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CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

2011年03月23日 00:03

chf2.jpg

低金利・リスク回避通貨ペアのスイスフラン/円
今回の暴落でもピカイチの強さを見せた。
その安定通貨ペアでの両建てトラリピもきっと底堅いに違いない。
「最強」という噂もある。

というわけで、今回検証してみた。
結果をみてみよう。

■長期バックテスト結果
MT4の両建てトラリピEAで5年間に亘る長期バックテストを実施した結果。

◇トラリピ設定
ロングトラリピ範囲:70~89円
ショートトラリピ範囲:80~100円
トラップ1本当りの通貨量:1000通貨
トラップ幅:25銭
利益確定幅:50銭


◇MT4テスト結果
2005/3/21~2011/3/21
テスト条件:control point
時間足:15min
初期資金:2,000 USD
総利益:5,955 USD
最大ドローダウン:1,654 USD


初期資金を2,000USDに設定した場合、年利33.5%とまずまず。
ドローダウンから逆算すれば、上のような仕掛けなら初期資金30万円もあれば充分だ。


■最適利益確定幅検証

続いて最適利益確定幅。
コチラは直近1年の結果。

◇MT4テスト結果
2010/3/21~2011/3/21
テスト条件:control point
時間足:15min

◇利益確定幅/総利益(USD)/リピート回数
80銭/ 1488/156
60銭/ 1422/198
40銭/ 1414/294
1円/ 1397/118
20銭/ 1394/577

まぁ、僅差といったところか。
スプレッドコストを考えると80銭くらいが良いかもな。


■取引口座
残念ながら、簡単全自動トラリピのM2Jはスイスフランは扱っていない。
よって、全自動が良くてMT4が使える人は 1000通貨取引が出来る FOREX.com MT4 がお勧め。
スプレッドも平均4銭、最小2銭となかなかの高性能だ。
しかしEAはどこかで入手する必要がある。

MT4が使えない、もしくはいやだ、という人は手動トラリピとなる。
FX会社は普段使い慣れている所でどうぞ、という感じだ。
まぁ、CHF/JPYで25銭間隔程度のトラップなら手動でも何とか廻せるだろう。


■まとめ
やっぱし手堅くて、しかもリターンも納得できる水準。
少額で出来るのもいい感じ。

最強かどうかは分からないが、魅力的な投資であることは確かだ。


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コメント

  1. しんえもん | URL | -

    Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    現在のレートはここ5年の中値付近なので、両建てを仕掛けるにはいい時期だと思います。スワップも無視できる程度ですし。
    他ペアに比べボラが小さいのでリターンを求めすぎて、「枚数を増やす・トラップ幅を狭くする」に気を付ければ安定感抜群ですね。

    各社のスワップポイント大分落ち着いてきたようです。

  2. WIN | URL | -

    Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    スイスは今まで痛い目に会い続けていたので苦手意識がありますが、暗いそらさんのお勧めなら勉強してみる気になります
    今が中値なら、やり始めるのもいい時期ですね

  3. とー子 | URL | -

    Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    そらさん
    スイスフランはかなり気になってました。あまり人気のない通貨ですが、リーマンでも下がらなかった通貨ですから安心感があります。M2Jでほしいですが、スイス円の25銭なら朝夕チェックするだけで手動でも対応できそうですし検討してみます。ここでも80銭幅がトップですか^^

  4. Hajime | URL | -

    Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    暗いそらさん、

    こんにちは。

    私も今回の記事を見て興味を持ちました。
    スイスはないようですが、とりあえず
    そらさんのバナーからM2J口座開設します。

    合成USD/HKD、スワップは正常に戻りました。
    レートが7.8に近づいたらマイナスになるのかとも思いましたが、
    ここ最近の円の異常金利の影響だけだったようです。

  5. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    しんえもんさん、おはようございます。

    しんえもんさんは既にCHFのトラリピ実施中でしたよね。
    テストしてみて、なかなかよいとおもいました。
    成績的には自分のバックテストの結果とあっている感じでしょうか?

