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裁量スイング

2011年05月12日 06:55

4H~1H足を見ながらのトレンドラインを使っての裁量スイング。
今の所、これは自分の中では唯一まともにできる裁量トレードかなあ、といった成績。

こうなってしまったのには浅~い?理由がある。


■追記(2011.10.12) 
現在は若干手法を変えており、ナナメのトレンドラインはエントリー判断に使っていません

■理由
4H足ばかり見ていたから。
なぜかというと平日の日中はパソコンに貼り付けないので。

昼間でも携帯電話で為替レートくらいならチェックできないこともないが、トレードまではやらない。
なので、1時間足未満は今までほとんど見たことがない。(最近こそ違うが)

となると、必然的にスイングになる。


■ほんとはこうしたい
・エントリー
これはIFD-OCO注文を使えばよいだけだから、忙しくても実行可能。
教科書的には相場の方向を確認してからの方がいいんだろうけど、大抵は先読みして指値を置いておく。


・成り行きの見守り
問題はここ。

相場が思い通り動いた場合 → ストップの移動によるノーリスク化
相場が思い通り動かない場合 → 枚数削減 or タイムストップ

この操作がタイムリーに出来ないのが歯がゆい。

ちなみにストップ注文は IFD-OCO で事前に入れておくから、全く読みが外れた場合は問題ない。


ストップ移動はトレールにすれば?という人がいるかもしれないが、トレンドラインを使った自分のエントリーの場合、ストップはきつめ。
つまり、勝率は今ひとつだがリスクリターンが高いトレードになる。
最初からトレールストップしちゃうと、折角利が乗ってきたとき一時的な調整でストップに掛かりやすいという問題が起こる。

・リミット

ここもちょっと。
微調整ができないので、リミットは頭を抑えたそこそこ手堅いところにセットせざるを得ない。
利は伸ばせるだけ伸ばしなさい、というのがトレードの鉄則なのだが。


■手法などを簡単に
まだまだ修行中だけど、具体的な方法について軽く触れておく。

・エントリーポイント
トレンドラインギリギリでの逆張り or 順張り。

トレンドラインの引き方は 陳満咲杜 氏の書籍に書いてあったやり方を基本にしている。
最近はPipDealerさんのブログに充実した解説があるのを見つけたので、それも取り入れようと画策している。


・ストップ/リミット
ストップは概ね50pips以下。
リミットはチャンネルバンドの66%戻し、直近高値(安値)などの節目を目指して。

リミットがストップの1.5倍以上にならない場合はエントリー見送り。


・ポジションサイズ
現在はメインで行っているトレードの利益で損失が完全に補てんされるサイズ。
うまくなってきたらもっと大きくしてみる。


・通貨

クロス/円通貨主体。
最近では CAD/JPY、EUR/JPY あたりがほどほどにリズミカルな動きが出てくるのでトレードしやすいかなぁ、と感じている。 

20110512cadjpy.jpg
↑CAD/JPY 4H足。クリック拡大。 宝の山? トラリピでも良いんだろうけど。 


■問題点
トレードチャンスが少ないこと。
勝率がイマイチなので、トレード特性を理解はしていても連敗が嵩むと辛いこと。


前にも記事にしたが、トラリピ運用と補完的に組み合わせるといい感じかもしれませぬ。


これはこれとして、さらに短期のトレードも勉強中
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コメント

  1. きょろたろ | URL | -

    Re: 裁量スイング

    おはようございます。私も4H足メインで見ています。
    理由は暗いそらさんと同じですね。
    ストップとリミットの比率を考えてエントリーいいですね。
    私のルールに取り入れさせていただきます^^

  2. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: 裁量スイング

    暗いそらさん、おはようございます。

    短期トレードの準備を着々とされていますね。
    わたしの方は停滞気味です(汗;

  3. WIN | URL | -

    Re: 裁量スイング

    私は日足が多いですね
    日足みているとポジポジ病が出ないようです^^;

    4時間足や8時間足も見るようにしなければならないのでしょうけど、なんとなく苦手感があります

    利を伸ばす・・・
    今伸ばしているところですが、難しいですね^^;

  4. しんえもん | URL | -

    Re: 裁量スイング

    <これはこれとして、さらに短期のトレードも勉強中

    私は全く勉強していません・・・。
    スワップポジ、トラリピの取引通貨や資金配分を模索し続けています。

  5. とー子 | URL | -

    Re: 裁量スイング

    スイングはむしろPCを見ない方が良かったりしますからね。エントリーもリカクもどこまで待てるかですよね。リミットもストップもルールで決めてしまえば迷う必要はなくなるのでしょうけれど、そのルールがまだないです^^

  6. ねもどん | URL | -

    Re: 裁量スイング

    こんばんは。
    もはやトラリピは裁量スイングになってしまっています。
    88円にならないとショートもかかりません。
    一旦全決済も視野に入ってきました。

  7. 暗いそら | URL | -

    Re: 裁量スイング

    きょろたろさん、おはようございます。

    期待値E=(勝率×獲得Pips)-(敗北率×損失Pips)-コスト です。

    Eがマイナスになるトレードは合理的ではないのですね。
    このスイングの勝率が50%以下だと自分でわかっているので、Limit>Stopでエントリーするのはマストです。

