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トラリピ利益確定幅の考察

2011年03月09日 06:37

トラリピをある程度やっている人なら分かるだろうが、トラップ幅を狭くすると、リスクとリターンはほぼ比例する。
しかし、利益確定幅については、広すぎても狭すぎてもリターンが下がってしまう。

利益確定幅を広げる場合は単純にリピートしずらくなるので理解も容易だが、狭くした場合にはなぜリターンが下がるのだろう?

■答え
・高低差(高値-安値)絶対値 は 変動幅(始値-終値)絶対値 より統計的に「ある程度」大きい 
・スプレッドコスト、手数料は利益確定幅に関わらず一律なので負担率が上がる

後者の説明は不要だろうから、前者についてだけ説明しよう。


■解説
為替相場の高低差(高値-安値)絶対値 は 変動幅(始値-終値)絶対値 より統計的に「ある程度」大きい。
時には 高値=始値で、安値=終値 という日もあるだろうが、基本的には為替相場は「行き過ぎたら戻る」という性質を持っている。
これは統計データを見れば、どの通貨も例外はない。

つまり、統計的には「行き過ぎたら戻る」ことが分かっているのに、行き過ぎないことを想定したレベルに利益確定幅をセットするということは、ミニマムレベルで「利少損大」なもったいないトレードをわざわざやっている、ということになる。

・・・分かりづらいかな?


では、具体例を示してみよう。

豪ドルの日足高低差の平均値 が 80銭で、日足変動幅の平均値が 60銭だったとする。
そして10銭幅で1000通貨ロングトラップを順張りで無限に仕掛けてあったとする。
ある1日に統計通り、円安側に 80円→80.8円→80.6円 という値動きをしたとしよう。
(途中の相場のブレは±10銭未満とする)


スプレッドを仮に0銭として、どのように確定益が積みあがったか計算すると・・・


利益確定幅20銭:9本約定して、80.0~80.6円までの7本が決済。7*200=1400円の確定益 
利益確定幅40銭:9本約定して、80.0~80.4円までの5本が決済。5*400=2000円の確定益 
利益確定幅60銭:9本約定して、80.0~80.2円までの3本が決済。3*600=1800円の確定益 
利益確定幅80銭:9本約定して、80.0円の1本が決済。1*800=800円の確定益 


利益確定幅20銭が成績を落としており、ベストは40銭。ついで60銭が良好な成績であることがお分かりいただけたと思う。
ベースは平均値だから、平均的に見ても20銭よりは 40~60銭の方がリターンは良いであろうという結論になる。

やや無理やりな論証になっている点は自分でも承知だが、イメージとして理解してもらいたい。


■どーやって実際のトレードに反映させるの?

トレードしたい通貨の値動きを解析すれば、なんとな~くスイートな利益確定幅は推測出来る。
しかし現実的にはメタトレーダー4でトラリピの利益確定幅を変えた連続バックテストをするのが一番手軽。
MT4導入記事

トラリピEAは魚屋さんはじめ、何名かの篤志ブロガーが無償配布しておられるので、利用されるといいだろう。

また、トラリピの最適値幅を紹介しているブロガーさんも居られるから、そういう方の情報を参考にするのもありか。


■まとめ
トレードの基本は「損少利大」。
そしてトラリピは高勝率と引き換えに「損大利少」を行うトレードである。

その中にあっても、ミクロなレベルで「損大利少」と「損少利大」がある。
ならば、一番効率のいいところを狙いましょう。

そんな感じか。

ちなみに、自分がまとめた通貨分析の各データには、日足と月足の高低差・変動幅のデータを記載してある。


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コメント

  1. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: トラリピ利益確定幅の考察

    暗いそらさん、おはようございます。

    解説ありがとうございます。これでぐっすり眠れそうです(笑)

    あと、今のような動き幅が大きくないときは利確幅を小さく、逆の時期には大きくするトラリピEAってのもいいかも知れませんね。(いまは手動で変えてます)

  2. WIN | URL | -

    Re: トラリピ利益確定幅の考察

    利益確定の幅って本当に決めるの難儀ですよね
    私はバックテストなどのやり方がわからないので他のブロガーさんたちの情報が頼りです^^;

  3. 塩蔵 | URL | -

    Re: トラリピ利益確定幅の考察

    私の場合ついつい利確が欲しくてトラップ幅=利確幅としちゃいます(^_^;)。

  4. とー子 | URL | -

    Re: トラリピ利益確定幅の考察

    そらさん
    いつもながらの分析ありがとうございます。
    最近はトラリピ資金がスワップに移行しつつあるのですが、せっかくなので効率良く順張りトラリピに乗せたいと思います^^

  5. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トラリピ利益確定幅の考察

    Tansney Gohn さん、こんばんは。

    この話はいつか書こうかなぁ、と思っていたので。

    > あと、今のような動き幅が大きくないときは利確幅を小さく、逆の時期には大きくするトラリピEAってのもいいかも知れませんね。(いまは手動で変えてます)

    相場が急激に変動している時は不利になる方向の注文をキャンセルしてくれるトラリピEAを作りたいなぁ、という気持ちはあります。
    プログラムを覚えたとしても、処理が重くなっちゃって急変時にちゃんと動くのかなぁ?という心配はありますね。

  6. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トラリピ利益確定幅の考察

    WINさん、こんばんは。

    迷ったら50銭。
    しかし、バックテストのやり方全然難しくないですよ。

  7. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トラリピ利益確定幅の考察

    塩蔵さん、こんばんは。

    トラップ幅がスイートな利益確定幅に近い設定だったらその手も「あり」と思います。

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: トラリピ利益確定幅の考察

    とー子さん、こんばんは。

    どのような仕掛けになるのか興味あります。
    リピ男君の活躍に期待ですね。

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