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両建てトラリピ応用・ノーメンテロング+ロスカット付きショート

2011年03月02日 23:14

かなり前だが、Takeshiさんから提案頂いたトラリピ手法。
面白い手法だと思ったので、忘れないうちに記事化しておく。

■基本概念
史上最安値以下を強制ロスカット目安としたノーメンテのロングトラリピが基本。
そこに、ロスカット「あり」のショートトラリピを被せて両建てトラリピにしていく。

つまり、平常時は両建てトラリピとしてワークする。
急激な円高時はロングトラリピの含み損が増すが、ショートトラリピが順張りでヒットして弱めのヘッジが掛かる。
さらに暴れてくれれば、両建てトラリピ効果で大きくリピート確定益が稼げる。

相場の急激な動きは円高方向に起きることが多いから、どちらかというとショートトラリピのロスカットは掛かり辛い。
というわけで、ロングをノーメンテにするのは理に叶っている。


理想的なストーリーは、「両建てヘッジトラリピ」と同じく仕掛けたレート付近で延々とレンジ相場が続くこと。

辛いストーリーは、底なしの円高。
または、一方的な「円高」と「円安」の繰り返しで再三ショートトラリピがロスカットに追い込まれるパターン。


■ショートトラリピのロスカット設定が最大のポイントか
問題はこれ。
ロスカットの設定次第では、メリットを台無しにしてしまう。

あまり深く構えて元本を吹き飛ばすほどのロスカットになっても意味がないし、あまり浅く構えて頻繁に損切りをするのもよろしくない。

具体例を挙げれば…

・レンジ相場なら、レンジをカバーするショートトラリピを仕掛けて、「レンジ上限+ダマシ」を越えたあたりでロスカット。
・単純に現状レートから月足の3σ分円安に進んだらロスカット。 (→データは通貨分析参照)
・リピート確定益の50%の含み損に達したらロスカット、というような資金管理的の観点での損きり。
・円安トレンドが現れたらショートトラリピは即・損切りする、とか。

こんなところか。
結局、この部分の考え方は裁量トレードを行うのとなんら変わらない、ということになる。



■通貨選定

ボラティテリィが高くてレンジが狭いペアが最適。
ここは通常のトラリピと変わらない。

この方法は円高リスクが高いから、今だとAUD/JPYのような高値圏のペアはやめたほうがいいかもしれない。


■更なる改善案

いくつか考えてみた。

・リピート確定益で複利ロングポジションを建てる

→円安時に増加するショートのスワップを相殺し、ショートトラリピの損失もキャンセルさせる。
考え方は魚屋さんのくるくるワイドと同じでよいと思う。
(ロスカットの際は複利ロングも同時決済)

仮にロングトラリピの強制ロスカット目安が45円で現在レートが70円なら、
70-45= 25*1,000=25,000円 の確定益で1000通貨ロングを作る。

(もっとも含み損が出ているショートトラリピポジションを1000通貨分ロスカットし、そのショートの利益確定ポイントに1000通貨ロング指値注文を置いても同じ)



・異通貨トラリピ

安い通貨でロング、高い通貨でショートする。

今だと NZD/JPYロング、AUD/JPYショートトラリピとか。


・後の先
「後の先」はTansney Gohnさん提案のトラリピ手法。

どういう方法かというと、トラリピを仕掛ける際、トラリピを張るのは極力レンジ内のみに絞る、というもの。
逆に言うと、回転しずらいラリピは極力建てないようにすることで、含み損のリスクを減らす防御手段。
まさに武道で言うところの「後の先」そのものだ。


今回、円安時に含み損ショートは損きりする設定だから、ロングについてだけこの手法を使うとよい。

やり方は簡単。
ロングトラリピは想定レンジ内のみに設定。
それ以下にはトラリピ注文を出さない。

レンジがブレイクアウトして、新たなコアレンジが出来たら、「新たなレンジ内のみ」をフォローするトラリピ注文を出す。
通常のオールレンジ型のノーメンテトラリピだと、旧レンジ=新レンジ間に残ってしまったトラリピポジションはリピートが見込めない「お荷物」だが、この手法を使えばそれがなくなる。

