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豪ドルスワップ vs ローリスクトラリピ

2011年05月02日 05:20

非常に単純な話だが。
豪ドル/円ロング 10,000通貨のスワップを平均100円/日と仮定すると、値幅で言えば3.6円/年となる。
一方、豪ドルの史上最安値は55円前後。
現在値を88円とすると、史上最安値まで想定したドローダウンは 88-55=33円 より33万円。
これを1年間のスワップ益で割ると…

33/3.6=9.16

つまり、9.16年。

「豪の裁量ロング失敗したらスワップポジにすりゃいいんだよ。これで絶対勝てる」

という人は、最悪10年くらいホールドする気持ちがあれば史上最安値まで下落してもブレイクイーブンに持ち込める。

■えっ、そんなに持てませんよ。
投資したお金を使う必要が来ることもあるだろうからね。

しかし、レバ2倍程度の資金で豪スワップロングをやるならば、同程度の証拠金でローリスクなトラリピを仕掛ければ、獲得値幅3.6円/年はまず上回るであろうね。
そこでトラップ幅を2円以上としたローリスクトラリピのMT4バックテストを試してみた。


**バックテスト結果**
トラリピ:単純ロング
トラップ単位:1000通貨
トラップレンジ:1AUD 50~200円
通貨:AUD/JPY
初期資金:20,000 USD
期間:2008/01/01-2011/3/11
時間足:4H
テスト設定:Control point

20110501audtra.jpg
↑クリック拡大。わざわざエクセルにするとは親切でござるな。


2008年1月スタートなので、リーマンショック直前での最悪状態からのロングトラリピ開始。
従って、このドローダウンは「ほぼワーストケース」だと思ってもらっていいだろう。

しかしどの仕掛けも現時点まで継続すればキッチリと利益を出している。
つまり、どの仕掛けも今後55円というレベルまで円高があったとしても全然大丈夫だ。

トラップ幅/ドローダウン比で考えると、トラップ幅が狭い方が良好。
これはトラップ幅が狭い方がリピート確定益がたまりやすく、証拠金が改善しているためだ。

あとオマケで10000通貨に換算した年平均の獲得値幅を載せてみた。
トラリピは最もローリスクローリターンな4円幅トラップでも11.9円取れている。

スワップとトラリピ、どっちもほったらかし運用出来る点は良く似ている。
どちらを選ぶかは、「アナタ次第」だ。



■あまり関係ないけど

しんえもんさんお勧めのペア AUD/CHF と CAD/CHF はどちらもレンジ性が高くてよい感じ。
ロングするとプラススワップなのもクロス円同様で分かりやすい。

ごらんあれ。

AUD/CHF
http://www.cx-portal.com/fxchart/audchf.html
CAD/CHF
http://www.cx-portal.com/fxchart/cadchf.html

Forex.com MT4なら両方のペアを扱っているので、全自動EAトラリピも可能だ。
(但しスワップはあまり良くないので注意)


このブログもマンネリ化してきたねぇ。
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ
ランキングは一応のモチベーションですね。



コメント

  1. しんえもん | URL | -

    Re: 豪ドルスワップ vs ローリスクトラリピ

    原発事故とそれへの対応の影響か避難通貨(?)としての強さが
    JPY>>>>CHF>USD みたいな感じだったのが
    JPY>CHF>USD のように変化している気がします。

    以前よりAUD/CHF、CAD/CHFのボラが大きくなってきた感じなので頭の片隅に入れておいた方がいいかも。
    (CAD/CHFはリーマンショック時レベル近くまで下落してきており、更新しそうな勢いなので。)

  2. WIN | URL | -

    Re: 豪ドルスワップ vs ローリスクトラリピ

    リーマンショッククラスでいいなら、余裕ですが、連発はつらいですね

    10年でも20年でも保有できる状況でFXやっているのでそれだけは自慢できますw

  3. WIN | URL | -

    Re: 豪ドルスワップ vs ローリスクトラリピ

    ねもどんさんのブログのコメントランで、『nano勝負』に興味があられるような書き込みを見ました

    ぜひ、参加してください
    賞品も何もない競争ですけどw

  4. takeshi | URL | -

    Re: 豪ドルスワップ vs ローリスクトラリピ

    とても参考になりました。
    一応トラリピ・スワップ運用をする人はこういうことを考えてやっているのだろうけど実際に含み損がかさんでくると理論より感情に走り損切りするケースもあるんでしょうね。

  5. ねもどん | URL | -

    Re: 豪ドルスワップ vs ローリスクトラリピ

    こんばんは。
    WINさんからお話あったとおりですが、もし良ければ是非^^

  6. 暗いそら | URL | -

    Re: 豪ドルスワップ vs ローリスクトラリピ

    しんえもんさん、解説ありがとうございます。

    典型的な鞘取りだと鞘が拡大すると逆張りしますから、そのまま拡大し続けるようだと損きりですね。
    トラリピなら少しづつ買い下がっていくのでしょうが、CAD/CHFの最安値ってあまり意識されそうにないのでちょっと考えますね。

  7. 暗いそら | URL | -

    Re: 豪ドルスワップ vs ローリスクトラリピ

    WINさん、こんばんは。

    連発というのがちょっと意味わかりませんでしたが、元金がノーリスクというのは強いですね。
    強すぎです。

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: 豪ドルスワップ vs ローリスクトラリピ

    takeshiさん、こんばんは。

    元本に対して-30%が普通の人が許容できるドローダウンの限界である、とか何かで読んだような記憶があります。
    まぁ、そうかな、とは思いますね。
    なので、このブログでも最悪の想定でも元本の70%の資産が残る、という検討をたびたび出しています。

  9. 暗いそら | URL | -

    Re: 豪ドルスワップ vs ローリスクトラリピ

    ねもどんさん&WINさん

    基本的にレースみたいなのはどうかな…という思いはあるのですが、短期トレードの勉強を兼ねて参加します。

    獲得PIPSと増減率は週末にねもどんさんブログに報告。
    トレード内容はサブブログにアップしたいと思います。
    今回の目的から、マイルールとしてトラリピと長期ロングは封印します。
    結局ノントレードでした、とはならないようしたいです。

  10. 時々SE | URL | 1/EzKC2o

    単純スワップ運用は、意外に恐ろしいですよね。
    手数料が高くても外貨預金にしちゃう方が、まだマシかも…。
    ゆるゆるちゃんは、やっと一回目の決済きました(^_^)v

  11. 暗いそら | URL | -

    Re: 豪ドルスワップ vs ローリスクトラリピ

    時々SEさん、こんにちは。

    そうですねぇ。
    トラリピが絶対よい、などと言うつもりはありませんが、ハイレバスワップ戦略やるよりはローリスクトラリピの方がドローダウンは少なくてより儲かりそうな感じですねぇ。

    ところでゆるゆるちゃんですが、ボラが高くなった時が本領発揮ですよね。
    しかしきつめのストップだと利点を十分活かせないような気がするのですが、如何でしょうか?

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