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ヘッジトラリピ ~慎重なる攻め~

2011年01月27日 00:48

ヘッジトラリピをスタートする際、トラリピと同時にヘッジポジションを取る。
しかし裁量にいまいち自信が持てない時もある。
そのような時、トレードを見送るという選択の他に、少量づつスタートする、という選択がある。

■具体例
たとえば、豪ドルが1AUD=83円のとき、今後上げてくると思うが自信がいまいちの時。
下記のような仕掛けだと、1円円高になるたびに10000円の含み損+1000円の確定利益となる。


AUD/JPY 1AUD=83円
ロングヘッジ+ショートトラップ
・ロングポジション:10000通貨 (リミット=88円、ロスカット=73円)
・ショートトラップ:1000通貨,50銭刻み,利確500円  逆張り10本 + 順張り20本 (ロスカット=88円)



ここで、一気買いを半分の5000通貨にして、円高が50銭進むたびに1000通貨づつ買い下がっていく仕掛けに変更する。


AUD/JPY 
ショートヘッジ+ロングトラップ
・ロングポジション
1AUD=83.0円:5000通貨 (リミット=88円、ロスカット=73円)
1AUD=82.5円:1000通貨 (リミット=88円、ロスカット=73円)
1AUD=82.0円:1000通貨 (リミット=88円、ロスカット=73円)
1AUD=81.5円:1000通貨 (リミット=88円、ロスカット=73円)
1AUD=81.0円:1000通貨 (リミット=88円、ロスカット=73円)
1AUD=80.5円:1000通貨 (リミット=88円、ロスカット=73円)
・ショートトラップ 1AUD=83円:1000通貨,50銭刻み,利確500円  逆張り10本 + 順張り20本 (ロスカット=88円)



これで円高が進んでロングの指値注文が全て通った場合、平均建値82.25円の10000通貨のロングとなる。
冒頭の一気買いのケースと比べて、7500円分、安くロングポジションを持てたことになる。

一方、最初のロングポジションを建てた後で円安が進んだ場合。
これはロング5000通貨体制で含み益を出しながらショートトラリピを廻していく形になる。
ロングが少ない分、10000通貨一気買いのパターンより浅いポイントで利益確定しなければならないが、プラスはプラスだ。


■両建てヘッジトラリピにも…
この考え方は当然ながら両建てヘッジにも適用可能。
ヘッジポジションの刻み幅も当然自由。
ショートトラップ10本につきロング1本でも構わない。


■デメリット
若干手間がかかることと、注文が複雑になること。
両建てヘッジ・同一通貨でこれをやったらかなりごちゃごちゃになるだろう。

裁量に自信があるときは一気買い(一気売り)をぶっとく建てたほうが当然利回りは良い。


■まとめ

この方法は、最初にとるべきヘッジを分散して裁量を外した時に有利となるよう建値を下げる(上げる)という防衛的アプローチ。
トラリピ確定利益で複利ポジションを取っていくのとは、似ているが趣旨が異なる。



■本文とは無関係だが…

いま、午後8時頃だが、会社近くのマックでこの記事を書いている。(ネットブックを買ったのでなんとなく…)
さっきまでとなりの女性(20くらい)が、クロちゃんという男性と電話でずっと別れ話をしていた。
盗み聞きする気などないのだが、昂ぶっており、いやでも聞こえてしまう。
気が散って仕方がなかった。


途中で出ていっちゃったけど、最後どうなったの?
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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: ヘッジトラリピ ~慎重なる攻め~

    単純なトラップよりも少しマーチンを取り入れたトラップのほうが調子いいのかもしれないなぁと思う今日この頃です
    オジ円が動かないので全く面白くないです^^;

  2. 時々SE | URL | 1/EzKC2o

    暗いソラさんの「ダブルくるくる」は、出口がしっかりしているのがいいですね。
    実は今デモでお試ししてます♪

    ちなみに今回の記事の条件で、資金はいかほどを想定してますか?
    クロちゃんお気の毒(^_^;)

  3. 暗いそら | URL | -

    Re: ヘッジトラリピ ~慎重なる攻め~

    WINさん、こんばんは。

    マーチンゲールは自分もまだやったことはないです。
    今回の例でいうと、1万通貨のロングで円安に傾けば 1-2-3-4 ショートプッシュが出来ますね。 
    レンジ上限に向け、単体のリピートイフダンをちりばめて置くのも面白そうですね。

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: ヘッジトラリピ ~慎重なる攻め~

    時々SEさん、こんばんは。

    出口戦略ですが、具体的にはトレンド系指標をベースにした独自のシグナルを見ながら仕切り直しや撤退を考えたりします。(ここは以前記事にしました)
    あとは、ペナントが現れた時にトータルプラスだったら全決済して仕切り直しとか、幾つかマイルールがあります。

    で、上の例のトラリピ仕掛けで実際にエントリーするとしたら、証拠金は6万円…想定は78円+ダマシ1円を下限と見ます。
    ±6円は月足の2σですから、83円が押し目であれば、そこそこ期待値が高いトラリピ仕掛けですね。

    ちなみに、振られそうになっていたのは女の子の方でした。
    かなりかわいい子でしたけど。
    どーも遠距離恋愛だったみたいです。

  5. ハローサンタ | URL | -

    Re: ヘッジトラリピ ~慎重なる攻め~

    暗いそらさん、こんばんは。

    私は現在両建てでこの方法を使っています。
    スイングと違って1、2円動いても微々たる利益です。
    何のでリピートに期待です。
    どちらに動くか分からないので、しばらくはこの方法で行きます。
    78円切れてくると下に行きそうなのでショートを強化します。

  6. 24歳FX挑戦中 | URL | -

    Re: ヘッジトラリピ ~慎重なる攻め~

    こんばんわ。

    この記事をマックで書けるのがすごですね。

    クロちゃんの今後が心配です。

  7. 暗いそら | URL | -

    Re: ヘッジトラリピ ~慎重なる攻め~

    ハローサンタさん、こんばんは。

    同じような戦略ですね。
    豪は高値だし、動かない。
    ロングにも、トラリピにもいまひとつな感じです。
    ショートに抵抗があるならば、消去法としては両建てトラリピくらいになってしまいますね。

  8. 暗いそら | URL | -

    Re: ヘッジトラリピ ~慎重なる攻め~

    24歳FX挑戦中さん、こんばんは。

    マックで書く意味は全くなかったのですが、ちょっとやってみました。
    デスクで書くほうが当然楽ですが、意外といけますね。

    ちなみに、振られたのは女の子の方…

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