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ヘッジトラリピリスク計算シート(ショートヘッジ版)

2011年01月21日 06:45

ショートヘッジポジション・ロングトラリピ版のリスク計算用エクセルシート。
エクセル持ってない人は無料版の Open Office でも動作可能。

ロングヘッジポジション・ショートトラリピ版→コチラ

■作成方法
画像を参考に、B列に文字列、C列に計算式、D列に文字列を入力する。
セルや計算式を間違えないよう注意する。

20110121.jpg
↑クリックで拡大。セル間違いに注意。


■使用方法
・手入力と書かれているセルに各種データを入れる。
・トラップ本数1を変更することで、ヘッジポジションを加味した損益が「合計損益1」に算出される。
・トラップ本数2を入力することで、順張ロングトラップが発動した後に円高局面になった場合の損益が「合計損益2」に算出される。
・ヘッジポジションの通貨量は、正の値を入れるとショートポジションとして計算する。
負の値(例:-10,000通貨 等)を入れるとロングポジションとして計算する。


■コピペ用テキストファイル

↓==B列==↓
■トラップ損益
トラップ開始レート
ロングトラップ本数1
トラップ単位(通貨)
トラップ幅=利益確定幅(円)

現在レート1
トラップ損益1(円)

■ヘッジポジション損益
ショートポジション建値1
ショートポジション単位(通貨)
ショートポジション建値2
ショートポジション単位(通貨)
ショートポジション建値3
ショートポジション単位(通貨)
ショートポジション建値4
ショートポジション単位(通貨)
ショートポジション建値5
ショートポジション単位(通貨)

ショートポジション損益1(円)
合計損益1(円)


■順張りトラップヒット後に円高逆行した場合の損益 ※セルC4が0以下の場合は計算されません
ショートトラップ本数2

現在レート2
トラップ損益2(円)

ショートポジション損益2(円)

合計損益2(円)

損益2をカバーするのに必要なリピート回数
↑==ここまで==↑



↓==D列==↓
←手入力
←手入力(逆張りはマイナス、順張りはプラス)
←手入力
←手入力

' =C3+C4*C6
' =IF(C4<0,-C5*C6*(C4^2-C4)/2,C5*C4*C6)


←手入力
←手入力
←手入力
←手入力
←手入力
←手入力
←手入力
←手入力
←手入力
←手入力

' =(C12-C8)*C13+(C14-C8)*C15+(C16-C8)*C17+(C18-C8)*C19+(C20-C8)*C21
' =C23+C9



←手入力(正の整数のみ)

' =IF(C4>0,C3+(C4-C28)*C6,0)
' =IF(C4>0,-C5*C6*(C28^2+C28)/2,0)

' =IF(C4>0,(C12-C30)*C13+(C14-C30)*C15+(C16-C30)*C17+(C18-C30)*C19+(C20-C30)*C21,0)

' =IF(C4>0,C33+C31+C9,0)

' =IF(C35>0,0,ABS(C35/(C6*C5)))
↑==ここまで==↑



■約束
・ご利用はすべて自己責任。基本ノンクレームでお願いしたい。
・間違いがあったら報告をお願いしたい。(セルずれに注意)
・必要な機能があったら適宜追加して利用されたい。
・トラップ幅=利益確定幅という仕様。
よって実際の仕掛けの利益確定幅とトラップ幅を変える場合、順張りトラップ計算の際にはリスクが過大評価されたり、過小評価されたりする。
ご理解のうえ利用されたい。



■お勧めの使い方

先ずはMT4等のバックテストで通貨ごとの最適トラップ幅や利益確定幅を決定。
その後に本エクセルシートを用いて最大リスクやヘッジポジション量などの設定を決めていく。



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コメント

  1. WIN | URL | -

    Re: ヘッジトラリピリスク計算シート(ショートヘッジ版)

    エクセルが使いこなせる人って尊敬します
    実は私、PCさっぱりなんです
    だから損益計算も全部電卓です^^;

  2. 暗いそら | URL | -

    Re: ヘッジトラリピリスク計算シート(ショートヘッジ版)

    WINさん、こんばんは。

    お褒めいただきありがとうございます。
    エクセル、慣れると便利ですが、セルや計算式が間違ってるととんでもないことになります。
    ということで、やはり慣れた手法でリスクを考えるのがオススメです。

  3. 時々SE | URL | 1/EzKC2o

    エクセル、私も好きで、メモ帳代わりにしてますす♪
    平日になったらしっかり見せて頂きますね(^_^)v
    「夜露死苦」に笑っちゃいました(*^o^*)

  4. 暗いそら | URL | -

    Re: ヘッジトラリピリスク計算シート(ショートヘッジ版)

    時々SEさん、こんばんは。

    土日は忙しいんですね。

    エクセルって弄っているだけでかなりの時間を使っちゃったりしますよね。

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