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トラリピとナンピンの違い

2011年05月07日 08:55

どちらも不利な方向に動くと含み損が急増する点は同じだが、トレードの狙いは全く異なる。


トラリピ → 相場のレンジ性から得られる比較的小さなキャピタルゲインに賭けている
ナンピン → 相場の反発性から得られる比較的大きなキャピタルゲインに賭けている



単に「トラップトレード」というと、「トラリピ(トラップリピートイフダン)」と「ナンピン」両方の意味にとれる場合があるのでちうい。

■トラリピが強い相場パターン
振幅がトラップ幅以上のレンジ相場。
20110507トラップ
↑イメージ。赤矢印が利益確定幅を示す。

デメリット:急峻なトレンド相場ではリスクの割にリターンが少ない。

具体例:2008年のリーマンショック。クロス円急落後、底値圏で激しく値動きした。



■ナンピンが強い相場パターン
Ⅴ字型の急峻なトレンド相場。
20110507nanpinn.jpg
↑イメージ。赤矢印が利益確定幅を示す。

デメリット:途中レンジ相場でぐずついた場合、スワップ程度のリターンしか得られない。

具体例:2010年のNYダウ誤発注騒動。豪ドル/円など一気に10円ほど急落。その後一気に戻した。



■安全対策
メジャーな抵抗帯+ダマシ を割ったらストップ。
また、ロスカットなしなら史上最安値を割ったとしても総資産に対するドローダウン-30%以下とか。

せいぜいこれくらいの資金管理をしとかないと、底値で狼狽売りなんてバカな真似をしかねない。



■実践
トレンド角度が急峻な場合、急角度で戻す確率が高いのでトラリピよりナンピンの方が儲かりやすいと思う。

レンジ相場ではトラリピがよい。
全体的にメジャーなトレンドがあるならトレンド方向に動いた時含み益が解消する「順張りトラリピ」をお勧めする。
ただし、底値圏では逆張り推奨。

もちろん、レンジが分かっているならブレイクアウトするまでトラリピではなく裁量スイングを行った方がさらに資金効率は良いだろう。
しかしこうした議論は範囲が広くなって収集つかなくなるので触れるだけにしておく。


■ウラワザ(?)
手動トラリピの場合、ナンピン→トラリピ への性転換はいつでも可能。
利益確定幅を変えればよいだけだ。
トラリピ→ナンピン も出来るが、この場合は相場が反転してから性転換しても遅い。


元来のトレードの思想は異なるもの。
仕掛けた際には自分なりの根拠があったはずだから、安易に性転換するのはお勧めしない。


■なお
1日足のトラリピも1min足で見ればナンピンと言えるのではないのですか?
というような突っ込みはご遠慮頂いております(笑)

使う時間足と資金量と値幅。トラリピとナンピンの境界は人それぞれだからだ。



<参考記事>
逆張りに適した通貨って・・・



街でねずっちに遭遇 (整いましたの人)。どう見てもフツーの人だな。
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コメントは大歓迎です。お気軽にどうぞ。


コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: トラリピとナンピンの違い

    ある方のブログ記事を読んで、あるトラリピを考え付きました
    きわめてローリスクな運用だけど、リターンはどうだ?という段階ですが、そのうち記事にしたいと思います^^

  2. yumemi | URL | bGf9qjkw

    Re: トラリピとナンピンの違い

    > ロスカットなしなら史上最安値を割ったとしても総資産に
    > 対するドローダウン-30%以下とか。」
    について質問です。

    とても安全ですが、資金効率はどれくらい悪いですかね?
    このプランで年間のリターンがどれくらいになるか検証、
    をお願いできませんか~。

  3. e | URL | LkZag.iM

    Re: トラリピとナンピンの違い

    おはようございます
    トラリピとナンピンの違いは、個人的には
    トラリピ...計画的、値動きに左右されない、それぞれが個別のトレード
    ナンピン...恣意的、値動きに左右される、全体でひとつのトレード
    のように感じます。
    しかし、ナンピンのところにある図はおそろしいですね。
    EUR/USDで無謀なナンピンした悪夢がよみがえる(;^_^A

  4. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: トラリピとナンピンの違い

    暗いそらさん、こんにちは。

    > 利益確定幅を変えればよいだけだ。
    私もそう思います。利確幅の大小でトラリピかナンピン(スイングといってもいいかも)が変わると思います。ちょっと利確幅を大きめにしておいて、朝起きたとき(夜寝るまえでもいいけど)に決済するかトレール(手動/自動)を入れるかを裁量で決めるとか・・

  5. 時々SE | URL | 1/EzKC2o

    遅れましたが1周年おめでとうございます♪
    メジャーな抵抗体を割ったら切る。
    ごもっともなんですが、なかなかうまくできない…(^_^;)

  6. きょろたろ | URL | -

    Re: トラリピとナンピンの違い

    1周年おめでとうございます^^
    まだまだ読んでない記事がたくさんあるので自分用にリンクさせて頂きます。
    よろしくお願いします(。・∀・)ノ少しづつ読ませていただきます!

