スポンサーサイト

--年--月--日 --:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

USD/JPYトラリピの最適値

2011年02月05日 19:30

先週、平均81.6円でヘッジトラリピ用のUSDロングポジションを建てた。
ある程度円安が進んだらショートも建てて両建てヘッジトラリピにしようと思っているので、トラップ幅と利益確定の最適値を検討してみた。

今回はMT4のバックテストを活用した。

■トラリピ基本条件
・ショートトラリピ
・トラップ範囲:1USD=85~78円
・証拠金:2000USD
・トラップ単位:1000通貨
・期間:2010/8/1 - 2011/2/5
・モデル:Control point


総利益/リピート回数/MAXドローダウン(USD)/MAXドローダウン(%)/トラップ幅(円)
625.67/ 138/ 492.40/ 20.38%/ Haba=0.2
415.72/ 91/ 317.31/ 13.88%/ Haba=0.3
348.75/ 74/ 230.36/ 10.31%/ Haba=0.4
270.43/ 59/ 206.40/ 9.46%/ Haba=0.5
231.40/ 48/ 147.46/ 6.80%/ Haba=0.6
210.87/ 44/ 129.24/ 6.04%/ Haba=0.7


総利益/リピート回数/MAXドローダウン(USD)/MAXドローダウン(%)/利益確定幅(円)(トラップ幅=0.5)
286.95/ 52/ 203.96/ 9.29%/ Rikaku=0.6
270.43/ 59/ 206.40/ 9.46%/ Rikaku=0.5
248.84/ 68/ 193.64/ 8.97%/ Rikaku=0.4
230.45/ 39/ 201.67/ 9.33%/ Rikaku=0.7
224.14/ 83/ 191.16/ 8.91%/ Rikaku=0.3



単純に利益だけで見れば、トラップ幅:20銭、利益確定幅:60銭とした場合がもっともよい成績。

トラップ幅は許容リスクとトレードオフなので正解は人によって違うだろうが、結果はほぼ理論通り。
目に付く歪みは、40銭と50銭。
ドローダウンはほとんど変わらないが、リターンは前者の40銭が有利。
30銭もなかなかリーズナブルな感じがする。

ま、あくまでも過去チャートに基づく結果だけど。


■それにしても
MT4のバックテスト。
Optimization の機能を使うと条件を変えながらの連続テストが出来る。
すげえ便利機能。
使わなきゃ、損だ。


分かる奴は言わなくても分かってる。分からない奴には幾ら言ってもわからない。
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ




コメント

  1. Hajime | URL | -

    Re: USD/JPYトラリピの最適値

    暗いそらさん、

    こんにちは。
    USD/JPYロングトラリピで参戦ですね。
    私は81円~85円までUSD/JPY売りトラリピです^^

    EUR/AUDもいい感じに上がってから下げてくれました。
    HKD/JPY売もプラススワップを維持していますが、
    外為どっとこむは他通貨のスワップをかなり引き下げてきていますね。
    合成USD/HKDの証拠金が高いので、高金利通貨のロングを他の口座に切り替えることもできません^^;
    贅沢な悩みでしょうか・・

  2. 暗いそら | URL | -

    Re: USD/JPYトラリピの最適値

    Hajimeさん、こんにちは。

    自分が建てたのはロングポジションなので、ここから仕掛けるのはショートトラップのヘッジトラリピですね。

    合成USD/HKDはスワップ的には良いのですが、証拠金は嵩みますよね。
    その点、M2Jの同一通貨両建てトラリピの資金効率はなかなかのものです。
    ドル円くらいだとあまり動きませんから、まさにうってつけです。

  3. とー子 | URL | -

    Re: USD/JPYトラリピの最適値

    そらさん

    細かく仕掛けて大き目に取るですね。
    まだかなり先のこととは思いますが、スワップポジションを決済した後は資金がトラリピに移動しますので参考にさせていただきます^^

  4. WIN | URL | -

    Re: USD/JPYトラリピの最適値

    お恥ずかしい話ですが、バックテストのやり方がわかりません^^;

  5. 暗いそら | URL | -

    Re: USD/JPYトラリピの最適値

    とー子さん、おはようございます。

    慎重にヘッジポジションを取っていくスタートは自分の中では基本になりつつあります。
    ただ、機会損失もありますから、とー子さんのように日頃裁量をやっている人は、自信がある局面ではドンとヘッジポジションをとっても良いように思いますね。

  6. 暗いそら | URL | -

    Re: USD/JPYトラリピの最適値

    WINさん、おはようございます。

    爆。(笑)
    結構、前にMT4入れたと聞いたような…。

    MT4バックテストのやり方を解説しているYou Tube動画などもありますから、それらを見ると分かりやすいですよ。

コメントの投稿

(コメント編集・削除に必要)
(管理者にだけ表示を許可する)

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://goldsearch.blog24.fc2.com/tb.php/212-018d70c3
この記事へのトラックバック


最新記事


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。