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マーチンゲールとアンチマーチンゲールの違い

2011年05月10日 04:24

どちらも倍賭けしていく点は同じだが、トレードの方向が異なる。


マーチンゲール:負ける毎に掛け金を倍にしていく
→含み損の一掃に賭けている

期待損失:初期投資リスク~無限大


アンチマーチンゲール:勝つ毎に掛け金を倍にしていく
→含み益の巨大化に賭けている

期待損失:初期投資リスクのみ (ただし一回目の負けで切れば)


「負ける度に賭け金を減らしていく方法」を指して「アンチマーチンゲール」という場合もあるのでちうい。

■マーチンゲールのパターン
20110509antiMartin.jpg
↑イメージ。赤横線で2倍ずつロングポジションを取っていく

上の絵で検証してみよう。
都合6回、一定値幅で倍プッシュで逆張りポジションをとっている。
表にすると以下のようになる。


1回目:総投資額1 累積損失0
2回目:総投資額2 累積損失1
3回目:総投資額4 累積損失3
4回目:総投資額8 累積損失7
5回目:総投資額16 累積損失15
6回目:総投資額32 累積損失31



上の絵の場合、6回目のトライで底打ちした。
トレード資金がショートしなかったとすると

5回目のエントリーレベルまで戻した時の利益は 16-15=1
4回目のエントリーレベルまで戻した時の利益は (16*2)+(8*1)-7=33
:

理論上はいつか勝つが、現実的にはトレード資金が尽いた時点でゲームオーバーとなる。


■アンチマーチンゲールのパターン
20110509Martin.jpg
↑イメージ。赤横線で2倍ずつロングポジションを取っていく

上の絵で検証してみよう。
都合6回、一定値幅で倍プッシュで順張りポジションをとっている。
表にすると以下のようになる。

1回目:総投資額1 累積利益0
2回目:総投資額2 累積利益1
3回目:総投資額4 累積利益3
4回目:総投資額8 累積利益7
5回目:総投資額16 累積利益15
6回目:総投資額32 累積利益31



上の絵の場合、6回目のトライで天井を打った。

5回目のエントリーレベルまで戻した時の損失は 15-16=-1
4回目のエントリーレベルまで戻した時の損失は 7-(16*2)+(8*1)=-33
:

反転を放置すると危険なことになるが、最初の損失は常に-1である。
初期の段階で切れば大損害にはならない。


■解説(?)
トレンドが発生すると、当然ながらトレンド方向への相場の動きが起き易い。
トレンドに逆らったいわゆるマーチンゲールが危険である、という見立てには自分も賛成。

一方、トレンドに乗った順張りのアンチマーチンゲールは低確率ながら、限られたリスクで巨利を得るチャンスがある。
FXで大勝利を狙いたい、という人はむしろこちらだろう。


ところで、上の2つの画像が単なる反転画像であることにお気づきだろうか?
つまり「マーチンゲール」と「アンチマーチンゲール」はロングとショートを入れ替えるだけで性転換可能。
きっと「マーチンゲール」が男性名詞で「アンチマーチンゲール」が女性名詞であろう。(謎)


■「貴様マーチンゲール取引しなさい。さもなくば殺す」と言われたら…。 

自分ならアンチマーチンゲールを選択。
そうすることでリスクを限定。
そして高値圏の高金利通貨で抵抗帯ブレイクアウトからのショートを狙う。

狙いとしては、円高方向の方が一方的に動く可能性が高い。よって割が良い。
また抵抗帯を割れば一方的な相場の動きが起き易いため。

当然、逆の発想であれば破滅する可能性は高いと思っている。


■応用例
応用例としては含み益のある底値ロングポジションに対して、ロングしているポジション数をMAXとしてショートのマーチンゲールスイングをかけていく方法など。
こちらは含み益の範囲でやるので、オペミスさえしなければ安全。

魚屋さんのサイトに詳細説明があり舛。
ご興味があればぜひ。

この方法によるバンドトレーディングは最強かもしれませぬ。


また、なにも倍プッシュまでしなくても、順張りでほどほどにポジションを上積みするだけでも大きな利益が得られる。
これは「利乗せ」と言われるポジションコントロール法。
実際やってみるとタイミングなど存外難しいが。