    逆指値のトラリピだと含み損が少なくてすみそうなんですが、
    どうなんでしょう。基本逆張り(指値注文)ですよね。
    急変時はよさそうですが、レンジのときは機会損失になっちゃいそうですね( ゚∀゚;)

  7. ねもどん | URL | -

    Re: トラリピとナンピンの違い

    こんばんは。
    裁量いれつつ作戦は見通し暗くなりつつあります。
    そもそもの幅が広いので、わざわざトラップにしなくても・・・
    なんて考えもよぎります。
     トレールトラップとかあればいいのに。

  8. たなぼた | URL | -

    Re: トラリピとナンピンの違い

    1周年おめでとうございます。多くの方のブログのコメント欄でお見かけしておりましたが、初コメです。また寄らせていただきます。

  9. 暗いそら | URL | -

    Re: トラリピとナンピンの違い

    WINさん、こんばんは。

    ローリスク運用はヒマなので、忘れないよう極力自動化したいですよね。
    記事楽しみにしております。

  10. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トラリピとナンピンの違い

    yumemiさん、こんばんは。

    お答えします。
    200万の資金で、2円幅/2円利確1000通貨の豪ドルロングトラリピを107-55円まで張った場合、過去3年ちょっとの実績では最大ドローダウン-30%くらいで、平均すると年利10%ちょいです。
    (含み損を相殺した時価換算)
    100万の資金ならドローダウンも利回りも2倍ですね。
    今は1AUD=86円ですから、ドローダウンはもっと少なく済むでしょう。

    資金効率を上げたければ、合成USD/HKDなどのヘッジ運用を併用する手もあります。

    <参考記事>
    http://goldsearch.blog24.fc2.com/blog-entry-260.html

  11. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トラリピとナンピンの違い

    eさん、こちらのブログでは はじめまして。

    おっしゃるように、ナンピンは恣意的なトレードですね。
    よって、利益確定は都度考える必要がありますね。
    トラリピは独立したトレードの集合体ですが、リスク対策についてはひとまとめで考える必要があります。

    > しかし、ナンピンのところにある図はおそろしいですね。
    > EUR/USDで無謀なナンピンした悪夢がよみがえる(;^_^A

    ナンピンの記事を書いてしまいましたが、基本は順張りだと思ってます。

  12. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トラリピとナンピンの違い

    Tansney Gohn さん、こんばんは。

    広めの利益確定幅 (200pips over) のトラリピも意外と成績いいんですよね。
    レンジブレイクアウトしたら利益確定は広めにするかトレールにするのが儲かりそうです。
    この操作、手動では簡単ですが、自動だと頭を捻ります…。

  13. 暗いそら | URL | -

    Re: タイトルなし

    時々SE さん、こんばんは。

    反転狙いのナローバンドでの逆張りナンピン以外は損失が大きすぎますので、普通の人はまずストップ出来ないと思います。

    自分としては、資金管理を実施した上で、高金利通貨でバリュー投資と思ってロスカットなしの安値圏ナンピンするのが唯一お勧めできるかなぁ、という感じですね。

  14. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トラリピとナンピンの違い

    きょろたろさん、こんばんは。

    たいした事書いてませんが、多少なりとも参考になりましたら幸いです。
    リンクはこちらからも張らせていただきます。


    >逆指値のトラリピだと含み損が少なくてすみそうなんですが、
    >どうなんでしょう。基本逆張り(指値注文)ですよね。

    自分は基本順張りだと思っています。
    なぜなら、相場はトレンド方向に動く確率の方が高いからです。
    (それがトレンドですから…)

    逆張りが機能するのは、メジャートレンドの中での押し目買い(戻り売り)だと思っています。
    あとは、底値圏(高値圏)において、ですね。

    別な側面として、実績もあります。
    こちらの記事を見てください。

    http://goldsearch.blog24.fc2.com/blog-entry-231.html

  15. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トラリピとナンピンの違い

    ねもどんさん、こんばんは。

    マネックスFXとかで手動トラリピにすればトレールトラリピは出来ますよ。
    あとEAもあります。
    有料版も販売されてますし、無償版もどなたかのブログで見た覚えがあります。

  16. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トラリピとナンピンの違い

    たなぼたさん、はじめまして。

    自分もたなぼたさんのお名前は存じております。
    よろしくお願いしますね。

  17. とー子 | URL | -

    Re: トラリピとナンピンの違い

    メジャーな抵抗帯+ダマシ を割ったらストップ

    ここが肝ですよね。ナンピンの方が損切りに対する意識が一般的に強いような気がします^^

  18. 暗いそら | URL | -

    Re: トラリピとナンピンの違い

    とー子さん、おはようございます。

    抵抗帯を背中に向けての逆張りはストップをきつく出来るので、勝率は低くともリスクリターン比率はよいはずです。
    しかしナンピンで早めの逆張りエントリーをしてしまうと、その「利点」を殺してしまいますよね。
    刻み方にもよるとは思いますけど…。

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