若干手間はかかるが、最低限相場レンジを見分ける力量があれば実践出来る。
よって初心者さんにもお勧めの方法。



■まとめ

メリットとしては

・手間があまりかからず、メンテ性がよい
・ヘッジが効く(弱いが)
・両建てにより、多めのリピート確定益が狙える



M2Jの場合はショートトラリピにロスカットを掛けることが出来るから、一度設定してしまえばロスカットになるまでは全自動運用できる。

問題点としては

・ショートトラリピのロスカットについては裁量センスが必要
・ノーメンテロングトラリピの含み損に対応するため、かなりの資金がロックされる
・円高で強制ロスカットにかかったら悲惨 (資金管理でカバー)




■トラリピ短歌

記事とは直接関係ないが

「効率の」 「良いトラリピを」 「求めれば」 「結局裁量」 「逆戻り」
・・・いまいち。

回転不足だからか。



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コメント

  1. 塩蔵 | URL | -

    Re: 両建てトラリピ応用・ノーメンテロング+ロスカット付きショート

    現在M2Jにてカナダ円の両建てで、ショートを上の方だけにしてやってます。
    適宜、下のショートトラップをはずして運用中なのですが、
    その部分で裁量に逆戻りなんですよね。

    確定益で複利ロング(orショート損切り)は両建ての含み損ポジ対策としても使えますよね!

  2. s_step | URL | -

    Re: 両建てトラリピ応用・ノーメンテロング+ロスカット付きショート

    私もカナダ円の両建てに移行中です。
    昨日はshortオンリーから両建てにした途端に下がりはじめてますが...
    やはりトラリピの回転率を上げるのは難しいです。

  3. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: 両建てトラリピ応用・ノーメンテロング+ロスカット付きショート

    暗いそらさん、こんにちは。

    NZDJPYがレンジ下抜け中ですけど、こういうじわじわと抜けるのはやりにくいですね。先週の地震から2度目の下げなのでしばらく様子見するのがよさそうです。今日はN225も下げてます。

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 両建てトラリピ応用・ノーメンテロング+ロスカット付きショート

    塩蔵さん、こんばんは。

    一番含み損が大きいショートトラップが再び回転しそうな場合においては、ショート損切せずに普通の複利ロングにした方がいいのでしょうね。

  5. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 両建てトラリピ応用・ノーメンテロング+ロスカット付きショート

    s_step さん、こんばんは。

    トラップ幅を広くすると、目先のリスクは下がりますが、回転率も落ち、時間も掛かるので相場の変化の可能性は大きくなりますよね。
    トラップ幅を狭くすると、逆の減少が起こります。

    つまり、トラップ幅を狭くした場合の方が、失敗した場合の損失は大きいが、期間が短くてすむ分相場の変動リスクは低く抑えられるので期待値は高い。


    一見甲乙付け難いですが、魚屋さんは後者で大爆益を得ていますね。

  6. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: 両建てトラリピ応用・ノーメンテロング+ロスカット付きショート

    Tansney Gohn さん、こんばんは。

    そういう時は無理せず新たなレンジを確認するまで待つしかないのですかね。

    60円割ったら少しづつロングしてみようか…。

  7. yumemi | URL | -

    Re: 両建てトラリピ応用・ノーメンテロング+ロスカット付きショート

    タイトルを見たとき、こんな記事待ってた~って
    思いました。

    こんな風にまとめてくれる暗いそらさん、
    カッコイーって思いながら読み進めていました。

    最後のまとめまで読んだら、結局は裁量センスが必要
    というオチでまさに「逆戻り」に笑っちゃいました。

    3位までは程遠いけど…1 CLICK!

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: 両建てトラリピ応用・ノーメンテロング+ロスカット付きショート

    yumemi さん、おはようございます。

    多少なりともご期待に添えたようで幸いでございます。

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