    この考え方はトラリピでも同じはずです。

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: 裁量スイング

    Tansney Gohnさん、おはようございます。

    何もしないで飲んですぐ寝ちゃう日も多々ありますけど。。
    なんでもゴチャゴチャと一気にやろうとするので脳の中がハチャメチャです。

  9. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 裁量スイング

    WINさん、おはようございます。

    トラリピやバリュー投資だけであれば日足だけでも充分と思います。
    最近Nanoでは30min未満の足を見ながらトレードしてますが、1H以上足とかなり違った世界ですね。
    慣れるのにはまだ時間が掛かりそうです。

    ローソクが読める場合、マルチタイムでチャートの動きを追うとエントリー確度が増すのは違いないようです。

  10. 暗いそら | URL | -

    Re: 裁量スイング

    しんえもんさん、おはようございます。

    自分の認識では、通貨分析や資金配分のブラシアップは勉強の一環ですね。

  11. 暗いそら | URL | -

    Re: 裁量スイング

    とー子さん、おはようございます。

    ご指摘の通り、この方法だと5分でPCを閉じることが出来ます。
    よって多忙なサラリーマンでもどうにか可能と思います。
    翌日帰宅頃にはエントリー成功したかどうかは分かりますから、成功していればストップを引き上げてノーリスク化です。

    >そのルールがまだないです^^

    そうなんですか?
    しかし大分勝っておられるようですから、勝ちトレードのパターンを繰り返したらよいのではないでしょうか?

  12. 暗いそら | URL | -

    Re: 裁量スイング

    ねもどんさん、おはようございます。

    いっそ割り切ってスイングに特化しては?
    ナンピンしないのでリスクは大分下がりますよ。

    エレベーター手法という異通貨スイングとスワップを組み合わせた方法もあります。
    相関を考えなければなりませんし、スイング部分は裁量が必要ですけど、スワップ中は資金が有効に活用ができます。
    スタンスが合えばなかなか良いと思いました。

  13. きょろたろ | URL | -

    Re: 裁量スイング

    暗いそらさんこんにちわ。
    バックテストの件教えていただいてありがとうございます^^

    それと、今日の記事にちょっとだけブログの紹介をさせて
    いただきました。まずければ、おっしゃってください。

  14. しんえもん | URL | -

    Re: 裁量スイング

    【8728】(株)マネースクウェア・ジャパン
    好決算でストップ高ですねー。震災での暴落時、買おうと思ってやめたのが悔やまれます・・・、【8732】(株)マネーパートナーズグループ で少しは儲けましたが。

    トラリピ特許のおかげで当分独り勝ちが続きそうですねー(株価がさらに上がるかは分かりませんが)。

  15. 時々SE | URL | 1/EzKC2o

    裁量スイングは、大人のFXのイメージです
    センスと努力が必要ですねf^_^;
    むむむ~。手強い。

  16. 暗いそら | URL | -

    Re: 裁量スイング

    きょろたろさん、こんばんは。

    もし自分のブログを見て役に立つ、と思われたならタープ博士の「魔術師たちの心理学」を読まれたら宜しいかと。
    期待値云々はほとんどこちらの本から学んだことですから、このブログの10倍は役に立つと思います。
    自分も何度も読み返してますが、結構歯ごたえのある本です。

  17. | |

    管理人のみ閲覧できます

    このコメントは管理人のみ閲覧できます

  18. 暗いそら | URL | -

    Re: 裁量スイング

    しんえもんさん、こんばんは。

    個別株も取引されていましたか。
    M2Jの好調には不肖わたくしめも貢献していますよ。
    ガッポリと手数料を献上していますから。

    悔しいけど、安定・簡単な全自動には代えがたい…。

  19. しんえもん | URL | -

    Re: 裁量スイング

    <個別株も取引されていましたか。

    暴落時にマネパを買ってすぐに3割上がったので利確したんです。
    普通に株を買ったのは、2・3年ぶりでしょうか。
    新規公開株はよさそうなのがあれば申し込みますが、年に1つ2つ小さいのが当選するだけです。

  20. 暗いそら | URL | -

    Re: 裁量スイング

    時々SEさん、こんばんは。

    そうです、ワイン片手にくるくるやりながらエントリーするのです。

    …トラリピ&スワップだけだと平時は余裕こいていられますが、裁量が入ってくると常時バタバタしますね。

  21. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 裁量スイング

    しんえもんさん

    IPOですか・・・
    橘玲氏の小説に、外国籍日本人がIPOの外人枠で申し込んでぼろ儲けしすぎて飽きちゃった、とかいう件があったのをとてもよく覚えてます。
    実際そんなものなんですかね?
    それで本当に金持ちになれるなら、外国籍とるよって感じですけど…。

  22. しんえもん | URL | -

    Re: 裁量スイング

    外国人枠というのはよく分かりませんが、大半は優良顧客に配分され、一般抽選には一部しかまわってこないのは事実です。
    最近は1株当たりが小粒になり(10~20万円程、そのおかげで誰でも申し込みできるようになったのですが)、上昇率もかわいいもんです。

    6,7年前は100万円が300万円になったとかゴロゴロあったようです。
    ちなみに・・・
    1999年上場のインターネット総合研究所は1170万円→5300万円!
    逆に2000年上場の楽天は3300万円→1990万円! だそうです。
    まさに金持ちのギャンブルです。

  23. 暗いそら | URL | -

    Re: 裁量スイング

    しんえもんさん おはようございます。

    1170万円→5300万円となると僅かな期間で利回り450%ですか。 
    FXならかなり破綻確率の高いトレードになっちゃいますね。
    でも勝つ見込みの方が大きいならやる価値はありますね。

    ちまちまトレードしているのが悲しくなってくるような…。

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