■スリップにはくれぐれもご用心!
荒れた相場だとスリップ(約定遅れ)が起きる。
よって、マーチンゲールのコントロールが効かず、思いもよらない被害が発生、という可能性はある。
場合によっては強制ロスカットを喰らってもなお口座額がマイナスということもありえるだろう。
(つまり強制ロスカットを食らった上に、FX会社への追加入金も必要ということ)
スリップには注意されたい。


<参考記事>
ブル相場とベア相場。高低差はどれくらい違うか?
トラリピの積分制御


MT4_EA勉強中なう。
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コメント

  1. きょろたろ | URL | -

    Re: マーチンゲールとアンチマーチンゲールの違い

    暗いそらさん、おはようございます。
    マーチンゲールは怖くてできないです。
    利乗せはやってみたいんですが、なかなかうまくできません。
    短期トレードでやると必ず痛い目みました( ゚∀゚;)
    中長期での視点でトレードすることが最近の課題です。

  2. しんえもん | URL | -

    Re: マーチンゲールとアンチマーチンゲールの違い

    円キャリートレード最盛期はアンチマーチンゲールで儲け、サブプライムショックやリーマンショックで一気に資産を無くした人多いでしょうねー。

  3. WIN | URL | -

    Re: マーチンゲールとアンチマーチンゲールの違い

    アンチマーチンという言葉すら知りませんでした
    まだまだ勉強不足ですね^^;

    トレンドフォローのエントリーが上手だとFXは稼ぎたい放題ですね!

  4. とー子 | URL | -

    Re: マーチンゲールとアンチマーチンゲールの違い

    1000通貨のスタートだとしても1000万円くらいの資金はほしいです。
    たまに連敗が続いたときに「ここら辺で勝たないと確率的におかしい」と思うことがありますが、10連敗した後でも次の1回の勝率はやっぱり1/2なんですよね。50枚以上になってくるとルールを全うできる精神力が不可欠ですね。

  5. 暗いそら | URL | -

    Re: マーチンゲールとアンチマーチンゲールの違い

    しんえもんさん、こんばんは。

    そういや円キャリー全盛期は含み益で追加ポジが出来るかどうか、なんて皆さんかなり気にされてましたね。
    みんながアンチマーチンやっていたんですね。

    当時は天才トレーダーがたくさん産まれましたが、今はどうなったんでしょ。

  6. 暗いそら | URL | -

    Re: マーチンゲールとアンチマーチンゲールの違い

    WINさん、こんばんは。

    アンチマーチンは順張りの究極形ではないでしょうか。
    ドラクエで言えば「バイキルト+はやぶさのけん」クラスです。

    >トレンドフォローのエントリーが上手だとFXは稼ぎたい放題ですね!

    自分、今更ですが酒田ロウソクパターンの勉強などをしております。

  7. 暗いそら | URL | -

    Re: マーチンゲールとアンチマーチンゲールの違い

    とー子さん、こんばんは。

    1000万じゃ全然足りないんじゃないかなぁ…と思い、電卓叩いてみました。

    豪ドル86円1000通貨ロングから1円間隔で倍プッシュのマーチンをすると、73円でポジは820万通貨。
    レバレッジ60倍となり、ほぼ破綻します。
    ただ、74円(レバレッジ30倍)から86円まで折り返すとおよそ4,900万の含み益になります。

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: マーチンゲールとアンチマーチンゲールの違い

    きょろたろさん、こんばんは。

    自分の持っている投資本には「利乗せは高等テクだから最低1000回は練習しろ」と書いてあります。

    >中長期での視点でトレードすることが最近の課題です。

    自分は逆に短期トレード修行したいと思っています。
    一つづつ勝てる手法を確立していきたいです。

  9. ねもどん | URL | -

    Re: マーチンゲールとアンチマーチンゲールの違い

    こんばんは。遅くなりましたが一周年おめでとうございます。

    マーチンは成功率うんぬんよりも資金がモノをいいそう(挽回可能)ですが、アンチマーチンは裁量、連勝し続けないとなからずマイナス。
    引き際が肝心なのは当然でしょうが、なんとなく割りに合わない、
    そんな気がするのは私が初心者だからですね。きっと^^;

  10. 暗いそら | URL | -

    Re: マーチンゲールとアンチマーチンゲールの違い

    ねもどんさん、おはようございます。

    為替相場の特性には「反発性」も含まれます。
    僅かに反発すればよいのですから、手元資金が豊富なら、マーチンが勝つ確率は結構高いでしょう。
    しかし、「いつ」「どのくらい」反発するかはわかりません。
    そこが問題なのですね。

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