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Arizona_Scalping Backtest report 001

2011年05月29日 09:17

ロブ・ブッカー氏のアリゾナルールを応用した順張りスキャルピングの手動バックテスト結果。
[防備録]

■トレードルール
エントリーフィルター:トレンド発生中のみ
(トレンド発生はEMAとSMAの並び順と傾きにより裁量で判断)

エントリー:5EMAと20EMAのゴールデンクロス発生(トレンド順張り方向のみ)
リミット・ストップ:5EMAと20EMAのデッドクロス発生
初期ストップ:10pips固定。タイムストップなし

チャート時間足:1min(only)

MT4指標:短期指標EMA*2+長期指標SMA*2
MT4シグナルインジケーター:EMA-Crossover_Signal(Download URL)


■結果
動きの早いポンドペアで試行。

GBP/JPY 2011/5/27 20:00 - 5/28(夜間のみ、スプレッド:5pips)
総利益:+52pips ※
勝ちトレード:5
負けトレード:5
同値撤退:1
勝率:45%
※Forex MT4 の結果なので、利益確定した場合は獲得Pipsから-5pipsしている

GBP/USD 2011/5/26-28(夜間のみ、スプレッド:5pips)
総利益:+92pips ※
勝ちトレード:8
負けトレード:4
同値撤退:0
勝率:66%
※Forex MT4 の結果なので、利益確定した場合は獲得Pipsから-5pipsしている

20110529gbpjpy.jpg
↑ GBP/JPY 1min。エントリーに適したトレンドの傾き(クリック拡大)

20110529gbpjpy2.jpg
↑ GBP/JPY 1min。 こういう状態ではシグナルが出てもシカト(クリック拡大)
(Nanoなら小銭が稼げるかも・・・)


■メモ

・エントリーチャンスが少ない。
・短期EMAと長期SMAの乖離が進んだら逆張りしてもいいのかも。
・マネパNanoでやった場合はスプレッドが狭いので大幅に成績が向上しそう。
 (MAX 2000通貨だけど、1pips抜きで利乗せすればいいし…)

評価期間は短すぎるけど、ブラシアップすればいけそうな気はする。


■ねもどんさん、WINさん
本業が忙しいのもあり、時間的都合でNanoライブよりバックテストに時間を割いてます。
スミマセン。


雨で子供の運動会が中止に。。
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コメント

  1. しんえもん | URL | -

    Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    <雨で子供の運動会が中止に。。

    うちの保育所の娘も小学校の運動会「来年度入学児童によるかけっこ」に行く予定でしたが土曜日に延期に。仕事でいけません・・・。

  2. とー子 | URL | -

    Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    ゴールデンクロスで勝率66%ならまずまずではないでしょうか。エントリーポイントは2つの線が接触したときか、確実にクロスを形成したときかで微妙に結果がかわりませんか?

  3. ねもどん | URL | -

    Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    こんばんは。
    Nano増加率レースは各方面に負担にならないようにやるのが
    賢明だと思ってますので気にしないでください^^
     一分足だけでの取引とのことですが、勝率いいですねぇ。
    Nanoだったらいけるんじゃないでしょうか。

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    しんえもんさん、こんばんは。

    なにも梅雨時にやらなくてもいいじゃん…とか思うのですが。
    昔は秋にやっていた記憶があるのですが、学校側の方針が変わったんですかね?

  5. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    とーこさん、こんばんは。

    結果ですが、GBPペアはラインタッチからクロス完了時までの間に大分動いてしまうので、ご指摘の通りかなり違いは出ますね。
    エントリーはタッチを確認してからですが、それでもトレンドラインで入るよりはワンテンポ遅れる感じですね。

    使用したシグナルインジケーターは Close price でシグナルを出すようなので、ライブで使う場合にはソースを改造した方がいいかもです。

  6. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    ねもどんさん、こんばんは。

    バックテストの方が時間が有効活用できますので申し訳ない。
    勝率は自分はあまり気にしていませんが、やや出来すぎですね。
    基本ロジックは某凄腕スキャルパーさんのコピーですので、それなりに機能するとは思っていましたが。
    もう少し検証したらNano口座にて仮免運転を行います。

  7. しんえもん | URL | -

    Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    うちの地元での小学校では徒競争とリレーのみの半日くらいの春の運動会(4月だったかな)と騎馬戦、綱引き、玉入れ等も加わった秋の大運動会がありました。
    こちらの小学校は数年前から2学期制になっていて、前期のあとの秋休みというのがあるみたいです。
    修学旅行とか文化祭も秋にあるので運動会はこの時期にもってきたんじゃないですかね。

  8. きょろたろ | URL | -

    Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    暗いそらさん、おはようございます^^

    トレンド発生中の短い足でのトレードはよさそうですね。
    資金をリスクに晒す時間を少なくして確実に利益を
    獲得できるようになるのが最終的によさそうです。

  9. WIN | URL | -

    Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    自分のやりたいことに時間を優先するのは当然のことですから、お時間が空いたときで全然かまいません
    -5Pipで勝率66%はすごいと思います

    順張りでまわすのがやはり効率がいいのでしょうね
    少々考えさせられる結果でした^^

  10. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    しんえもんさん、こんばんは。

    なるほど。
    先生達のリソース分散というわけですね。

    しかし二学期制なんてあるのですねぇ。
    ひょっとして私立ですか?
    大学みたい・・・。

  11. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    きょろたろさん、こんばんは。

    確かに、スイングと比べるとスキャルピングは効率がいい気がします。
    まだ研究中ですので、ライブで稼げるようにならないと語れないですけど・・・。

  12. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    WINさん、こんばんは。

    優秀なEAはみなスキャルピング型だとか。
    容易にスプレッド負けしないよう、取れるときは利益を伸ばせるようなロジックにしたいと思っています。

  13. しんえもん | URL | -

    Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    いえ、市立です。

    市内の小学校でも運動会の日にちは(延期の場合の日にちも)バラバラのようで、さらに隣の小学校は延期でなく体育館でやったようです。
    次の週は、中学校の運動会があり、日程がかぶると親からクレームがくるからのようです。

    平日にすると観れないとクレームがきて、日・祝でも平日が休みの親からクレームがくるんでしょう・・・。
    色んな行事の日程調整で教育委員会も先生も苦労してるんじゃないでしょうか。

  14. 暗いそら | URL | -

    Re: Arizona_Scalping Backtest report 001

    しんえもんさん、おはようございます。

    そうでしたか。
    最近は土日営業の店も増えましたから、平日の方が良い、という家庭も多いのでしょうね。
    去年でしたが、運動会の時、子供と一緒に弁当が食べられる…と思っていたら、昼は子供たちはみんな集まって教室で食べる、という事を当日知らされてションボリした思い出があります。
    親が来れない子を気遣ってのことなんでしょうけど…。
    ちなみに日曜でした。

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