  6. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    WINさん、おはようございます。

    今後はどうなるか分かりませんけど、それ言ったら何も出来ませんね。
    日本軟化で円安警戒するなら、ショートのトラリピは緩めのトラップ幅にする、またはロングのみも一考の価値ありと思います。

  7. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    とー子さん、おはようございます。

    スイス/円だとあまりリピートしないのでリピ男君の出番は減ってしまうかもですね。
    ヘッジトラリピにすれば更に硬いのではないでしょうか。

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    Hajime さん、おはようございます。

    合成USD/HKDはすぐ平常化しましたね。
    マイナスが続くようなら撤退すれば良いだけですし、スプレッドコストさえ回収してしまえばほぼ無敵ですね。

    今回思ったのは、リスク回避通貨同士のトラリピだと相関が高くなりリスクも下がるんだよな、ということです。
    「全自動鞘取りナンピントレード」と言い換えてもいいかもしれません。

    ところでM2J口座開設ありがとうございます。
    緩めの仕掛けでまったりと運用するにはいい会社だと思います。

  9. 通りすがり | URL | -

    Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    スイス/円のトラリピはやっていないんですよ。
    豪/円 単純ロング 4万通貨
    南ア/円 単純ロング 5万通貨
    豪/スイス(合成) ロング・ゆるいトラリピ 現在1.9万通貨
    豪/カナダ(合成) ロング・ゆるいトラリピ 現在0.4万通貨
    カナダ/スイス(合成) ロング・ゆるいトラリピ 現在3.6万通貨 です。

    スイス/円の動きはが豪/スイス(合成)、カナダ/スイス(合成)に間接的に影響するって感じです。


     

  10. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    暗いそらさん、おはようございます。

    CHFJPYはある人のブログ(アドレスは失念)を見ると調子がいいみたいなので気になっています。たしか10000通貨でやっておられましたが、1000通貨ならちょいと試してみたいです。

  11. 時々SE | URL | 1/EzKC2o

    スイス円、未経験です
    くるくるワイド(長期+トラリピ)タイプではなく、
    ロングもショートもトラリピ
    ってことですね?
    おもしろそうです♪

  12. 暗いそら | URL | -

    Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    しんえもんさん、こんばんは。

    CHF/JPYではありませんでしたか。
    合成通貨トラリピって、高金利通貨トラリピ+ヘッジ通貨トラップというイメージなんですかね?
    手堅そうではありますよね。

  13. 暗いそら | URL | -

    Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    Tansney Gohnさん、こんばんは。

    トラップをレンジ内に絞れば証拠金10万程度でも十分ですね。
    ちょいと試すには良い感じですね。

  14. 暗いそら | URL | -

    Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    時々SEさん、こんばんは。

    いわゆるフツーの両建てですね。
    今回の提案はトレンドやシグナルも一切無視の、トラリピらしいトラリピです。
    わけわからんコメントですんません。

  15. しんえもん | URL | -

    Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    <合成通貨トラリピって、高金利通貨トラリピ+ヘッジ通貨トラップというイメージなんですかね?

    豪/スイスが下がったら豪/円を0.1枚ロング&スイス/円を0.1枚ショートして、上がったら同時に決済していくだけですけどね。
    豪/スイスより豪/スイス(合成)の方がスワップが良く、スプレッドも大差なかったのでそちらを選択しただけです。(全手動だし、取引数も倍になるので少々手間はかかります。)
    豪/カナダ、カナダ/スイスも後から始めたのですが同様に合成でやってます。
    同口座でやっているので、豪/円0.1枚ロング、スイス/円0.1枚ショート、カナダ/円0.1枚ショート、カナダ/円0.1枚ロングのポジションがずらずらと並んでいます・・・(笑)

    豪/スイス、豪/カナダ、カナダ/スイスがそれぞれここ5年の最高値でポジション無し・最安値で4.0枚になるように0.1枚ずつナンピンです。
     

  16. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: CHF/JPY両建てトラリピが最強の件

    しんえもんさん、こんばんは。

    なるほど。
    AUD/CHFが下がり続けると AUD/JPYの安値ロングと CHF/JPY の高値ショートが積み上がって行くわけですね。

    複数でこれやるとエクセルかなんかでちゃんと管理しないとわけが分からなくなりそうですね(笑)

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