  7. 暗いそら | URL | -

    Re: 「金額目標」と「Pips目標」の違い

    きょろたろさん、こんばんは。

    そういえばクロス円以外だとまずはPipsですからね。

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: 「金額目標」と「Pips目標」の違い

    WINさん、こんばんは。

    ということは、「増えたなぁ」と実感できる程度の額が目標になるのですね。

    私も子供には自分で財産を築いてもらいたいと思っています。
    しかし資産運用については若干指導したいですね。

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