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順張りトラリピルールの再説明

2011年03月07日 00:33

検索ワードを確認すると、自分がアリゾナルールで実施している「順張りトラリピ」に興味がある方がそれなりにおられるようだ。
よって、再説明しておく。

ただし、アリゾナルールはロブ・ブッカー氏の書籍の内容なので、ここでの説明は最低限。
超カンタンアメリカ最強のFX理論

NYボックストレードや2TRENDYに興味がある人は本を買って読んでネ!


■基本理念

トラリピはトレンドに逆行すると含み損が急速に (階差数列的に) 増し、危険が高まる。
故に、「トレンドに沿った方向にトラリピを仕掛けること」でローリスクなトラリピが実践できる。
トレンド転換の判断には移動平均線を利用したシグナルである「アリゾナルール」を使用する。


■基本ルール
移動平均線800と移動平均線200、指数平滑移動曲線62を使う。
(以下 800SMAと200SMA、62EMA と略す) 

使用する時間足は4H。
4Hより長いスパンだと、800SMAがかなり現実と乖離した値になってしまう。


チャートを見るのはForex.com仕様のメタトレーダー4を使用している。
このソフトはややとっつきにくいが、一度終了してもチャートが次回に残るのがいい。
Demoトレードで十分だが、2ヶ月ごとに口座が使えなくなってしまうので更新が必要。
それが手間ならばライブ口座開設をお勧めする。
入金0円でもチャートは利用可能だ。



■基本エントリー

ロングトラリピエントリー

上から 62EMA>200SMA>800SMA の順で並んだとき 


ショートトラリピエントリー

上から 800SMA>200SMA>62EMA の順で並んだとき 

Fig1.ショートトラリピからロングトラリピへの転換

20110105A_2.jpg
↑AUD/JPYリーマン後のチャート。 赤:800SMA 青:200SMA 紫:62EMA
オレンジ線でショートトラリピエグジット。ロングトラリピに切り替え。

■基本出口戦略
ロングトラリピエグジット

62EMAが800SMAとクロスしたとき 


ショートトラリピエグジット

上から 62EMA>200SMA>800SMA の順で並んだとき 


Fig2.ロングトラリピクローズからショートトラリピエントリー

20110105B_2.jpg
↑AUD/JPYリーマン直前のチャート。 赤:800SMA 青:200SMA 紫:62EMA
左オレンジ線でロングトラリピエグジット。右オレンジ線でショートトラリピに切り替え。



■MT4バックテストによる成績検証

各通貨でこの戦略をとった場合の平均成績。
ルールは、強制ロスカット、又はエグジットポイントで一旦全決済。
利益と損失を引き継ぎつつ、再エントリー時は必ず2000USDからスタート。
損失確定を含むトータル利回り、となっている。


トラリピ仕掛け:トラップ1本1000通貨、トラップ幅50銭、初期資金 2,000USD

AUD/JPY 平均月利11.5% (検証期間:2008/5/14-2010/10/19)
USD/JPY 平均月利8.9% (検証期間:2008/1/2-2011/1/4)
EUR/JPY 平均月利8.2% (検証期間:2005/9/2-2011/2/10)



結局、リーマンショックを挟んでも3通貨とも途中強制ロスカットはなし。
それでこの利回りを叩き出している点が特に強いと思っている。
もちろん、今後も続く確証はないが…。

ちなみに、ハイリスク運用で自分がノルマとしている月利は6%だ。→参考記事



■問題点

基本ルールではショートのエグジットを遅くしているので、バックテストでは途中成績が伸びない時期もある。
対策としては…

・エグジットルールを厳しくする 
 →厳しくするほどドローダウンが少なくなり、効率が上がる。しかし、切り替え操作は頻繁になる。
   (e.g.ロングのエグジットは62EMAが200SMAとクロスしたとき) 

・複数通貨に分散する

などがある。


■応用編
・ヘッジトラリピの採用
ヘッジポジションの増減だけでトレンドに対応できるので、トラリピ全体をひっくり返すよりポジションコントロールが楽になる。
これはまだ試行中なので、経験を積んでノウハウが出来たら記事にしたい。

・両建てトラリピ
レンジ相場(トゥーソンフェイズ)であることを見極めてから行う。
両建てというより、ロング・ショートを逆相関でセットした別のトラリピと考える。


他にも効率を良くするための細かいルール(裁量的なもの)がいくつかあるが、それらもそのうち追補記事としてアップしていきたい。


参考:トレンドフォロー型トラリピの試行結果
http://goldsearch.blog24.fc2.com/blog-entry-193.html


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コメント

  1. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: 順張りトラリピルールの再説明

    暗いそらさん、おはようございます。

    順方向だけトラップを張るトラリピEAは私も考えたことがあるのですが、やはり過去データを参照してトレンドを見るのが一番でしょうね。

    なんとかもっと簡単にできないか考えてみたのですが、レートは上げるときでも一直線に上げるわけではないので難しいです。

  2. WIN | URL | -

    Re: 順張りトラリピルールの再説明

    トラリピというと逆張りのイメージがあるのですが、順張りも面白そうですね

    私もトラップトレードに関しておもうところがあるので、そのうち記事にしたいとおもいます^^

  3. 暗いそら | URL | -

    Re: 順張りトラリピルールの再説明

    WINさん、おはようございます。

    基本形はとにかくトレード時間を圧縮することに念頭を置いて設計した比較的ゆったりしたシグナルにしています。

    「全体の方向性」を加味した上で、トレンドチャンネル上限付近で逆張りしてみるとか、トレンドチャンネル下限で押し目買いしてみるとか、応用は無数にできますよね。

    WINさんの仕掛けは確かミドルリスクのトラリピでしたよね。
    記事、楽しみにしております。

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 順張りトラリピルールの再説明

    Tansney Gohn さん、おはようございます。

    EAは1tick毎の判定らしいので、あまり複雑な論理式をつけると判断が遅くなって約定しないことがあるそうです。

    このシステムも自動化できるとは思いますが、基本形だと月に何度もシグナルが出ることはありません。

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