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ストップロス引き上げ

2011年02月20日 20:38

今月頭に平均81.6円で建てたUSD/JPYロング。

既にショートトラリピでカバーをかけているが、今のところは含み益を出している状態。
よって、建てた値段と同値にストップロスを引き上げた。

これでこのトレードのリスクはゼロ。
最悪のリターンは全てのリピート確定益、ということになった。
今後レンジ相場で暴れてくれるほど、リターンは増えていく。

このように、ストップロスの引き上げは「超基本テク」だが、ヘッジトラリピとは特に相性が良い。


■ストップロス引き上げとは?

含み益が出ているポジションに対して、ロスカットレベルを引き上げて、トレードのリスクを最悪プラスマイナスゼロにする手法。
別に確定益が出るところにストップを置いてもいいが、あまり頻繁に、浅く引き上げると利少になるので注意。

トレーリングストップと極めて似ているが、微妙に違う。
トレールの場合は大きく戻した場合は利益が減少する防衛的攻撃手法であるのに対し、建値にストップロスを置く場合は、大きくリターンを狙える可能性は残した上で、最悪リスクをゼロにする、攻撃的な防衛手法。


この手法はあくまでも損失を抑えるためのツールだが、かなり大切だと思う。


■含み益が出た、ということは…
読みがあたった、ということ。
この手法を使わない場合、せっかく当たったトレードをみすみす含み損にする可能性がある。

相場は、当たるも八卦、当たらぬも八卦だが、せっかく当たったのだから、最悪でもリスクはゼロに抑えたい。


ヘッジトラリピの場合、読みが外れて戻ってきた場合でも、リピート確定益は残る。
つまり、プラマイゼロではなく、プラス決済になる。

よって、相場の上下動を確定利益に出来ない普通の裁量トレードよりは効率が良いことになる。



■更なる一手
ストップロスしたポイントより更に低いところ(ショートなら高い所)に同量ポジションの指値注文を置く。
これで、リスクをゼロに抑えた上、不利な方向に動いた場合、より有利な建値のポジションが作れる。

ま、指値に到達する以前に反転してしまったら機会損失、ということになるが。
その辺は裁量でカバーとなる。


この操作は防御力を高めるための超基本。
皆さん確実にやっておられるかな??


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コメント

  1. 時々SE | URL | 1/EzKC2o

    ストップロスを建値にセットすると怖いものなしですね(^_^)v
    後は利食いの上手さがものを言うのですが、これがまた難しいですf^_^;
    超苦手…

  2. Tansney Gohn | URL | SNAM66t2

    Re: ストップロス引き上げ

    >■更なる一手
    この手前で考えるのを止めないところがすごいと思う。。

  3. WIN | URL | -

    Re: ストップロス引き上げ

    初歩的な質問で申し訳ないのですが、どの程度の含み益が出た場合に建値にストップを置くようにされるのでしょうか?
    81.6と現在レートで推測するなら150Pipでしょうか?

  4. 塩蔵 | URL | -

    Re: ストップロス引き上げ

    >ストップロスしたポイントより更に低いところ(ショートなら高い所)に同量ポジションの指値注文を置く。

    これを先月ユーロ円でやっていたら、今頃もっと楽な展開を享受していたはず(遠い目)
    まぁ、裁量の才能がないってことで(遠い目)

  5. Hajime | URL | -

    Re: ストップロス引き上げ

    暗いそらさん、

    お久しぶりです^^
    調子よさそうですね。

    ドル円はまだレンジが続きそうですので、
    この手法が活躍しそうですね^^

    私はユーロがそろそろ力尽きるのを願っています^^;

  6. 暗いそら | URL | -

    Re: ストップロス引き上げ

    時々SEさん、こんばんは。

    利喰いはロングと同数のショートトラリピを売り切って、もうトラリピ圏内に戻らない、と思った時です。

  7. 暗いそら | URL | -

    Re: ストップロス引き上げ

    Tansney Gohn さん、こんばんは。

    目立った抵抗帯がなさそうな時にはスルーします。

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: ストップロス引き上げ

    WINさん、こんばんは。

    通貨毎にボラティテリィが違うので、単純にpipsでは決められませんよね。

    自分の場合、普段はなんとなくやってますが、日足の2σ~3σまで持ち上げたらストップ引き上げる、という感じでしょうか。
    それか、自分の思うレンジ上限に近づいてきた時ですね。

  9. 暗いそら | URL | -

    Re: ストップロス引き上げ

    Hajime さん、こんばんは。

    トータルで見ればボチボチですね。
    変わらず、機械的にやってます。

    ユーロは115円を抜けるかどうかですね。
    115円で反転狙いの一気ショート+ロングトラップを狙っています。

  10. 暗いそら | URL | -

    Re: Re: ストップロス引き上げ

    塩蔵 さん、こんばんは。

    トラリピカバーとヘッジポジションのレートがクロスしてしまうと建て直しの操作は難しくなりますね。

    一気ロング(一気ショート)を±ゼロで切ったとしても、ヘッジなしのトラップポジションだけが残ってしまいますから。

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